2025年期貨從業(yè)資格考試《期貨投資分析》考試共100題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理量化交易（過期章）5道練習(xí)題，附答案解析，供您備考練習(xí)。

1、某程序化交易模型在12個(gè)交易日內(nèi)七天賺五天賠，一共取得的有效收益率是0.2%,則該模型的年化收益率是（）?！締芜x題】

A.6.3%

B.6.1%

C.8.3%

D.9.3%

正確答案:B

答案解析:該模型的年化收益率是：有效收益率/（總交易的天數(shù)/365）=0.2%÷12/365=6.1%。

2、量化交易系統(tǒng)變更管理的核心風(fēng)險(xiǎn)控制要素是（）?！径噙x題】

A.可預(yù)期

B.可審計(jì)性

C.授權(quán)

D.可復(fù)現(xiàn)

正確答案:B、C

答案解析:量化交易系統(tǒng)變更管理的核心風(fēng)險(xiǎn)控制要素包括授權(quán)(對(duì)提議的變更進(jìn)行有效部署前審查）和可審計(jì)性（溝通要求符合既定規(guī)程，自有軟件和技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施相關(guān)的更改和功能需要審計(jì)留痕）。

3、收益風(fēng)險(xiǎn)比衡量的是獲得收益要冒多大的虧損風(fēng)險(xiǎn)，因此比值越低越好。（）【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:收益風(fēng)險(xiǎn)比是指為了獲取預(yù)期收益，投入的本金會(huì)冒多大的虧損風(fēng)險(xiǎn)，即獲取的潛在盈利與所承受的風(fēng)險(xiǎn)額度之間的比值。比值越高說明模型盈利能力越強(qiáng)，越值得采用。

4、含有未來數(shù)據(jù)指標(biāo)的基本特征是（）?！締芜x題】

A.買賣信號(hào)確定

B.買賣信號(hào)不確定

C.未來函數(shù)不確定

D.未來函數(shù)確定

正確答案:B

答案解析:含有未來數(shù)據(jù)指標(biāo)的基本特征是買賣信號(hào)不確定。常常是某日某時(shí)點(diǎn)發(fā)出了買入或賣出信號(hào)，第二天或下一個(gè)時(shí)點(diǎn)如果繼續(xù)下跌或上漲，則該信號(hào)消失，并在以后的時(shí)點(diǎn)位置顯示出來。選項(xiàng)B正確。

5、量化交易是定量化的方法，其優(yōu)點(diǎn)包括（）?！径噙x題】

A.截?cái)嗵潛p，讓利潤奔跑

B.排除了人類主觀情緒的影響，具有更嚴(yán)格的自律性

C.追蹤趨勢(shì)方向交易，確保不錯(cuò)過每個(gè)順勢(shì)人市或逆勢(shì)出場(chǎng)機(jī)會(huì)

D.解除人類繁瑣的交易工作

正確答案:A、B、C、D

答案解析:量化交易的優(yōu)點(diǎn)：（1）排除了人類主觀情緒的影響，具有更嚴(yán)格的自律性；（2）解除人類繁瑣的交易工作；（3）追蹤趨勢(shì)方向交易，確保不錯(cuò)過每個(gè)順勢(shì)人市或逆勢(shì)出場(chǎng)機(jī)會(huì)；（4）截?cái)嗵潛p，讓利潤奔跑。選項(xiàng)ABCD正確。