期貨從業(yè)資格
報(bào)考指南 考試報(bào)名 準(zhǔn)考證打印 成績查詢 考試題庫

重置密碼成功

請謹(jǐn)慎保管和記憶你的密碼，以免泄露和丟失

注冊成功

請謹(jǐn)慎保管和記憶你的密碼，以免泄露和丟失

亚洲av日韩aⅴ无码色老头,天天躁日日躁狠狠躁欧美老妇,无码中文字幕色专区,亚洲av色香蕉一区二区三区+在线播放,熟女人妻视频

首頁 期貨從業(yè)資格考試 題庫 正文
  • 多選題 下列關(guān)于期權(quán)價(jià)格影響因素的表達(dá)，正確的有（）。
  • A 、看漲期權(quán)的時(shí)間價(jià)值隨到期日的臨近逐漸減少，看跌期權(quán)的時(shí)間價(jià)值則相反
  • B 、看漲和看跌期權(quán)的時(shí)間價(jià)值都隨到期日的臨近逐漸減少
  • C 、其它條件不變，波動率越高，期權(quán)價(jià)值越高
  • D 、其它條件不變，波動率越低，期權(quán)價(jià)值越低

掃碼下載億題庫

精準(zhǔn)題庫快速提分

參考答案

【正確答案：B,C】

無論看漲或是看跌期權(quán) Theta 值均為負(fù)，即期權(quán)價(jià)值隨著到期日臨近逐漸減少；期權(quán) Vega 為正，即波動率越高，期權(quán)價(jià)值越高。

您可能感興趣的試題
熱門試題 換一換

億題庫—讓考試變得更簡單

已有600萬用戶下載