2022年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀(guān)案例題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測(cè)提升！

1、期貨公司可以指定居間人以電話(huà)錄音、視頻錄像等適當(dāng)方式對(duì)其他居間人名下客戶(hù)進(jìn)行回訪(fǎng)并完整記錄。（）【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:期貨公司應(yīng)當(dāng)指定人員以電話(huà)錄音、視頻錄像等適當(dāng)方式對(duì)居間人名下客戶(hù)進(jìn)行回訪(fǎng)并完整記錄，回訪(fǎng)過(guò)程不得出現(xiàn)誘導(dǎo)性陳述。負(fù)責(zé)客戶(hù)回訪(fǎng)的人員不得為居間人。

2、期貨市場(chǎng)最早萌芽于亞洲。( )【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:一般認(rèn)為，期貨交易最早萌芽于歐洲。

3、期貨交易所可以限制實(shí)物交割總量，并應(yīng)當(dāng)與交割倉(cāng)庫(kù)簽訂協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。（）【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:期貨交易所“不得”限制實(shí)物交割總量。

4、假定年利率為8%，年指數(shù)股息率d為1.5%，6月22日是6月指數(shù)期貨合約的交割日。4月22日的現(xiàn)貨指數(shù)為3450點(diǎn)，則4月22日的該指數(shù)期貨理論價(jià)格是（）點(diǎn)?！締芜x題】

A.3487.4

B.3587.4

C.3687.4

D.3787.4

正確答案:A

答案解析:4月到6月的期限為2個(gè)月，根據(jù)股指期貨理論價(jià)格計(jì)算公式F（t，T）=S（t）[1+（r-d）×（t-t）/365]=3450×[1+（8%-1.5%）×2/12]=3487.4點(diǎn)。

5、假定利率比股票分紅高3%，即r-d=3%。5月1日，滬深300指數(shù)為3000點(diǎn)，滬深300指數(shù)期貨9月合約為3100點(diǎn)，6月合約價(jià)格為3050點(diǎn)，即9月期貨合約與6月期貨合約之間的實(shí)際價(jià)差為50點(diǎn)，與兩者的理論價(jià)差相比應(yīng)（）?！締芜x題】

A.買(mǎi)入6月合約，賣(mài)出9月合約

B.買(mǎi)入6月合約，買(mǎi)入9月合約

C.賣(mài)出6月合約，買(mǎi)入9月合約

D.賣(mài)出6月合約，賣(mài)出9月合約

正確答案:A

答案解析:股指期貨理論價(jià)差公式為：S（t）[（r-d）·（t2-t1）/365]；6月與9月時(shí)間差為3月，因此兩合約的理論價(jià)差為：3000×3%×3/12=22.5點(diǎn)；而合約實(shí)際價(jià)差為50點(diǎn)，大于理論價(jià)差，則未來(lái)價(jià)差很可能縮小，應(yīng)進(jìn)行賣(mài)出套利，即買(mǎi)入6月合約，賣(mài)出9月合約。

6、某投資者以2200元/噸賣(mài)出5月大豆期貨合約一張，同時(shí)以2050元/噸買(mǎi)入7月大豆合約一張，當(dāng)5月合約和7月合約價(jià)差為（）元時(shí)，該投資者獲利?！径噙x題】

A.-80

B.50

C.100

D.150

正確答案:A、B、C

答案解析:5月合約價(jià)格高于7月合約價(jià)格，賣(mài)出5月合約，同時(shí)買(mǎi)入7月合約，屬于賣(mài)出套利，當(dāng)價(jià)差縮小會(huì)盈利。建倉(cāng)時(shí)，價(jià)差為2200-2050=150元/噸，因此未來(lái)價(jià)差小于150元/噸時(shí)，投資者獲利，選項(xiàng)ABC符合題意。

7、當(dāng)期權(quán)為（）時(shí)，期權(quán)的時(shí)間價(jià)值最大?！締芜x題】

A.深度實(shí)值期權(quán)

B.深度虛值期權(quán)

C.平值期權(quán)

D.實(shí)值期權(quán)

正確答案:C

答案解析:當(dāng)期權(quán)為平值期權(quán)時(shí)，期權(quán)的時(shí)間價(jià)值最大。

8、下列關(guān)于人民幣外匯貨幣掉期的說(shuō)法，正確的是（）?！径噙x題】

A.按照本金交換方向，互換多頭為期初支付外幣、期末收入外幣

B.買(mǎi)方利息現(xiàn)金流為支付外幣利息，收入本幣利息

C.按照本金交換方向，互換空頭為期初收入外幣、期末支付外幣

D.賣(mài)方利息現(xiàn)金流為收取外幣利息，支付本幣利息

正確答案:B、D

答案解析:人民幣外匯貨幣掉期的貨幣對(duì)，以美元、港元、日元、歐元、英鎊、澳元等外幣為基準(zhǔn)貨幣，人民幣為計(jì)價(jià)貨幣。按照本金交換方向，期初收入外幣、期末支付外幣的一方為買(mǎi)方，即互換多頭；期初支付外幣、期末收入外幣的一方為賣(mài)方，即互換空頭。買(mǎi)方利息現(xiàn)金流為支付外幣利息，收入本幣利息；賣(mài)方利息現(xiàn)金流為收取外幣利息，支付本幣利息。

9、期貨公司的客戶(hù)不能采用以下（）方式下達(dá)交易指令?！締芜x題】

A.書(shū)面下單

B.電話(huà)下單

C.互聯(lián)網(wǎng)下單

D.全權(quán)委托期貨公司下單

正確答案:D

答案解析:客戶(hù)可以通過(guò)書(shū)面、電話(huà)、互聯(lián)網(wǎng)或者國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他方式，向期貨公司下達(dá)交易指令。

10、目前，大連商品交易所的套利指令有（）?！径噙x題】

A.跨品種套利指令

B.壓榨利潤(rùn)套利指令

C.跨期套利指令

D.跨市套利指令

正確答案:A、B、C

答案解析:目前，大連商品交易所的套利指令有跨期套利指令、跨品種套利指令和壓榨利潤(rùn)套利指令三類(lèi)。鄭州商品交易所有跨期套利指令和跨品種套利指令。