2023年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場基礎(chǔ)知識》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、2015年4月18日，在某客戶的逐筆對沖結(jié)算單中，上日結(jié)存為10萬元，成交記錄表和持倉匯總表分別如下：（其平倉單對應(yīng)的是客戶于4月17日以1220元/噸開倉的賣單）： 若期貨公司的最低交易保證金比例為10%，出入金為0，焦煤合約的交易單位是100噸/手。不考慮交易手續(xù)費(fèi)，則該投資者的浮動盈虧為（）元?！究陀^案例題】

A.-7800

B.7800

C.13000

D.-13000

正確答案:C

答案解析:在逐筆對沖結(jié)算單中對于商品期貨，浮動盈虧是未平倉的頭寸，題中4月18日當(dāng)日開倉10手，開倉買入價(jià)是1150，當(dāng)日結(jié)算價(jià)是1163，則浮動盈虧=（當(dāng)日結(jié)算價(jià)-買入成交價(jià)）×交易單位×買入手?jǐn)?shù)=（1163-1150）×100×10=13000元。

2、關(guān)于期貨交易中“買空賣空”，描述正確的有（）?！径噙x題】

A.投資者不擁有合約標(biāo)的物依然可以賣出建倉

B.賣空是以賣出期貨合約作為交易的開端

C.投資者不擁有合約則不可以賣出建倉

D.買空是以買入期貨合約作為交易的開端

正確答案:A、B、D

答案解析:期貨交易采用雙向交易方式。交易者既可以買入建倉，即通過買入期貨合約開始交易；也可以賣出建倉，即通過賣出期貨合約開始交易。前者也稱為“買空”，后者也稱為“賣空”。選項(xiàng)ABD正確。

3、下列關(guān)于商品遠(yuǎn)期的說法，不正確的是（）?！締芜x題】

A.商品遠(yuǎn)期合約是以特定商品作為標(biāo)的物的遠(yuǎn)期合約

B.商品遠(yuǎn)期交易具有規(guī)范性，是一種有組織的場內(nèi)交易

C.遠(yuǎn)期交易可以采取實(shí)物交割或者差額結(jié)算

D.商品遠(yuǎn)期合約是生產(chǎn)者和經(jīng)營者為規(guī)避商品現(xiàn)貨風(fēng)險(xiǎn)而創(chuàng)造出來的

正確答案:B

答案解析:與日常交易中買賣雙方簽訂的商品貿(mào)易合同相比，商品遠(yuǎn)期交易具有規(guī)范性、是有組織的場外交易。選項(xiàng)B不正確。

4、對于期貨期權(quán)交易，下列說法正確的是（）?！径噙x題】

A.買賣雙方風(fēng)險(xiǎn)和收益結(jié)構(gòu)不對稱

B.買賣雙方都要交納保證金

C.在有組織的交易場所內(nèi)完成交易

D.采用標(biāo)準(zhǔn)化合約方式

正確答案:A、C、D

答案解析:期貨期權(quán)屬于場內(nèi)期權(quán)，是標(biāo)準(zhǔn)化的期權(quán)合約。期貨期權(quán)一般在相關(guān)期貨交易所上市交易。期權(quán)買賣雙方的收益和損失特征不同。買方最大損失為權(quán)利金，故無須繳納保證金。賣方可能損失較大，因此需要繳納保證金。選項(xiàng)B不正確，選項(xiàng)ACD正確。

5、若某投資者預(yù)測5月份大豆期貨合約價(jià)格將上升，故買入1手大豆期貨合約，成交價(jià)格為4000元/噸，而此后市場上的5月份大豆期貨合約價(jià)格下降到3980元/噸。該投資者再買入1手該合約。那么當(dāng)該合約價(jià)格回升到（）元/噸時(shí)，該投資者是獲利的。【多選題】

A.3985

B.3995

C.4005

D.4015

正確答案:B、C、D

答案解析:投資者買入平均價(jià)是（4000+3980）÷2=3990元/噸，當(dāng)期貨價(jià)格大于平均價(jià)格，投資者獲利。選項(xiàng)BCD正確。

6、道氏理論認(rèn)為所有價(jià)格中，收盤價(jià)最重要，甚至認(rèn)為只需要收盤價(jià)，不需用別的價(jià)格。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:道氏理論認(rèn)為所有價(jià)格中，收盤價(jià)最重要，甚至認(rèn)為只需要收盤價(jià)，不需用別的價(jià)格。

7、下列情形中屬于基差走弱的是（）?！径噙x題】

A.7月時(shí)大商所豆粕9月合約基差為4元／噸，到8月時(shí)為3元／噸

B.7月時(shí)大商所豆油9月合約基差為5元／噸，到8月時(shí)為-1元／噸

C.7月時(shí)上期所陰極銅9月合約基差為-2元／噸，到8月時(shí)為-6元／噸

D.7月時(shí)上期所鋁9月合約基差為-2元／噸，到8月時(shí)為0元／噸

正確答案:A、B、C

答案解析:基差變小即基差“走弱”。選項(xiàng)ABC，基差數(shù)值均變小，屬于基差走弱；選項(xiàng)D，基差數(shù)值變大，屬于基差走強(qiáng)。

8、在外匯套匯交易中，當(dāng)兩個外匯市場出現(xiàn)不合理的報(bào)價(jià)時(shí)，才存在套匯盈利的可能。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:套匯交易，是利用在不同外匯市場（或外匯交易商）直接的價(jià)格差異，在低價(jià)的市場買進(jìn)，在高價(jià)的市場賣出，利用低買高賣賺取差額利潤。在套匯交易中，兩個外匯市場存在不合理的報(bào)價(jià)時(shí)，才存在套匯盈利的可能。

9、除供需關(guān)系外，（）也能影響期貨價(jià)格。【多選題】

A.利率

B.匯率

C.戰(zhàn)爭

D.心理因素

正確答案:A、B、C、D

答案解析:影響期貨價(jià)格最重要的因素是供求關(guān)系，此外，利率、匯率、戰(zhàn)爭和心理等因素也會影響期貨價(jià)格。選項(xiàng)ABCD正確。

10、國債基差的計(jì)算公式為（）?！締芜x題】

A.國債基差=國債期貨價(jià)格-國債現(xiàn)貨價(jià)格×轉(zhuǎn)換因子

B.國債基差=國債現(xiàn)貨價(jià)格-國債期貨價(jià)格×轉(zhuǎn)換因子

C.國債基差=國債現(xiàn)貨價(jià)格+國債期貨價(jià)格×轉(zhuǎn)換因子

D.國債基差=國債期貨價(jià)格+國債現(xiàn)貨價(jià)格×轉(zhuǎn)換因子

正確答案:B

答案解析:國債基差=國債現(xiàn)貨價(jià)格-國債期貨價(jià)格×轉(zhuǎn)換因子。