期貨從業(yè)資格
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首頁(yè) 期貨從業(yè)資格考試 題庫(kù) 正文
  • 判斷題 某風(fēng)險(xiǎn)厭惡投資者擁有 A 公司的股票。決定在其投資組合中加入 B公司或者 C 公司的股票，這三只股票的期望收益率和方差相同，A 公司與 B公司的股票收益率相關(guān)系數(shù)是-0.6，A 公司與 C 公司股票收益率的相關(guān)系數(shù)是 0.6，則投資組合中賣(mài)空 B 公司的股票，比賣(mài)空 C 公司的股票，風(fēng)險(xiǎn)會(huì)降低更多。（）
  • A 、正確
  • B 、錯(cuò)誤

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參考答案

【正確答案：B】

由于A 公司與 B公司的股票收益率相關(guān)系數(shù)是-0.6，因此買(mǎi)入 B 股票可以降低資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)。

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