2025年期貨從業(yè)資格考試《期貨投資分析》考試共100題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理量化交易（過期章）5道練習題，附答案解析，供您備考練習。

1、某程序化交易模型初始本金為100萬元，在8個交易日內盈利8萬元，則該模型的年化收益率為（）?！締芜x題】

A.315%

B.335%

C.365%

D.635%

正確答案:C

答案解析:年化收益率=有效收益率/（總交易的天數(shù)/365）=8/100÷8/365=365%。

2、數(shù)據(jù)庫的深度和廣度決定了量化策略的豐富程度和調用數(shù)據(jù)的方便靈活性，也決定了量化交易系統(tǒng)的可靠性。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:數(shù)據(jù)庫的深度和廣度決定了量化策略的豐富程度和調用數(shù)據(jù)的方便靈活性，也決定了量化交易系統(tǒng)的可靠性。

3、當出現(xiàn)信號閃爍時，說明模型的策略里在判斷買賣交易的條件中使用了（）?！締芜x題】

A.過去函數(shù)

B.現(xiàn)在函數(shù)

C.未來函數(shù)

D.修正函數(shù)

正確答案:C

答案解析:出現(xiàn)信號閃爍這種情況，說明模型的策略里在判斷買賣交易的條件中使用了未來函數(shù)。選項C正確。

4、量化交易模型的仿真運行測試的內容包括（）?！径噙x題】

A.樣本內與樣本外檢驗

B.檢驗模型在實盤運行中的信號閃爍與偷價行為

C.檢驗模型在實盤中的風險控制表現(xiàn)能力

D.對模型交易策略的優(yōu)化

正確答案:A、B、C、D

答案解析:量化交易模型的仿真運行測試的內容包括：（1）樣本內與樣本外檢驗；（2）檢驗模型在實盤運行中的信號閃爍與偷價行為；（3）檢驗模型在實盤中的風險控制表現(xiàn)能力；（4）對模型交易策略的優(yōu)化。

5、策略A和策略B的夏普比率分別是（）?！究陀^案例題】

A.0.53；0.83

B.0.756 ；0.696

C.0.86 ；0.65

D.0.56；0.45

正確答案:B

答案解析:夏普比率的計算公式為：S=（R-r）/σ ；年化無風險收益為6%，則月度無風險利率為6%/12=0.5%。策略A的月均收益率為6.67%，其夏普比率為（6.67%-0.5%）/8.16%=0.756；策略B的月均收益率為9.33%，其夏普比率為（9.33%-0.5%）/12.69%=0.696。選項B正確。