2023年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場基礎(chǔ)知識》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、下列期貨期權(quán)交易中，期權(quán)行權(quán)后轉(zhuǎn)換為期貨多頭頭寸的是（）?！径噙x題】

A.買進看漲期權(quán)

B.買進看跌期權(quán)

C.賣出看漲期權(quán)

D.賣出看跌期權(quán)

正確答案:A、D

答案解析:看漲期權(quán)的買方行權(quán)是以行權(quán)價買入標(biāo)的資產(chǎn)。看跌期權(quán)的賣方履約是以行權(quán)價買入標(biāo)的資產(chǎn)。因此看漲期權(quán)買方和看跌期權(quán)賣方將在行權(quán)后都轉(zhuǎn)換為多頭頭寸。選項AD正確。

2、假定年利率為8%，年指數(shù)股息率d為1.5%，6月22日是6月指數(shù)期貨合約的交割日。4月22日的現(xiàn)貨指數(shù)為3450點，則該指數(shù)期貨理論價格是（）點。【單選題】

A.3487.4

B.3587.4

C.3687.4

D.3787.4

正確答案:A

答案解析:4月到6月的期限為2個月，根據(jù)股指期貨理論價格計算公式F（t，T）=S（t）[1+（r-d）×（t-t）/365]=3450×[1+（8%-1.5%）×2/12]=3487.4點。選項A正確。

3、外匯期貨或匯率類衍生品的用處不包括（）?！締芜x題】

A.規(guī)避匯率風(fēng)險

B.進行資產(chǎn)配置

C.企業(yè)風(fēng)險管理工具

D.增強綜合國力

正確答案:D

答案解析:外匯期貨等衍生品工具逐漸成為投資的資產(chǎn)配置、企業(yè)風(fēng)險管理的工具。選項ABC屬于外匯衍生品交易的用處。選項D不包括。

4、適合做外匯買入套期保值的情形主要包括（）。【多選題】

A.持有外匯資產(chǎn)者，擔(dān)心未來貨幣貶值

B.出口商和從事國際業(yè)務(wù)的銀行預(yù)計未來某一時間將會得到一筆外匯，未來避免外匯匯率下跌造成損失

C.外匯短期負債者擔(dān)心未來貨幣升值

D.國際貿(mào)易中的進口商擔(dān)心付匯時外匯匯率上升造成損失

正確答案:C、D

答案解析:適合做外匯期貨買入套期保值的情形主要包括：(1)外匯短期負債者擔(dān)心未來貨幣升值。(2)國際貿(mào)易中的進口商擔(dān)心付匯時外匯匯率上升造成損失。選項CD正確。

5、基差貿(mào)易的操作方式是（）?！締芜x題】

A.合作套保

B.點價+套期保值

C.保險+期貨

D.現(xiàn)貨+升貼水

正確答案:B

答案解析:“點價+套期保值”的操作方式，可以降低套期保值中的基差變動風(fēng)險，被稱為基差交易（貿(mào)易）。選項B正確。

6、看跌期權(quán)賣方損益與買方正好相反，買方的盈利即為賣方的虧損，買方的虧損即為賣方的盈利。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:考察賣出看跌期權(quán)的損益?？吹跈?quán)賣方損益與買方正好相反。

7、期貨公司在期貨交易中的地位，表明其主要風(fēng)險源包括（）?！径噙x題】

A.客戶信用風(fēng)險

B.管理風(fēng)險

C.業(yè)務(wù)操作風(fēng)險

D.預(yù)測風(fēng)險

正確答案:A、B、C、D

答案解析:期貨公司的主要風(fēng)險：（1）管理風(fēng)險；（2）預(yù)測風(fēng)險；（3）業(yè)務(wù)操作風(fēng)險；（4）客戶信用風(fēng)險。選項ABCD正確。

8、自然人從事居間服務(wù)，居間人可以同時與不超過（）期貨公司簽訂居間合同?！締芜x題】

A.2家

B.3家

C.5家

D.10家

正確答案:B

答案解析:居間人可以同時與不超過三家期貨公司簽訂居間合同。選項B正確。

9、下列關(guān)于期貨合約每日價格最大波動限制的說法，正確的有（）?！径噙x題】

A.每日價格最大波動限制是指期貨合約在一個交易日中的交易價格波動不得高于或者低于規(guī)定的漲跌幅度

B.漲跌停板一般是以合約上一交易日的結(jié)算價為基準(zhǔn)確定的

C.商品價格波動越劇烈，商品期貨合約的每日停板額應(yīng)設(shè)置得越小

D.超過漲跌幅度的報價視為無效，不能成交

正確答案:A、B、D

答案解析:每日價格最大波動限制是指期貨合約在一個交易日中的交易價格波動不得高于或者低于規(guī)定的漲跌幅度，超過該漲跌幅度的報價將被視為無效報價，不能成交。漲跌停板一般是以合約上一交易日的結(jié)算價為基準(zhǔn)確定的。一般來說，標(biāo)的物價格波動越頻繁、越劇烈，該商品期貨合約允許的每日價格最大波動幅度就應(yīng)設(shè)置得大一些。選項ABD正確。

10、在外匯掉期交易中，如果發(fā)起方近端買入、遠端賣出，則近端掉期全價=即期匯率賣價-近端掉期點賣價。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:在外匯掉期交易中，如果發(fā)起方近端買入、遠端賣出，則近端掉期全價=即期匯率的做市商賣價+近端掉期點的做市商賣價。