2023年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場基礎(chǔ)知識(shí)》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、期貨量化交易的主要方法包括（）。【多選題】

A.數(shù)據(jù)挖掘

B.小波分析

C.支持向量機(jī)

D.人工智能

正確答案:A、B、C、D

答案解析:期貨量化交易的主要建模方法：人工智能、數(shù)據(jù)挖掘、小波分析、支持向量機(jī) 。選項(xiàng)ABCD正確。

2、下列各種指數(shù)中，采用加權(quán)平均法編制的是（）?！径噙x題】

A.道瓊斯平均系列指數(shù)

B.標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)

C.香港恒生指數(shù)

D.英國金融時(shí)報(bào)指數(shù)

正確答案:B、C

答案解析:道瓊斯平均系列指數(shù)的計(jì)算方法采用的是算術(shù)平均法；英國金融時(shí)報(bào)指數(shù)采用幾何平均法計(jì)算。選項(xiàng)BC正確。

3、期指理論價(jià)格上移一個(gè)交易成本之后的價(jià)位稱為（）?！締芜x題】

A.無套利區(qū)間的下界

B.期貨理論價(jià)格

C.遠(yuǎn)期理論價(jià)格

D.無套利區(qū)間的上界

正確答案:D

答案解析:無套利區(qū)間是指考慮交易成本后，將期指理論價(jià)格分別向上移和向下移所形成的一個(gè)區(qū)間。具體而言，將期指理論價(jià)格上移一個(gè)交易成本之后的價(jià)位稱為無套利區(qū)間的上界。將期指理論價(jià)格下移一個(gè)交易成本之后的價(jià)位稱為無套利區(qū)間的下界。選項(xiàng)D正確。

4、股指期貨不能對單只股票進(jìn)行套期保值。（）【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:股指期貨可用于套期保值，以降低投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。它不僅可以對現(xiàn)貨指數(shù)進(jìn)行套期保值，而且可以對單只股票或特定的股票組合進(jìn)行套期保值。

5、客戶利用止損指令，既可以有效地鎖定利潤，又可以將可能的損失降至最低限度，還能以相對較小的風(fēng)險(xiǎn)建立新的頭寸。（）【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:止損指令是指當(dāng)市場價(jià)格達(dá)到客戶預(yù)先設(shè)定的觸發(fā)價(jià)格時(shí)，即變?yōu)槭袃r(jià)指令予以執(zhí)行的一種指令。客戶利用止損指令，既可有效地鎖定利潤，又可以將可能的損失降至最低限度，還可以相對較小的風(fēng)險(xiǎn)建立新的頭寸。

6、艾略特波浪理論是以周期為基礎(chǔ)的，每個(gè)周期都是由（）組成?！締芜x題】

A.上升(或下降)的4個(gè)過程和下降(或上升)的4個(gè)過程

B.上升(或下降)的5個(gè)過程和下降(或上升)的4個(gè)過程

C.上升(或下降)的5個(gè)過程和下降(或上升)的3個(gè)過程

D.上升(或下降)的6個(gè)過程和下降(或上升)的2個(gè)過程

正確答案:C

答案解析:一個(gè)完整的價(jià)格周期要經(jīng)過8個(gè)過程，上升周期由5個(gè)上升過程（上升浪）和3個(gè)下降調(diào)整過程（調(diào)整浪）組成，下跌周期有5個(gè)下跌過程（下跌浪）和3個(gè)上升調(diào)整過程（調(diào)整浪）組成，一個(gè)周期結(jié)束之后，才會(huì)進(jìn)入下一個(gè)周期。

7、市場上出現(xiàn)的很多收益風(fēng)險(xiǎn)特征區(qū)別于普通期權(quán)的非標(biāo)準(zhǔn)化期權(quán)，統(tǒng)稱為（）?！締芜x題】

A.美式期權(quán)

B.場外期權(quán)

C.歐式期權(quán)

D.奇異期權(quán)

正確答案:D

答案解析:市場上出現(xiàn)的很多收益風(fēng)險(xiǎn)特征區(qū)別于普通期權(quán)的非標(biāo)準(zhǔn)化期權(quán)，統(tǒng)稱為奇異期權(quán)。選項(xiàng)D正確。

8、交易手續(xù)費(fèi)過高的影響有（）?！径噙x題】

A.增加期貨市場的交易成本

B.擴(kuò)大無套利區(qū)間

C.降低市場的交易量，不利于市場的活躍

D.抑制過度投機(jī)

正確答案:A、B、C、D

答案解析:交易手續(xù)費(fèi)的高低對市場流動(dòng)性有一定影響，交易手續(xù)費(fèi)過高會(huì)增加期貨市場的交易成本，擴(kuò)大無套利區(qū)間，降低市場的交易量，不利于市場的活躍，但也可起到抑制過度投機(jī)的作用。選項(xiàng)ABCD正確。

9、期貨與期權(quán)的區(qū)別主要體現(xiàn)在（）方面?！径噙x題】

A.交易對象

B.權(quán)利與義務(wù)的對稱性

C.保證金制度

D.盈虧特點(diǎn)

正確答案:A、B、C、D

答案解析:期貨與期權(quán)的區(qū)別主要有交易對象不同、權(quán)利與義務(wù)的對稱性不同、保證金制度不同、盈虧特點(diǎn)不同和了結(jié)方式不同。選項(xiàng)ABCD正確。

10、某投資者在2月22日賣出5月豆粕期貨合約，價(jià)格為2900元/噸，同時(shí)買入5月份豆粕看漲期權(quán)，敲定價(jià)格為2840元/噸，權(quán)利金為120元/噸，則該期權(quán)的損益平衡點(diǎn)為（）元/噸。【單選題】

A.2720

B.2900

C.2960

D.3020

正確答案:C

答案解析:買進(jìn)看漲期權(quán)的損益平衡點(diǎn)=執(zhí)行價(jià)格+權(quán)利金=2840+120=2960(元/噸)。