2023年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場基礎(chǔ)知識》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、基差為正且數(shù)值增大，屬于（）。【單選題】

A.反向市場基差走弱

B.正向市場基差走弱

C.正向市場基差走強(qiáng)

D.反向市場基差走強(qiáng)

正確答案:D

答案解析:當(dāng)現(xiàn)貨價格高于期貨價格或者近期期貨合約價格高于遠(yuǎn)期期貨合約價格時，屬于反向市場，此時基差為正值?；钭兇蠹椿钭邚?qiáng)。因此屬于反向市場基差走強(qiáng)。D正確。

2、不同的交易所，以及不同的實(shí)物交割方式，交割結(jié)算價的規(guī)定不盡相同。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:交割結(jié)算價的規(guī)定不同交易所存在差異。

3、期貨公司是指代理客戶進(jìn)行期貨交易并收取交易傭金的中介組織。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:期貨公司是指代理客戶進(jìn)行期貨交易并收取交易傭金的中介組織。

4、買進(jìn)看漲期權(quán)的目的可以是（）。【多選題】

A.獲取價差收益

B.產(chǎn)生杠桿作用

C.限制風(fēng)險

D.立即獲得權(quán)利金

正確答案:A、B、C

答案解析:買進(jìn)看漲期權(quán)基本運(yùn)用：（1）獲取價差收益；（2）追逐更大的杠桿效應(yīng)；（3）限制賣出標(biāo)的資產(chǎn)風(fēng)險；（4）鎖定現(xiàn)貨成本，對沖標(biāo)的資產(chǎn)價格風(fēng)險。ABC正確。

5、T/N的掉期形式是（）?！径噙x題】

A.買進(jìn)下一交易日到期的外匯，賣出第二個交易日到期的外匯

B.買進(jìn)第二個交易日到期的外匯，賣出第三個交易日到期的外匯

C.賣出下一交易日到期的外匯，買進(jìn)第二個交易日的外匯

D.賣出第二個交易日到期的外匯，買進(jìn)第三個交易日的外匯

正確答案:A、C

答案解析:T/N的掉期形式是買進(jìn)下一交易日到期的外匯，賣出第二個交易日到期的外匯；或賣出下一交易日到期的外匯，買進(jìn)第二個交易日的外匯。選項(xiàng)AC正確。

6、國際貿(mào)易中進(jìn)口商為規(guī)避付匯時外匯匯率上升，則可（），進(jìn)行套期保值。【單選題】

A.在現(xiàn)貨市場上買進(jìn)外匯

B.在現(xiàn)貨市場上賣出外匯

C.在外匯期貨市場上買進(jìn)外匯期貨合約

D.在外匯期貨市場上賣出外匯期貨合約

正確答案:C

答案解析:外匯期貨買入套期保值適合的情形主要包括：(1)外匯短期負(fù)債者擔(dān)心未來貨幣升值。(2)國際貿(mào)易中的進(jìn)口商擔(dān)心付匯時外匯匯率上升造成損失。選項(xiàng)C正確。

7、某工廠預(yù)期半年后須買入燃料油126,000加侖，目前價格為＄0.8935/加侖，該工廠買入燃料油期貨合約，成交價為＄0.8955/加侖。半年后，該工廠以＄0.8923/加侖購入燃料油，并以＄0.8950/加侖的價格將期貨合約平倉，則該工廠實(shí)際進(jìn)貨成本為＄（）/加侖?！究陀^案例題】

A.0.8928

B.0.8918

C.0.8940

D.0.8935

正確答案:A

答案解析:期貨合約買入價為＄0.8955/加侖，賣出平倉價為＄0.8950/加侖，期貨市場的盈虧為：0.8950－0.8955=-0.0005（＄/加侖），即虧損 0.0005（＄/加侖）；期貨市場的虧損相當(dāng)于增加了現(xiàn)貨的進(jìn)貨成本，因此該工廠實(shí)際進(jìn)貨成本＝現(xiàn)貨買入價+期貨虧損＝0.8923+0.0005＝0.8928（＄/加侖）。

8、期權(quán)交易不僅可用來規(guī)避期貨交易風(fēng)險，還可以用來規(guī)避現(xiàn)貨價格風(fēng)險。( )【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:期權(quán)交易可用來規(guī)避風(fēng)險，期權(quán)的標(biāo)的資產(chǎn)可以是現(xiàn)貨資產(chǎn)，也可以是期貨資產(chǎn)；可以是實(shí)物資產(chǎn)，也可以是金融資產(chǎn)或金融指標(biāo)(股票價格指數(shù))。

9、以下采用實(shí)物交割的是（）?！径噙x題】

A.CME13周國債期貨

B.CME3個月歐洲美元期貨

C.CBOT5年期國債期貨

D.CBOT30年期國債期貨

正確答案:C、D

答案解析:選項(xiàng)AB屬于短期利率期貨，采用現(xiàn)金交割方式；選項(xiàng)CD屬于中長期利率期貨，采用實(shí)物交割方式。

10、基差的大小主要受制于（）?！締芜x題】

A.管理費(fèi)

B.保證金利息

C.保險費(fèi)

D.持倉費(fèi)

正確答案:D

答案解析:基差=現(xiàn)貨價格-期貨價格?；畹拇笮≈饕c持倉費(fèi)有關(guān)。選項(xiàng)D正確。