2023年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場基礎(chǔ)知識》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、以下屬于股指期貨的是（）。【多選題】

A.瓊斯工業(yè)平均指數(shù)

B.道瓊斯歐洲STOXX50指數(shù)期貨

C.香港恒生指數(shù)期貨

D.標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)期貨

正確答案:B、C、D

答案解析:股指期貨是以股指為標(biāo)的的期貨合約。選項(xiàng)A屬于股票指數(shù)，不是股指期貨。選項(xiàng)BCD正確。

2、期貨市場規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的功能是通過（）實(shí)現(xiàn)?！締芜x題】

A.套期保值交易方式

B.套利交易方式

C.期權(quán)交易方式

D.期現(xiàn)套利交易方式

正確答案:A

答案解析:期貨市場規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的功能是借助套期保值交易方式，通過在期貨和現(xiàn)貨兩個市場進(jìn)行交易相反的操作，建立一種盈虧沖抵機(jī)制，最終實(shí)現(xiàn)期貨市場和現(xiàn)貨市場盈虧大致相抵。

3、以下屬于股指期貨期權(quán)的是（）?！締芜x題】

A.上證50ETF期權(quán)

B.滬深300股指期權(quán)

C.中國平安股票期權(quán)

D.以股指期貨為標(biāo)的資產(chǎn)的期權(quán)

正確答案:D

答案解析:股指期貨期權(quán)是以股指期貨合約為標(biāo)的物的期權(quán)。選項(xiàng)D正確。選項(xiàng)A屬于ETF期權(quán)，選項(xiàng)B屬于股指期權(quán)，選項(xiàng)C屬于股票期權(quán)，都不屬于股指期貨期權(quán)。

4、5月10日，某銅業(yè)公司為了防止現(xiàn)貨市場銅價下跌，于是以3000美元／噸賣出9月份交割的銅期貨合約進(jìn)行套期保值。同時，為了防止銅價上漲造成的期貨市場上的損失，以60美元／噸的權(quán)利金，買入9月份執(zhí)行價格為2950美元／噸的銅看漲期權(quán)合約。若到了9月1日，期貨價格下跌到2800美元／噸，若企業(yè)選擇放棄期權(quán)，然后將期貨部位按照市場價格平倉，則該企業(yè)在期貨、期權(quán)市場上的交易結(jié)果是（）。(忽略傭金成本)【單選題】

A.凈盈利120美元／噸

B.凈虧損140美元／噸

C.凈盈利140美元／噸

D.凈虧損120美元／噸

正確答案:C

答案解析:企業(yè)在期權(quán)市場上損失權(quán)利金60美元/噸；在期貨市場上盈利=3000-2800=200（美元/噸）；則該企業(yè)凈盈利：200-60=140（美元/噸）。

5、看跌期權(quán)賣方損益與買方正好相反，買方的盈利即為賣方的虧損，買方的虧損即為賣方的盈利。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:考察賣出看跌期權(quán)的損益。看跌期權(quán)賣方損益與買方正好相反。

6、滬深300股指期貨的合約價值為指數(shù)點(diǎn)乘以（）元人民幣?！締芜x題】

A.400

B.300

C.200

D.100

正確答案:B

答案解析:滬深300指數(shù)期貨的合約乘數(shù)為每點(diǎn)人民幣300元。

7、在正向市場上，某投機(jī)者采用牛市套利策略，則他希望將來兩份合約的價差（）?！締芜x題】

A.擴(kuò)大

B.縮小

C.不變

D.無規(guī)律

正確答案:B

答案解析:正向市場，說明較近月份期合約價格低于較遠(yuǎn)月份合約價格，則在正向市場上進(jìn)行牛市套利，實(shí)質(zhì)上屬于賣出套利。賣出套利，價差縮小時會盈利。

8、下列關(guān)于外匯期貨的套利說法正確的有（）?！径噙x題】

A.外匯期貨跨市場套利，是在不同交易所對同一外匯期貨合約進(jìn)行方向相反的操作

B.外匯期貨跨幣種套利，是在同一交易所對交割月份相同而幣種不同的期貨合約之間進(jìn)行操作

C.外匯期貨跨期套利，是在同一交易所對幣種相同而交割月份不同的期貨合約間進(jìn)行操作

D.外匯期貨套利形式與商品期貨套利形式大致相同

正確答案:A、B、C、D

答案解析:外匯期貨套利形式與商品期貨套利形式大致相同，可分為期現(xiàn)套利、跨期套利、跨市場套利和跨幣種套利等類型。外匯期貨跨期套利，是指交易者同時買入或賣出相同品種不同交割月份的外匯期貨合約，以期合約間價差朝有利方向發(fā)展后平倉獲利的交易行為。外匯期貨跨幣種套利，是指交易者根據(jù)對交割月份相同而幣種不同的期貨合約在某一交易所的價格走勢的預(yù)測，買進(jìn)某一幣種的期貨合約，同時賣出另一幣種相同交割月份的期貨合約,從而進(jìn)行套利交易。外匯期貨跨市場套利，是指交易者根據(jù)對同一外匯期貨合約在不同交易所的價格走勢的預(yù)測，在一個交易所買入一種外匯期貨合約，同時在另一個交易所賣出同種外匯期貨合約，從而進(jìn)行套利交易。ABCD正確。

9、期貨交易投機(jī)者的目的是通過期貨交易轉(zhuǎn)移現(xiàn)貨市場的價格風(fēng)險(xiǎn)。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:期貨交易投機(jī)者的目的是對風(fēng)險(xiǎn)收益的追逐，通過買賣賺取價差。

10、1975年10月，芝加哥期貨交易所(CBOT)上市的（）期貨合約，是世界上第一個推出利率期貨合約的交易所。【單選題】

A.歐洲美元

B.美國政府30年期國債

C.國民抵押協(xié)會債券

D.美國政府短期國債

正確答案:C

答案解析:1975年10月，芝加哥期貨交易所上市的國民抵押協(xié)會債券（GNMA）期貨合約是世界上第一個利率期貨合約。外匯期貨之后，利率期貨產(chǎn)生。選項(xiàng)C正確。