2023年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場基礎(chǔ)知識》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理第六章 利率期貨5道練習(xí)題，附答案解析，供您備考練習(xí)。

1、以下利率期貨合約，采用價格報價方法的有（）?！径噙x題】

A.3個月歐洲美元期貨

B.中金所5年期國債

C.CBOT5年期國債

D.CBOT10年期國債

正確答案:B、C、D

答案解析:短期利率期貨采用指數(shù)式報價，中長期國債期貨采用價格報價。選項BCD為中長期國債期貨，采用價格報價法。

2、一般情況下，期限長的債券對利率變動的敏感程度要小于期限短的債券對利率變動的敏感程度。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:一般情況下，期限長的債券對利率變動的敏感程度要大于期限短的債券對利率變動的敏感程度。

3、CBOT市場5年期國債期貨，合約標(biāo)的面值為10萬美元，1/32點代表（）美元。【客觀案例題】

A.100

B.1 000

C.3 125

D.31.25

正確答案:D

答案解析:美國市場中長期國債期貨報價的小數(shù)點后價格進(jìn)位采用32進(jìn)制度，報價單位為基點（1個基點價值1000美元），因此1/32個點為：1000×（1/32）=31.25美元。

4、用國債凈價加上持有國債期間的應(yīng)計利息收入即可得到國債期貨交割時賣方出讓可交割國債時應(yīng)得到的實際現(xiàn)金價格，稱為（）?！締芜x題】

A.票面價格

B.發(fā)行價格

C.發(fā)票價格

D.理論價格

正確答案:C

答案解析:用國債凈價加上持有國債期間的應(yīng)計利息收入即可得到國債期貨交割時賣方出讓可交割國債時應(yīng)得到的實際現(xiàn)金價格，稱為發(fā)票價格。發(fā)票價格=國債期貨交割結(jié)算價×轉(zhuǎn)換因子+應(yīng)計利息。

5、在進(jìn)行國債期貨套期保值策略時，投資者應(yīng)選擇（）的期貨合約進(jìn)行套期保值。【多選題】

A.價格波動大

B.流動性好

C.標(biāo)的剩余期限較長

D.相關(guān)性較強(qiáng)

正確答案:B、D

答案解析:在進(jìn)行國債期貨套期保值策略時，投資者可以選擇流動性好、相關(guān)性較強(qiáng)的期貨合約進(jìn)行套期保值。選項BD正確。