2023年期貨從業(yè)資格考試《期貨投資分析》考試共100題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理金融統(tǒng)計與計量方法5道練習(xí)題，附答案解析，供您備考練習(xí)。

1、如果方差膨脹因子=10，則說明第j個解釋變量xj與其余解釋變量之間存在嚴(yán)重的（）問題。【單選題】

A.異方差

B.序列相關(guān)

C.多重共線性

D.擬合誤差

正確答案:C

答案解析:方差膨脹因子的計算公式：大于等于10時，則說明第j個解釋變量xj與其余解釋變量之間存在嚴(yán)重的多重共線性問題。

2、White檢驗方法主要用于檢驗（）?！締芜x題】

A.異方差性

B.自相關(guān)性

C.協(xié)整

D.多重共線性

正確答案:A

答案解析:檢驗異方差的方法很多，常用的方法有帕克（Park）檢驗與戈里瑟（Gleiser）檢驗、戈德菲爾德-匡特檢驗（G-Q檢驗）、懷特（White）檢驗、ARCH檢驗等。

3、對于線性模型，如果存在多重共線性，則意味著模型中隨機(jī)誤差項的方差互不相同。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:對于線性模型，如果出現(xiàn)異方差，則意味著模型中隨機(jī)誤差項的方差互不相同，不是常數(shù)。

4、對回歸模型存在異方差問題的主要處理方法有( )?！径噙x題】

A.加權(quán)最小二乘法

B.差分法

C.改變模型的數(shù)學(xué)形式

D.移動平均法

正確答案:A、C

答案解析:對回歸模型存在異方差問題的主要處理方法有：①加權(quán)最小二乘法，對原模型加權(quán)，使之變成一個新的不存在異方差性的模型，然后采用OLS估計其參數(shù)；②對模型進(jìn)行對數(shù)變換，即將解釋變量和被解釋變量分別取對數(shù)后，再做OLS估計，這樣通?？梢越档彤惙讲钚缘挠绊憽＿x項AC正確。而選項B，差分法是處理多重共線性的方法。

5、經(jīng)驗表明，當(dāng)方差膨脹因子大于等于（）時，說明第j個解釋變量與其他解釋變量間存在嚴(yán)重的多重共線性?！締芜x題】

A.1

B.10

C.15

D.20

正確答案:B

答案解析:經(jīng)驗表明，當(dāng)方差膨脹因子大于等于10時，說明第j個解釋變量與其他解釋變量間存在嚴(yán)重的多重共線性。