2023年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場基礎(chǔ)知識》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理精選模擬習題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、若當日有成交價格，則期貨合約以（）成交價格按成交量的加權(quán)平均價為當日結(jié)算價?！締芜x題】

A.當日所有

B.當日最后一小時

C.當日最后5分鐘

D.當日開盤后一小時

正確答案:A

答案解析:結(jié)算價是指某一期貨合約當日成交價格按成交量的加權(quán)平均價。當日無成交的，用上一交易日的結(jié)算價作為當日結(jié)算價。

2、6月5日，某投資者以5點的權(quán)利金(每點250美元)買進一份9月份到期、執(zhí)行價格為245點的標準普爾500股票指數(shù)美式看漲期權(quán)合約，當前的現(xiàn)貨指數(shù)為249點。該投資者的損益平衡點是（）。【單選題】

A.250點

B.251點

C.249點

D.240點

正確答案:A

答案解析:買進看漲期權(quán)的損益平衡點為：執(zhí)行價格+權(quán)利金=245+5=250（點）。

3、期權(quán)按照標的資產(chǎn)類型不同，可以分為金融期權(quán)與商品期權(quán)。下列屬于金融期權(quán)的有（）?！径噙x題】

A.利率期貨

B.股票指數(shù)期權(quán)

C.外匯期權(quán)

D.能源期權(quán)

正確答案:B、C

答案解析:金融期權(quán)的標的物為利率、貨幣、股票、指數(shù)等金融產(chǎn)品，商品期權(quán)的標的物包括農(nóng)產(chǎn)品、能源等。選項A是期貨，不是期權(quán)。選項BC正確。

4、國內(nèi)某出口商3個月后將收到一筆美元貨款，則可用的套期保值方式有（）?！径噙x題】

A.買進美元外匯遠期合約

B.賣出美元外匯遠期合約

C.美元期貨的多頭套期保值

D.美元期貨的空頭套期保值

正確答案:B、D

答案解析:出口商未來將收到美元貨款，擔心未來美元貶值，則可以賣出美元外匯遠期合約，即在外匯期貨市場賣出套期保值。選項BD正確。

5、外匯期貨的特性包括（）?！径噙x題】

A.標準化合約

B.雙向交易

C.保證金制度

D.當日無負債制度

正確答案:A、B、C、D

答案解析:外匯期貨也具有期貨交易的基本制度。期貨交易的基本特征 ：（1）合約標準化；（2）場外集中競價交易；（3）保證金交易；（4）雙向交易；（5）對沖了結(jié)；（6）當日無負債結(jié)算。選項ABCD正確。

6、投機者是期貨市場的風險承擔者。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:投機者在獲取投機利潤的同時也承擔了相應的價格波動風險，是期貨市場的風險承擔者。

7、某交易者在1月份以150點的權(quán)利金買入一張3月到期、執(zhí)行價格為10000點的恒指看漲期權(quán)。與此同時，該交易者又以100點的權(quán)利金賣出一張3月到期、執(zhí)行價格為10200點的恒指看漲期權(quán)。合約到期時，恒指期貨價格上漲到10300點，該投資者（）。【客觀案例題】

A.盈利50點

B.處于盈虧平衡點

C.盈利150點

D.盈利250點

正確答案:C

答案解析:對于買入看漲期權(quán)，權(quán)利金150點，執(zhí)行價10000點：當標的資產(chǎn)價格為10300點時，標的資產(chǎn)價格大于執(zhí)行價，則買入看漲期權(quán)會行權(quán)，行權(quán)損益為：標的資產(chǎn)價格-執(zhí)行價格-權(quán)利金=10300-10000-150=150點；對于賣出看漲期權(quán)，權(quán)利金100點，執(zhí)行價10200點：當標的資產(chǎn)價格為10300點時，賣出看漲期權(quán)的買方會要求行權(quán)，賣出看漲期權(quán)履約損益為：執(zhí)行價格-標的資產(chǎn)價格+權(quán)利金=10200-10300+100=0。因此，該投資者總的盈利為150點。

8、期貨交易者根據(jù)進入期貨市場的目的不同，可分為（）?！径噙x題】

A.套期保值者

B.投機者

C.普通交易者

D.專業(yè)交易者

正確答案:A、B

答案解析:期貨交易者根據(jù)進入期貨市場的目的不同，可分為套期保值者和投機者。選項AB正確；《期貨法》中按財務狀況、金融資產(chǎn)狀況、投資知識和經(jīng)驗、專業(yè)能力等因素，交易者可以分為普通交易者和專業(yè)交易者。

9、某交易者以3485元∕噸的價格賣出某期貨合約100手（每手10噸），次日以3400元∕噸的價格買入平倉，如果單邊手續(xù)費以10元∕手計，那么該交易者（）?！究陀^案例題】

A.虧損150元

B.盈利150元

C.盈利84000元

D.盈利1500元

正確答案:C

答案解析:投資者以3485元/噸賣出，以3400元/噸買入平倉，盈虧為：（3485-3400）×100×10=85000元；手續(xù)費每手10元，共100手，共100×10=1000元；則交易者盈利85000-1000=84000元。

10、3月1日，某基金持有的股票組合市值2000萬元，組合的β系數(shù)為1.2，由于擔心整個股市下跌影響股票組合的收益，于是賣出6月份股指期貨進行套期保值。當前期貨指數(shù)為3880點，現(xiàn)貨指數(shù)為3780點，期貨合約的乘數(shù)為100元，則需要交易的期貨合約張數(shù)是（）?！締芜x題】

A.62張

B.64張

C.43張

D.34張

正確答案:A

答案解析:賣出期貨合約數(shù)= β×現(xiàn)貨總價值/（期貨指數(shù)點×每點乘數(shù)）=1.2×20000000/(3880×100)=62張。