2021年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測(cè)提升！

1、在交割制度和套利交易的共同作用下，期貨價(jià)格和現(xiàn)貨價(jià)格之間存在聯(lián)動(dòng)性并趨向一致?！九袛囝}】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:考察套期保值原理。

2、期貨交易所按照其章程的規(guī)定實(shí)行( )?！締芜x題】

A.集中管理

B.委托管理

C.分級(jí)管理

D.自律管理

正確答案:D

答案解析:《期貨交易管理?xiàng)l例》規(guī)定，我國(guó)期貨交易所不以營(yíng)利為目的，按照其章程的規(guī)定實(shí)行自律管理。

3、大多數(shù)情況下，外匯期貨合約要比標(biāo)的資產(chǎn)的流動(dòng)性好，價(jià)格更容易獲得，人們更愿意使用外匯期貨期權(quán)來(lái)避險(xiǎn)、套利和投機(jī)。（）【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:大多數(shù)情況下，外匯期貨合約要比標(biāo)的資產(chǎn)的流動(dòng)性好，價(jià)格更容易獲得，人們更愿意使用外匯期貨期權(quán)來(lái)避險(xiǎn)、套利和投機(jī)。

4、下列關(guān)于期貨合約主要條款的說(shuō)法，不正確的是( )?！締芜x題】

A.合約名稱(chēng)注明了該合約品種名稱(chēng)及其上市交易所名稱(chēng)

B.期貨交易時(shí)必須以交易單位的整數(shù)倍進(jìn)行買(mǎi)賣(mài)

C.最小變動(dòng)價(jià)位乘以交易單位是合約價(jià)值的最小變動(dòng)值

D.交割地點(diǎn)由買(mǎi)賣(mài)雙方協(xié)商選定

正確答案:D

答案解析:交割地點(diǎn)由期貨交易所統(tǒng)一制定。

5、投資者買(mǎi)賣(mài)股票合約只需繳付占合約面值一小部分的保證金，提高資金利用效率，體現(xiàn)了股票期貨的（）【單選題】

A.交易費(fèi)用低

B.交易方便

C.具有杠桿效應(yīng)

D.可以進(jìn)行單一股票套利

正確答案:C

答案解析:靠對(duì)股票期貨杠桿效應(yīng)的理解。

6、影響天然橡膠價(jià)格的主要因素有( )?！径噙x題】

A.自然因素，如季節(jié)變化、氣候、雨量與氣溫

B.政治因素(天然橡膠是重要的戰(zhàn)略物資)

C.庫(kù)存、進(jìn)出口

D.經(jīng)濟(jì)景氣度、外匯

正確答案:A、B、C、D

答案解析:天然橡膠期貨合約的內(nèi)容。

7、下列關(guān)于集合競(jìng)價(jià)的說(shuō)法，正確的是( )。【單選題】

A.集合競(jìng)價(jià)采用最大成交量原則

B.低于集合競(jìng)價(jià)產(chǎn)生的價(jià)格的買(mǎi)入申報(bào)全部成交

C.高于集合競(jìng)價(jià)產(chǎn)生的價(jià)格的賣(mài)出申報(bào)全部成交

D.申報(bào)價(jià)格等于集合競(jìng)價(jià)產(chǎn)生的價(jià)格，若買(mǎi)入申報(bào)量較高，則按買(mǎi)入方的申報(bào)量成交

正確答案:A

答案解析:集合競(jìng)價(jià)采用最大成交量原則。高于集合競(jìng)價(jià)產(chǎn)生的價(jià)格的買(mǎi)入申報(bào)全部成交；低于集合競(jìng)價(jià)產(chǎn)生的價(jià)格的賣(mài)出申報(bào)全部成交；等于集合競(jìng)價(jià)產(chǎn)生的價(jià)格的買(mǎi)入或賣(mài)出申報(bào)，根據(jù)買(mǎi)入申報(bào)量和賣(mài)出申報(bào)量的多少，按少的一方的申報(bào)量成交。

8、當(dāng)某期貨合約以漲跌停板價(jià)格成交時(shí)，成交撮合實(shí)行平倉(cāng)優(yōu)先和時(shí)間優(yōu)先原則，但平當(dāng)日新開(kāi)倉(cāng)位不適用于時(shí)間優(yōu)先原則。（）【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:當(dāng)某期貨合約以漲跌停板價(jià)格成交時(shí)，成交撮合實(shí)行平倉(cāng)優(yōu)先和時(shí)間優(yōu)先原則，但平當(dāng)日新開(kāi)倉(cāng)位不適用于‘平倉(cāng)優(yōu)先’原則。

9、某投資者在3月份以5美元／盎司的權(quán)利金買(mǎi)入1份執(zhí)行價(jià)格為800美元／盎司的8月份黃金看漲期權(quán)。又以6美元／盎司的權(quán)利金賣(mài)出1份執(zhí)行價(jià)格為800美元／盎司的8月份黃金看跌期權(quán)，再以市場(chǎng)價(jià)格801美元／盎司賣(mài)出1份8月份黃金期貨合約。則該投資者的最大獲利是( )美元／盎司?！締芜x題】

A.2

B.402

C.1

D.400

正確答案:A

答案解析:（1）權(quán)利金合計(jì)收入：6-5=1（美元/盎司）；（2）不管黃金期貨的市場(chǎng)價(jià)格如何變化，該投資者總會(huì)在期權(quán)市場(chǎng)上以800美元/盎司的價(jià)格買(mǎi)進(jìn)，并在期貨市場(chǎng)上以801美元/盎司的價(jià)格賣(mài)出，合計(jì)盈利1美元/盎司；（注意：可以自己分兩種情況進(jìn)行分析：黃金期貨價(jià)格大于等于800時(shí)，黃金期貨價(jià)格小于800時(shí)） 綜上，投資者的最大獲利是2美元/盎司。

10、基差為正且數(shù)值增大，屬于( )?！締芜x題】

A.反向市場(chǎng)基差走弱

B.正向市場(chǎng)基差走弱

C.正向市場(chǎng)基差走強(qiáng)

D.反向市場(chǎng)基差走強(qiáng)

正確答案:D

答案解析:當(dāng)現(xiàn)貨價(jià)格高于期貨價(jià)格或者近期期貨合約價(jià)格高于遠(yuǎn)期期貨合約價(jià)格時(shí)，這種市場(chǎng)狀態(tài)稱(chēng)為反向市場(chǎng)，或者逆轉(zhuǎn)市場(chǎng)、現(xiàn)貨溢價(jià)，此時(shí)基差為正值?；钭兇蠹椿钭邚?qiáng)。