2023年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場基礎(chǔ)知識》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、目前，我國期貨交易所均為會(huì)員制交易所。（）【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:我國境內(nèi)期貨交易所有會(huì)員制，也有公司制。鄭州商品交易所、大連商品交易所和上海期貨交易所實(shí)行會(huì)員制。中國金融期貨交易所實(shí)行公司制。

2、滬深300股指期貨合約的最小變動(dòng)價(jià)位為0.01點(diǎn)。( )【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:滬深300指數(shù)期貨的最小變動(dòng)價(jià)位為0.2點(diǎn)。

3、當(dāng)近期合約的價(jià)格已經(jīng)相當(dāng)?shù)蜁r(shí)，以至于它不可能進(jìn)一步偏離遠(yuǎn)期合約時(shí)，進(jìn)行熊市套利是很難獲利的。（）【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:當(dāng)市場供給過剩、需求相對不足時(shí)，一般來說，較近月份的合約價(jià)格下降幅度往往要大于較遠(yuǎn)期合約價(jià)格的上升幅度，或者較近月份的合約價(jià)格上升幅度小于較遠(yuǎn)合約價(jià)格的上升幅度。無論是在正向市場還是在反向市場，在這種情況下，賣出較近月份的合約同時(shí)買入遠(yuǎn)期月份的合約進(jìn)行套利贏利的可能性比較大，但當(dāng)近期合約的價(jià)格已經(jīng)相當(dāng)?shù)蜁r(shí)，以至于它不可能進(jìn)一步偏離遠(yuǎn)期合約時(shí)，進(jìn)行熊市套利是很難獲利的。

4、我國實(shí)行會(huì)員制的期貨交易所有（）?！径噙x題】

A.大連商品交易所

B.鄭州商品交易所

C.上海期貨交易所

D.中國金融期貨交易所

正確答案:A、B、C

答案解析:中國金融期貨交易所是公司制期貨交易所。上海期貨交易所、鄭州商品交易所和大連商品交易所實(shí)行會(huì)員制。選項(xiàng)ABC正確。

5、某投機(jī)者預(yù)測3月份銅期貨合約價(jià)格會(huì)上漲，因此以7800美元/噸的價(jià)格買入3手3月份銅期貨合約，此后價(jià)格立即上漲到7850美元/噸，又以此價(jià)格買入2手，隨后價(jià)格繼續(xù)上漲到7920美元/噸，該投機(jī)者再追加了1手，試問當(dāng)價(jià)格變?yōu)椋ǎr(shí)該投資者將持有頭寸全部平倉獲利最大?！締芜x題】

A.7850美元／噸

B.7920美元／噸

C.7830美元／噸

D.7800美元／噸

正確答案:B

答案解析:該投機(jī)者所做的操作都是買入期貨合約，那么期貨合約價(jià)格越高平倉時(shí)獲利越大。選項(xiàng)B價(jià)格最高，平倉獲利最大。

6、某新客戶存入保證金200 000元，在5月7日開倉買入大豆期貨合約100手，成交價(jià)為3500元/噸，同一天該客戶平倉賣出40手大豆合約，成交價(jià)為3600元/噸，當(dāng)日結(jié)算價(jià)為3550元/噸，交易保證金比例為5%，則客戶當(dāng)日的結(jié)算準(zhǔn)備金為（）。（大豆期貨10噸/手）【客觀案例題】

A.16 350

B.9 350

C.93 500

D.163 500

正確答案:D

答案解析:當(dāng)日盈虧=（賣出成交價(jià)-當(dāng)日結(jié)算價(jià)）×賣出量+（當(dāng)日結(jié)算價(jià)-買入成交價(jià)）×買入量=（3600-3550）×40×10+（3550-3500）×100×10=70 000（元）；當(dāng)日交易保證金=當(dāng)日結(jié)算價(jià)×當(dāng)日交易結(jié)束后的持倉總量×交易保證金比例=3550×（100-40）×10×5%=10 6500（元）；當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額=上一交易日交易保證金-當(dāng)日交易保證金+當(dāng)日盈虧=200000-106500+70 000=163 500（元）。

7、基本面分析主要包括宏觀經(jīng)濟(jì)分析、供求分析和影響因素分析等相關(guān)內(nèi)容，側(cè)重于分析供求因素。（）【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:基本面分析主要包括宏觀經(jīng)濟(jì)分析、供求分析和影響因素分析等相關(guān)內(nèi)容，側(cè)重于分析宏觀性因素。

8、某套利者在銅期貨市場上做蝶式套利操作，4月20日賣出了5手5月份銅期貨合約，買入10手8月份銅期貨合約，賣出5手9月份銅期貨合約，成交價(jià)格分別為30100元/噸、30200元/噸、30300元/噸。4月30日平倉價(jià)格分別為30000元/噸、30250元/噸、30200元/噸，則該套利者的總收益為（）元。（銅期貨5噸/手）【客觀案例題】

A.15000

B.5000

C.6500

D.7500

正確答案:D

答案解析:該套利者總盈虧為：（30100－30000）×5×5＋（30250－30200）×10×5＋（30300－30200）×5×5=7500元。

9、套期保值是通過建立（）機(jī)制，以規(guī)避價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的一種交易方式。【單選題】

A.期貨市場與現(xiàn)貨市場之間盈虧沖抵

B.以小博大的杠桿

C.期貨市場代替現(xiàn)貨市場

D.買空賣空的雙向交易

正確答案:A

答案解析:套期保值是通過建立期貨市場與現(xiàn)貨市場之間盈虧沖抵機(jī)制，以規(guī)避價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的一種交易方式。A正確。

10、外匯期貨套期保值是指在期貨市場和現(xiàn)貨市場上做（）的交易?！締芜x題】

A.幣種不同 數(shù)量相等 方向相反

B.幣種相同 數(shù)量不等 方向相同

C.幣種相同 數(shù)量相等 方向相反

D.幣種不同 數(shù)量相等 方向相同

正確答案:C

答案解析:外匯期貨套期保值是指在期貨市場和現(xiàn)貨市場上做幣種相同、數(shù)量相等、方向相反的交易。選項(xiàng)C正確。