2023年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場基礎(chǔ)知識》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、上證50股指期貨的推出反映上海證券市場最具影響力的一批龍頭企業(yè)的整體情況。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:上證50股指期貨的推出反映上海證券市場最具影響力的一批龍頭企業(yè)的整體情況。

2、當(dāng)本期產(chǎn)品供大于求時，期末結(jié)存量減少；當(dāng)供不應(yīng)求時，期末結(jié)存量增加。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:期末結(jié)存量如同蓄水池。當(dāng)本期產(chǎn)品供大于求時，期末結(jié)存量增加；當(dāng)供不應(yīng)求時，期末結(jié)存量減少。

3、外匯風(fēng)險按其內(nèi)容不同，通常分為（）?！径噙x題】

A.信用風(fēng)險

B.交易風(fēng)險

C.儲備風(fēng)險

D.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險

正確答案:B、C、D

答案解析:外匯風(fēng)險按其內(nèi)容不同，大致可分為交易風(fēng)險、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險、儲備風(fēng)險。選項(xiàng)BCD正確。

4、期貨合約與遠(yuǎn)期合約最本質(zhì)區(qū)別是（）?！締芜x題】

A.期貨價格的超前性

B.占用資金的不同

C.收益的不同

D.合約條款的標(biāo)準(zhǔn)化

正確答案:D

答案解析:期貨合約是由交易所統(tǒng)一制定的標(biāo)準(zhǔn)化合約。而遠(yuǎn)期合約是交易雙方私下協(xié)商達(dá)成的非標(biāo)準(zhǔn)化合同。選項(xiàng)D正確。

5、某投資者在5月份以30元/噸權(quán)利金賣出一張9月到期，執(zhí)行價格為1200元/噸的小麥看漲期權(quán)，同時又以10元/噸權(quán)利金賣出一張9月到期執(zhí)行價格為1000元/噸的小麥看跌期權(quán)。當(dāng)相應(yīng)的小麥期貨合約價格為1120元/噸時，該投資者收益為（）元/噸（每張合約1噸標(biāo)的物，其他費(fèi)用不計(jì)）【客觀案例題】

A.40

B.-40

C.20

D.-80

正確答案:A

答案解析:當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價格為1120元/噸時，賣出看漲期權(quán)的買方不會要求行權(quán)，則賣出看漲期權(quán)獲得權(quán)利金30元/噸；賣出看跌期權(quán)的買方不會要求行權(quán)，則賣出看跌期權(quán)獲得權(quán)利金10元/噸；因此該投資者總收益為：30+10＝40元/噸。

6、1月，某購銷企業(yè)與某食品廠簽訂合約，在兩月后以3600元/噸賣出2000噸白糖，但目前尚未持有白糖，為回避價格上漲風(fēng)險，該企業(yè)買入5月份交割的白糖期貨合約200手（每手10噸），成交價為4350元/噸。至3月中旬，白糖現(xiàn)貨價格已達(dá)4150元/噸，期貨價格也升至4780元/噸。該企業(yè)采購白糖且平倉，結(jié)束套期保值。該企業(yè)在這次操作中（）?！究陀^案例題】

A.不盈不虧

B.盈利

C.虧損

D.無法判斷

正確答案:C

答案解析:該企業(yè)擔(dān)心未來白糖價格上漲的風(fēng)險，進(jìn)行的是買入套期保值。基差=現(xiàn)貨價格-期貨價格 ，建倉時基差=3600-4350=-750元/噸，平倉時基差=4150-4780=-630元/噸，則基差走強(qiáng)120元/噸。買入套期保值，基差走強(qiáng)有凈虧損。選項(xiàng)C正確。

7、小麥和玉米均可用作食品加工及飼料，價格有相似變化趨勢，因此可進(jìn)行小麥與玉米間的跨品種套利。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:相關(guān)商品間的套利中的相關(guān)商品,如需求替代品、需求互補(bǔ)品、生產(chǎn)替代品或生產(chǎn)互補(bǔ)品等,使得他們的價格存在著某種穩(wěn)定的合理的比值關(guān)系。

8、最小變動價位如果過小，將會減少交易量，影響市場的活躍，不利于套利和套期保值的正常運(yùn)作。( )【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:一般而言，較小的最小變動價位有利于市場流動性的增加，但過小的最小變動價位將會增加交易協(xié)商成本；較大的最小變動價位，一般會減少交易量，影響市場的活躍程度，不利于交易者進(jìn)行交易。

9、上證50ETF期權(quán)的交割方式一般是（）。【單選題】

A.實(shí)物交割

B.現(xiàn)金交割

C.對沖交割

D.支票交割

正確答案:A

答案解析:上證50ETF期權(quán)的交割方式一般是實(shí)物交割。

10、滬深300指數(shù)期貨合約的合約月份有（）合約?！径噙x題】

A.當(dāng)月

B.隨后兩個季月

C.下月

D.隨后三個季月

正確答案:A、B、C

答案解析:滬深300指數(shù)期貨合約的合約月份為當(dāng)月、下月及隨后兩個季月，共4個月份合約。選項(xiàng)ABC正確。