2023年期貨從業(yè)資格考試《期貨投資分析》考試共100題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理第三章 統(tǒng)計(jì)與計(jì)量分析5道練習(xí)題，附答案解析，供您備考練習(xí)。

1、大豆的價(jià)格與大豆的產(chǎn)量及玉米的價(jià)格之間的線性回歸方程為（）?！究陀^案例題】

A.

B.

C.

D.

正確答案:A

答案解析:根據(jù)已知條件和表中的數(shù)據(jù)可以得出，大豆的價(jià)格y對大豆的產(chǎn)量和玉米的價(jià)格的線性回歸方程為：

2、根據(jù)判斷，下列的相關(guān)系數(shù)值錯誤的是（）?！締芜x題】

A.1.25

B.-0.86

C.0

D.0.78

正確答案:A

答案解析:相關(guān)系數(shù)r的取值范圍為：-1≤r≤1。選項(xiàng)A不屬于此范圍。

3、對擬合的直線回歸方程進(jìn)行顯著性檢驗(yàn)的必要性在于（）。【客觀案例題】

A.樣本數(shù)對總體沒有很好的代表性

B.檢驗(yàn)回歸方程中所表達(dá)的變量之間的線性相關(guān)關(guān)系是否顯著

C.樣本量不夠大

D.檢驗(yàn)該回歸方程所揭示的規(guī)律性是否顯著

正確答案:B

答案解析:為了檢驗(yàn)回歸方程中所表達(dá)的被解釋變量與所有解釋變量之間的線性相關(guān)關(guān)系是否顯著，則需要對擬合的直線回歸方程進(jìn)行顯著性檢驗(yàn)。選項(xiàng)B正確

4、ARMA模型是由變量對它的滯后值以及隨機(jī)誤差項(xiàng)的現(xiàn)值和滯后值回歸得到，ARMA模型可細(xì)分為（）?！径噙x題】

A.移動平均線模型

B.平滑異動模型

C.自回歸模型

D.自回歸移動平均

正確答案:A、C、D

答案解析:自回歸滑動平均模型（ARMA模型），由變量對它的滯后值以及隨機(jī)誤差項(xiàng)的現(xiàn)值和滯后值回歸得到。具體而言，模型可細(xì)分為移動平均線（MA）模型、自回歸（AR）模型以及自回歸移動平均（ARMA）。

5、對回歸模型進(jìn)行的檢驗(yàn)時，采用t統(tǒng)計(jì)量檢驗(yàn)的是（）?！締芜x題】

A.線性約束檢驗(yàn)

B.若干個回歸系數(shù)同時為零檢驗(yàn)

C.回歸系數(shù)的顯著性檢驗(yàn)

D.回歸方程的總體線性顯著性檢驗(yàn)

正確答案:C

答案解析:對回歸模型進(jìn)行的各種系統(tǒng)檢驗(yàn)中，回歸系數(shù)的顯著性檢驗(yàn)是用t統(tǒng)計(jì)量。選項(xiàng)C正確。ABD應(yīng)采用F檢驗(yàn)。