期貨從業(yè)資格
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首頁 期貨從業(yè)資格考試 題庫 正文
  • 單選題 關(guān)于股指期貨在阿爾法策略中的應(yīng)用，表述正確的是（）。
  • A 、利用股指期貨空頭對沖α風(fēng)險
  • B 、利用股指期貨空頭對沖β風(fēng)險
  • C 、期貨貼水時獲得期現(xiàn)價差收益
  • D 、期貨升水時獲得期現(xiàn)價差收益

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參考答案

【正確答案：B】

阿爾法策略是通過賣出相應(yīng)的股指期貨合約來對沖該投資組合的市場風(fēng)險（系統(tǒng)性風(fēng)險），使得組合的β值在投資全程中一直保持為零，從而獲得與市場相關(guān)性較低的積極性風(fēng)險收益阿爾法。

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