2024年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理（中級）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、下列哪項不屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險成因(  )?！締芜x題】

A.業(yè)務(wù)管理分散，缺乏統(tǒng)籌管理

B.監(jiān)督管理滯后，內(nèi)部控制薄弱

C.電子化建設(shè)緩慢，缺乏相應(yīng)的代理業(yè)務(wù)系統(tǒng)

D.電子化建設(shè)緩慢，缺乏相應(yīng)的業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)

正確答案:D

答案解析:選項D：“電子化建設(shè)緩慢，缺乏相應(yīng)的業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)”屬于資金交易業(yè)務(wù)操作風(fēng)險控制。

2、商業(yè)銀行在計算資本充足率時，應(yīng)當(dāng)從核心一級資本中全額扣除的項目不包括（）?！締芜x題】

A.商譽

B.由經(jīng)營虧損引起的凈遞延稅資產(chǎn)

C.資產(chǎn)證券化銷售利得

D.直接或間接持有其他銀行的股票

正確答案:D

答案解析:選項D正確：商業(yè)銀行在計算資本充足率時，應(yīng)當(dāng)從核心一級資本中全額扣除以下項目：（1）商譽；（2）其他無形資產(chǎn)；（3）由經(jīng)營虧損引起的凈遞延稅資產(chǎn)；（4）貸款損失準(zhǔn)備缺口；（5）資產(chǎn)證券化銷售利得；（6）確定受益類的養(yǎng)老金資產(chǎn)凈額；（7）直接或間接持有本銀行的股票；（8）對資產(chǎn)負(fù)債表中未按公允價值計量的項目進行套期形成的現(xiàn)金流儲備，若為正值，應(yīng)予以扣除；若為負(fù)值，應(yīng)予以加回。（9）商業(yè)銀行自身信用風(fēng)險變化導(dǎo)致其負(fù)債公允價值變化帶來的未實現(xiàn)損益。

3、商業(yè)銀行的內(nèi)部評級系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)包括（ ）兩個維度?！締芜x題】

A.客戶評級 貸款分類

B.客戶評級 債項評級

C.貸款分類 債項評級

D.貸款分類 違約概率

正確答案:B

答案解析:選項B正確。商業(yè)銀行的內(nèi)部評級應(yīng)具有彼此獨立、特點鮮明的兩個維度：第一維度（客戶評級）必須針對客戶的違約風(fēng)險；第二維度（債項評級）必須反映交易本身特定的風(fēng)險要素。

4、（）已經(jīng)成為銀行監(jiān)管的重要補充?！締芜x題】

A.信息披露

B.風(fēng)險披露

C.外部審計

D.以上均不是

正確答案:C

答案解析:選項C正確。外部審計已經(jīng)成為銀行監(jiān)管的重要補充，根據(jù)巴塞爾委員會的建議，銀行董事會應(yīng)當(dāng)把注冊會計師看做是他們最重要的代理人，利用注冊會計師獨立、公正地評價銀行經(jīng)營管理信息，有效制約和監(jiān)督管理層的行為。

5、企業(yè)資產(chǎn)證券化的審核方式為（）?！締芜x題】

A.備案制

B.審核制

C.注冊制

D.備案制、注冊制

正確答案:A

答案解析:選項A正確：企業(yè)資產(chǎn)證券化的審核方式為備案制，資產(chǎn)支持票據(jù)的審核方式為注冊制，信貸資產(chǎn)證券化的審核方式為備案制、注冊制。

6、以下貸款定價的公式，正確的是（ ）。【單選題】

A.貸款的定價＝（資金成本-資金收益）/貸款額

B.貸款的定價＝（資金成本+經(jīng)營成本）/貸款額

C.貸款的定價＝（資金成本+經(jīng)營成本+風(fēng)險成本）/貸款額

D.貸款的定價＝（資金成本+經(jīng)營成本+風(fēng)險成本+資本成本）/貸款額

正確答案:D

答案解析:選項D正確。貸款最低定價＝（資金成本+經(jīng)營成本+風(fēng)險成本+資本成本）/貸款額

7、在服務(wù)提供商經(jīng)營狀況未發(fā)生重大變化的前提下，盡職調(diào)查結(jié)果原則上（）年內(nèi)有效?！締芜x題】

A.1

B.2

C.3

D.5

正確答案:A

答案解析:商業(yè)銀行應(yīng)在簽訂合同前，對重要外包的備選服務(wù)提供商深入開展盡職調(diào)查，必要時可聘請第三方機構(gòu)協(xié)助調(diào)查。在服務(wù)提供商經(jīng)營狀況未發(fā)生重大變化的前提下，盡職調(diào)查結(jié)果原則上一年內(nèi)有效。

8、（）是衡量利率變動對銀行經(jīng)濟價值影響的一種方法?！締芜x題】

A.缺口分析

B.久期分析

C.外匯敞口分析

D.風(fēng)險價值方法

正確答案:B

答案解析:市場風(fēng)險計量方法包括但不限于缺口分析、久期分析、外匯敞口分析、敏感性分析、風(fēng)險價值等。選項B正確。久期分析是衡量利率變動對銀行經(jīng)濟價值影響的一種方法。

9、操作風(fēng)險報告主要包括（）?！径噙x題】

A.操作風(fēng)險管理報告

B.操作風(fēng)險專項報告

C.操作風(fēng)險監(jiān)測報告

D.操作風(fēng)險評估報告

E.操作風(fēng)險損失事件報告

正確答案:A、B、C、E

答案解析:選項ABCE正確。操作風(fēng)險報告主要包括操作風(fēng)險管理報告、操作風(fēng)險專項報告、操作風(fēng)險監(jiān)測報告、操作風(fēng)險損失事件報告。

10、標(biāo)準(zhǔn)法的業(yè)務(wù)條線包括（）。【多選題】

A.公司金融

B.交易和銷售

C.零售銀行業(yè)務(wù)

D.商業(yè)銀行業(yè)務(wù)

E.支付和清算

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:選項ABCDE正確。標(biāo)準(zhǔn)法業(yè)務(wù)條線分為9個：公司金融、交易和銷售、零售銀行業(yè)務(wù)、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)、支付和清算、代理服務(wù)、資產(chǎn)管理、零售經(jīng)紀(jì)和其他業(yè)務(wù)。