2024年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場基礎(chǔ)知識》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、3×6遠(yuǎn)期利率，表示3個月之后開始的期限為（）的遠(yuǎn)期利率?！締芜x題】

A.3個月

B.6個月

C.9個月

D.18個月

正確答案:A

答案解析:3×6遠(yuǎn)期利率，表示3個月之后開始的期限為3個月的遠(yuǎn)期利率。選項A正確。

2、紐交所倫敦國際金融期貨交易所的歐元期貨合約采?。ǎ┲贫取！締芜x題】

A.現(xiàn)金交割

B.實物交割

C.分批交割

D.轉(zhuǎn)讓背書

正確答案:A

答案解析:外匯期貨合約中，實物交割和現(xiàn)金交割各分天下。紐交所倫敦國際金融期貨交易所的歐元期貨，采取現(xiàn)金交割制度。選項A正確。

3、客戶對交易結(jié)算單記載事項無異議的，必須在交易結(jié)算單上簽字確認(rèn)或者按照期貨經(jīng)紀(jì)合同約定的方式確認(rèn)，否則視為有異議。( )【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:客戶對交易結(jié)算單記載事項有異議的，應(yīng)當(dāng)在下一交易日開市前向期貨公司提出書面異議；客戶對交易結(jié)算單記載事項無異議的，應(yīng)當(dāng)在交易結(jié)算單上簽字確認(rèn)或者按照期貨經(jīng)紀(jì)合同約定的方式確認(rèn)?？蛻艏任磳灰捉Y(jié)算單記載事項確認(rèn)，也未提出異議的，視為對結(jié)算單的確認(rèn)。

4、下列關(guān)于套期保值者的描述正確的是（）。【單選題】

A.熟悉品種，對價格預(yù)測準(zhǔn)確

B.利用期貨市場轉(zhuǎn)移價格風(fēng)險

C.頻繁交易，博取利潤

D.與投機(jī)者的交易方向相反

正確答案:B

答案解析:套期保值者利用期貨市場轉(zhuǎn)移價格風(fēng)險。選項B正確。

5、在期貨期權(quán)交易中，保證金繳納方為期權(quán)的（）?！締芜x題】

A.賣方

B.買方

C.買賣雙方

D.中間人

正確答案:A

答案解析:期權(quán)買方的最大風(fēng)險僅限于已經(jīng)支付的期權(quán)費(fèi)，所以無需繳納保證金；而賣方可能損失巨大，所以必須繳納保證金作為履約擔(dān)保。選項A正確。

6、集合競價未產(chǎn)生成交價格的，以上一日收盤價作為開盤價。( )【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:若集合競價未產(chǎn)生成交價，則以集合競價后的第一筆成交價為開盤價。

7、（）上海證券交易所上市了上證50ETF期權(quán)?！締芜x題】

A.2014年4月19日

B.2014年4月9日

C.2015年2月9日

D.2015年2月19日

正確答案:C

答案解析:2015年2月9日，上海證券交易所上市了上證50ETF期權(quán)。選項C正確。

8、在期貨公司內(nèi)部風(fēng)險控制機(jī)制中，首席風(fēng)險官應(yīng)當(dāng)建立健全和有效執(zhí)行的制度包括（）?！径噙x題】

A.期貨公司治理和內(nèi)部控制制度

B.期貨公司客戶保證金安全存管制度

C.期貨公司風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)管理制度

D.期貨公司員工近親屬持倉報告制度

正確答案:A、B、C、D

答案解析:首席風(fēng)險官應(yīng)當(dāng)對期貨公司經(jīng)營管理中可能發(fā)生的違規(guī)事項和可能存在的風(fēng)險隱患進(jìn)行質(zhì)詢和調(diào)查，并重點(diǎn)檢查期貨公司是否依據(jù)法律、行政法規(guī)及有關(guān)規(guī)定，建立健全和有效執(zhí)行以下制度：（1）期貨公司客戶保證金安全存管制度；（2）期貨公司風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)管理制度；（3）期貨公司治理和內(nèi)部控制制度；（4）期貨公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)規(guī)則、結(jié)算業(yè)務(wù)規(guī)則、客戶風(fēng)險管理制度和信息安全制度；（5）期貨公司員工近親屬持倉報告制度；（6）其他對客戶資產(chǎn)安全、交易安全等期貨公司持續(xù)穩(wěn)健經(jīng)營有重要影響的制度。選項ABCD正確。

9、買進(jìn)看漲期權(quán)的目的可以是（）?！径噙x題】

A.獲取價差收益

B.產(chǎn)生杠桿作用

C.限制風(fēng)險

D.立即獲得權(quán)利金

正確答案:A、B、C

答案解析:買進(jìn)看漲期權(quán)基本運(yùn)用：（1）獲取價差收益；（2）追逐更大的杠桿效應(yīng)；（3）限制賣出標(biāo)的資產(chǎn)風(fēng)險；（4）鎖定現(xiàn)貨成本，對沖標(biāo)的資產(chǎn)價格風(fēng)險。選項ABC正確。

10、假設(shè)年利率為6%，年指數(shù)股息率為1%，6月22日為6月期貨合約的交割日，4月1日的現(xiàn)貨指數(shù)分別為3450點(diǎn)，套利總交易成本為30點(diǎn)，則無套利區(qū)間在（）點(diǎn)之間?！締芜x題】

A.[3459，3519]

B.[3450，3480]

C.[3990，3450]

D.[3990，3480]

正確答案:A

答案解析:4月1日到6月22日為83天，股指期貨理論價格為：F（t，T）=S（t）[1+（r-d）·（ t - t）/365]=3450×[1+(6%-1%)×83/365]= 3489點(diǎn)；無套利區(qū)間的上界為：3489+30=3519點(diǎn)；下界為：3489-30=3459點(diǎn)，因此無套利區(qū)間為：[3459，3519]。（選項A正確）