2023年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場基礎知識》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理精選模擬習題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、熊市價差策略可以用看漲期權來構造。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:熊市價差策略是可以用看漲期權構建，也可以用看跌期權構建。買進執(zhí)行價格較高的看漲（看跌）期權，同時賣出數(shù)量相同、其他條件相同，執(zhí)行價格較低的同種期權，就是熊市價差組合。

2、根據(jù)通行的劃分標準，奇異期權可以分為（）幾類?！径噙x題】

A.路徑依賴期權

B.時間依賴型期權

C.極值依賴期權

D.支付修正期權

正確答案:A、B、C、D

答案解析:市場上常見的奇異期權類型有路徑依賴期權、多因素期權、時間依賴型期權、極值依賴期權、支付修正期權等。選項ABCD正確。

3、某會員在4月1日開倉買入大豆期貨合約40手，成交價為4000元/噸，同一天該會員平倉賣出20手大豆合約，成交價為4030元/噸，當日結算價為4040元/噸，交易保證金比例為5%。該會員上一交易日結算準備金金額為1 100 000元，且未持有任何期貨合約。則該客戶的當日結算準備金余額是（不含手續(xù)費、稅金等費用）是（）。（大豆期貨10噸/手）【客觀案例題】

A.1400000元

B.2400500元

C.1123800元

D.1073600元

正確答案:D

答案解析:根據(jù)結算公式可得：當日盈虧=（賣出成交價-當日結算價）×賣出量+（當日結算價-買入成交價）×買入量=（4030-4040）×20×10+（4040-4000）×40×10=14000（元）；當日交易保證金=當日結算價×當日交易結束后的持倉總量×交易保證金比例=4040×20×10×5%=40 400（元）；當日結算準備金余額=上一交易日結算準備金余額+上一交易日交易保證金-當日交易保證金+當日盈虧=1 100 000+0-40400+14 000=1073600（元）。

4、期貨公司應當將風險管理公司的合規(guī)風險納入公司全面風險管理體系，期貨公司對風險管理公司（）至少開展一次合規(guī)檢查?！締芜x題】

A.每月

B.每季度

C.每年

D.每半年

正確答案:C

答案解析:期貨公司對風險管理公司每年至少開展一次合規(guī)檢查，檢查內(nèi)容包括但不限于治理結構、合規(guī)運營、風險控制、業(yè)務和產(chǎn)品設計、交易執(zhí)行、客戶管理、財務管理、自由資金投資等。選項C正確。

5、以下屬于期貨交易所會員權利的是（）?！締芜x題】

A.交易權利

B.決定交易所員工的工資

C.召集會員大會

D.參與管理期貨交易所日常事務

正確答案:A

答案解析:交易所會員的基本權利包括：參加會員大會，行使表決權、申訴權；在期貨交易所內(nèi)進行期貨交易，使用交易所提供的交易設施、獲得期貨交易的信息和服務；按規(guī)定轉(zhuǎn)讓會員資格，聯(lián)名提議召開臨時會員大會等。選項A正確。

6、中國期貨保證金監(jiān)控中心于（）成立。【單選題】

A.2005年

B.2006年

C.2007年

D.2008年

正確答案:B

答案解析:中國期貨保證金監(jiān)控中心于2006年成立，作為期貨保證金安全存管機構，監(jiān)控中心為有效降低保證金被挪用的風險、保證交易資金安全及維護投資者利益發(fā)揮了重要作用。

7、下列屬于期貨中介與服務機構的是（）?！径噙x題】

A.期貨公司

B.券商IB

C.保證金安全存管銀行

D.交割倉庫

正確答案:A、B、C、D

答案解析:期貨中介與服務機構包括期貨公司、券商IB、中國期貨市場監(jiān)控中心、保證金安全存管銀行、交割倉庫、中證商品指數(shù)公司、期貨信息咨詢機構等。

8、以期貨合約最后一小時成交價格按照成交量的加權平均價作為當日結算價的期貨交易所是（）?！締芜x題】

A.上海期貨交易所

B.鄭州商品交易所

C.大連商品交易所

D.中國金融期貨交易所

正確答案:D

答案解析:中國金融期貨交易所當日結算價，是某一期貨合約最后一小時成交價格按照成交量的加權平均價。

9、下列關于期權的特點，說法正確的是（）?！径噙x題】

A.期權買方要想獲得權利必須向賣方支付一定數(shù)量的費用

B.期權買方在未來的買賣標的物是特定的

C.期權買方在未來買賣標的物的價格是市場價格

D.期權買方取得的是買賣的權利，而不具有必須買進或賣出的義務

正確答案:A、B、D

答案解析:期權買方為獲得按約定價格購買或出售標的資產(chǎn)的權利而支付給賣方費用。期權買方是按照執(zhí)行價格買賣標的資產(chǎn)，不是市場價格。選項C錯誤。期權買方在未來買賣標的物的價格是事先規(guī)定好的。期權買方有買入標的資產(chǎn)的權利和賣出標的資產(chǎn)的權利，不具有必須買進或賣出的義務。選項ABD正確。

10、對執(zhí)行價格為4380元/噸的大豆看漲期權來說，若此時市場價格為4400元/噸，則該期權屬于（）?！締芜x題】

A.歐式期權

B.平值期權

C.虛值期權

D.實值期權

正確答案:D

答案解析:看漲期權的內(nèi)在價值=標的資產(chǎn)價格-執(zhí)行價格=4400-4380=20元/噸，計算結果大于0，為實值期權。選項D正確。