2023年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場基礎知識》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理精選模擬習題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、相反理論在操作上的具體體現(xiàn)是，在投資者爆滿的時候出場，在投資者稀落的時候入場。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:相反理論在操作上的具體體現(xiàn)是，在投資者爆滿的時候出場，在投資者稀落的時候入場。

2、下列關于期貨合約標準化作用的說法，不正確的是（）?！締芜x題】

A.便利了期貨合約的連續(xù)買賣

B.使期貨合約具有很強的市場流動性

C.增加了交易成本

D.簡化了交易過程

正確答案:C

答案解析:期貨合約的標準化使期貨合約的連續(xù)買賣更加便利，并使之具有很強的市場流動性，極大地簡化了交易過程，降低了交易成本，提高了交易效率。選項C正確。

3、利用利率期貨進行賣出套期保值，主要是擔心（）?！締芜x題】

A.市場利率會上升

B.市場利率會下跌

C.市場利率波動變大

D.市場利率波動變小

正確答案:A

答案解析:市場利率上升，則以利率類標的資產(chǎn)的利率期貨合約價格會下跌。則利率期貨賣出套期保值是通過期貨市場開倉賣出利率期貨合約，以期在現(xiàn)貨和期貨兩個市場建立盈虧沖抵機制，規(guī)避市場利率上升的風險。選項A正確。

4、套利指令是指同時買入和賣出兩種或兩種以上期貨合約的指令。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:套利指令是指同時買人和賣出兩種或兩種以上期貨合約的指令。

5、在遠期交易中，合同中的商品（）等相關要素由交易雙方私下協(xié)商達成?！径噙x題】

A.數(shù)量

B.規(guī)格

C.交割時間

D.交割地點

正確答案:A、B、C、D

答案解析:遠期交易的對象是交易雙方私下協(xié)商達成的非標準化合同，所涉及的商品規(guī)格沒有限制。以上四項均可以私下協(xié)商達成。選項ABCD正確。

6、交叉套期保值的方法是指在進行套期保值時，若無相對應的該種商品的期貨合約可用，可以選擇（）來做套期保值。【單選題】

A.與被套期保值商品或資產(chǎn)不相同但負相關性強的期貨合約

B.與被套期保值商品或資產(chǎn)不相同但相關性強的期貨合約

C.與被套期保值商品或資產(chǎn)不相同但相關弱的期貨合約

D.與被套期保值商品或資產(chǎn)相關的遠期合約

正確答案:B

答案解析:選擇與被套期保值商品或資產(chǎn)不相同但相關的期貨合約進行的套期保值，稱為交叉套期保值。選項B正確。

7、判斷某種市場趨勢下行情的漲跌幅度與持續(xù)時間的分析工具是（）。【單選題】

A.周期分析法

B.基本分析法

C.個人感覺

D.技術(shù)分析法

正確答案:D

答案解析:技術(shù)分析法用來判斷某種市場趨勢下行情的漲跌幅度與持續(xù)時間。選項D正確。而基本分析法用來判斷市場大勢的。

8、1月1日，上海期貨交易所3月份銅合約的價格是63200元／噸，5月份銅合約的價格是63000元／噸。某投資者采用熊市套利方法(不考慮傭金因素)，則下列選項中可使該投資者獲利最大的是（）?！締芜x題】

A.3月份銅合約的價格保持不變，5月份銅合約的價格下跌了50元／噸

B.3月份銅合約的價格下跌了70元／噸，5月份銅合約的價格保持不變

C.3月份銅合約的價格下跌了250元／噸，5月份銅合約的價格下跌了170元／噸

D.3月份銅合約的價格下跌了170元／噸，5月份銅合約的價格下跌了250元／噸

正確答案:C

答案解析:熊市套利操作是賣出近月3月合約，同時買入遠月5月合約。而賣出價格高的合約，買入價格低的合約，屬于賣出套利，當價差縮小盈利。建倉時，價差為63200-63000=200元/噸；因此選項中的價差應小于200元/噸，且越小，盈利最大。選項A價差為63200-62950=250元/噸；選項B價差為63130-63000=130元/噸；選項C價差為62950-62830=120元/噸；選項D價差為63030-62750=280元/噸；選項C價差最小，則盈利最大。

9、隨著期權(quán)合約有效期的增加，期權(quán)的價值必然增加。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:期權(quán)的有效期對美式期權(quán)和歐式期權(quán)有不同的影響，對于美式期權(quán)來說，有效期越長，期權(quán)的價值越大；對于歐式期權(quán)來說，期權(quán)有效期的增加，并不必然增加期權(quán)價值，因為即使有有利的機會，也不能行權(quán)。

10、5月10日，某銅業(yè)公司為了防止現(xiàn)貨市場銅價下跌，于是以3000美元／噸賣出9月份交割的銅期貨合約進行套期保值。同時，為了防止銅價上漲造成的期貨市場上的損失，以60美元／噸的權(quán)利金，買入9月份執(zhí)行價格為2950美元／噸的銅看漲期權(quán)合約。若到了9月1日，期貨價格下跌到2800美元／噸，若企業(yè)選擇放棄期權(quán)，然后將期貨部位按照市場價格平倉，則該企業(yè)在期貨、期權(quán)市場上的交易結(jié)果是（）。(忽略傭金成本)【單選題】

A.凈盈利120美元／噸

B.凈虧損140美元／噸

C.凈盈利140美元／噸

D.凈虧損120美元／噸

正確答案:C

答案解析:企業(yè)在期權(quán)市場上損失權(quán)利金60美元/噸；在期貨市場上盈利=3000-2800=200（美元/噸）；則該企業(yè)凈盈利：200-60=140（美元/噸）。選項C正確。