2022年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場基礎(chǔ)知識》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理精選模擬習題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、下列關(guān)于期貨交易的說法，不正確的是（）?！締芜x題】

A.期貨交易的目的在于轉(zhuǎn)移風險或追求風險收益

B.期貨交易的對象是約定了一定數(shù)量和質(zhì)量的實物商品

C.期貨交易以現(xiàn)貨交易為基礎(chǔ)

D.期貨交易是在期貨交易所內(nèi)集中買賣期貨合約的交易活動

正確答案:B

答案解析:選項B說法不正確，期貨交易的對象是交易所統(tǒng)一制定的標準化合約。在合約中，標的物的數(shù)量、規(guī)格、交割時間和地點等都是既定的。

2、當本期產(chǎn)品供大于求時，期末結(jié)存量減少；當供不應求時，期末結(jié)存量增加。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:期末結(jié)存量如同蓄水池。當本期產(chǎn)品供大于求時，期末結(jié)存量增加；當供不應求時，期末結(jié)存量減少。

3、下列關(guān)于我國推出標準化的遠期利率協(xié)議合約的表述，不正確的是（）。【單選題】

A.采用雙邊授信方式，通過匿名點擊達成交易

B.清算方式有雙邊自行清算和中央對手方清算

C.參考利率為3M Shiobr

D.在市場設(shè)計機制和結(jié)構(gòu)上與利率期貨相同

正確答案:D

答案解析:2014年我國推出標準化的利率遠期協(xié)議合約。標準化的利率遠期協(xié)議在X-SWAP平臺采用雙邊授信方式，通過匿名點擊達成交易。對于標準化的利率遠期協(xié)議可以選擇雙邊自行清算和中央對手方清算兩種清算方式。合約交割日交易雙方根據(jù)交易后處理服務平臺生成交割單進行現(xiàn)金交割。盡管如此，標準化的利率遠期協(xié)議與利率期貨在在市場設(shè)計機制和結(jié)構(gòu)上并不相同。選項D不正確。

4、期貨交易所是專門進行標準化期貨合約買賣的場所，按照其章程的規(guī)定實行自律管理，不用承擔民事責任。( )【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:期貨交易所是為期貨交易提供場所、設(shè)施、相關(guān)服務和交易規(guī)則的機構(gòu)。期貨交易所以其全部財產(chǎn)承擔民事責任。

5、買入看漲期權(quán)的風險和收益情況是（）?！締芜x題】

A.損失有限，收益無限

B.損失有限，收益有限

C.損失無限，收益無限

D.損失無限，收益有限

正確答案:A

答案解析:在期權(quán)交易中，期權(quán)買方的最大損失為權(quán)利金，而潛在收益巨大。

6、以下關(guān)于利率期貨的說法錯誤的是（）?！締芜x題】

A.短期利率期貨品種一般采用現(xiàn)金交割

B.中長期利率期貨品種一般采用現(xiàn)金交割

C.利率期貨合約標的期限不同,利率期貨分為短期利率期貨和中長期利率期貨

D.利率期貨的標的資產(chǎn)都是固定收益證券

正確答案:B

答案解析:根據(jù)利率期貨合約標的期限不同，利率期貨分為短期利率期貨和中長期利率期貨兩類。中長期利率期貨主要是國債期貨。短期利率期貨品種一般采用現(xiàn)金交割，中長期利率期貨品種一般采用實物交割。

7、互換的標的可以來自于（）市場?！径噙x題】

A.外匯

B.權(quán)益

C.貨幣

D.債券

正確答案:A、B、C、D

答案解析:最常見也最重要的是利率互換和貨幣互換，此外還有商品互換、股權(quán)類互換、遠期互換等等。因此，互換的標的可以來自于外匯、貨幣、權(quán)益或債券市場。

8、某公司于3月10日投資證券市場300萬美元，購買了A、B、C 三種股票分別花費100萬美元，三只股票與S&P500的β系數(shù)分別為0.9、1.5、2.1。此時的S&P500現(xiàn)指為1430點。因擔心股票下跌造成損失，公司決定做套期保值。6月份到期的S&P500指數(shù)合約的期指為1450點，合約乘數(shù)為250美元，公司需要賣出（）張期貨合約?！究陀^案例題】

A.7 

B.10 

C.13 

D.16

正確答案:C

答案解析:A、B、C三種股票各花費100萬，占總資金的比例都為1/3，則股票組合的β系數(shù)=0.9×1/3+1.5×1/3+2.1×1/3=1.5；賣出期貨合約數(shù)=現(xiàn)貨總價值×β系數(shù)/（期貨指數(shù)點×每點乘數(shù)）=300萬×1.5/（1450×250）≈13張。

9、某榨油廠預計下個季度將生產(chǎn)豆油6000噸，為了規(guī)避豆油價格下跌的風險，榨油廠應對這批未來要出售的豆油進行買入套期保值。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:擔心生產(chǎn)的商品市場價格下跌，應進行賣出套期保值。

10、9月10日，白糖現(xiàn)貨價格為4300元/噸。某糖廠決定利用白糖期貨對其生產(chǎn)的白糖進行套期保值。當天以4350元/噸的價格在11月份白糖期貨合約上建倉。10月10日，白糖現(xiàn)貨價格跌至3800元/噸，期貨價格跌至3750元/噸。該糖廠平倉后，實際白糖的賣出價格為（）元/噸?！究陀^案例題】

A.4300

B.4400

C.4200

D.4500

正確答案:B

答案解析:糖廠作為白糖的生產(chǎn)者，擔心白糖價格下跌，應進行賣出套期保值，即賣出白糖期貨合約，平倉時再買進白糖期貨合約。在期貨市場上的盈利：4350-3750=600元/噸。在現(xiàn)貨市場上，現(xiàn)貨價格為3800元/噸，則該糖廠白糖的實際賣出價格為：現(xiàn)貨價格+期貨市場的盈利=3800+600=4400元/噸。