期貨從業(yè)資格
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首頁 期貨從業(yè)資格考試 題庫 正文
  • 多選題 關(guān)于日歷價差策略，以下說法正確的是（）。
  • A 、日歷價差策略的構(gòu)成期權(quán)具有相同的到期日、不同的執(zhí)行價格
  • B 、中性日歷價差策略中，選取的執(zhí)行價格接近于股票的當前價格
  • C 、倒置日歷價差策略是買入期限較短的期權(quán)，同時賣出期現(xiàn)較長的期權(quán)
  • D 、倒置日歷價差策略中，短期限期權(quán)到期時，股票價格越接近于執(zhí)行價格，盈利越大

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參考答案

【正確答案：B,C】

日歷價差策略的構(gòu)成期權(quán)具不相同的到期日、相同的執(zhí)行價格，具體為賣出短期限期權(quán)，買入相同執(zhí)行價的同類型長期現(xiàn)期權(quán)；倒置日歷價差為買入短期限期權(quán)，賣出相同執(zhí)行價的同類型長期限期權(quán)； 日歷價差策略中，短期限期權(quán)到期時，股票價格越接近于執(zhí)行價格，盈利越大，導(dǎo)致日歷價差則相反。 

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