2024年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理（初級）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、一個典型和完整的洗錢過程包括（）三個階段?！径噙x題】

A.放置

B.分析

C.離析

D.融入

E.融合

正確答案:A、C、E

答案解析:選項ACE正確。通常來講，一個典型和完整的洗錢過程包括放置、離析、融合三個階段，每個階段都有其不同特點及運行模式，但在實際操作過程中，洗錢分子往往交叉運用，難以截然分開。

2、壓力測試的核心目的是降低風(fēng)險發(fā)生的可能性，或緩釋風(fēng)險發(fā)生后造成的損失。【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:壓力測試的核心目的是在準(zhǔn)確反映風(fēng)險狀態(tài)的前提下，促使決策者采取針對性的防御措施，或降低風(fēng)險發(fā)生的可能性，或緩釋風(fēng)險發(fā)生后造成的損失。

3、假設(shè)某商業(yè)銀行2010年6月末交易賬戶利率風(fēng)險VaR值為552萬美元,匯率風(fēng)險VaR值為79萬美元,如不考慮股票風(fēng)險和商品風(fēng)險,則這家商業(yè)銀行交易賬戶的VaR總值最有可能為(      ) ?！締芜x題】

A.小于473萬美元

B.小于631萬美元

C.等于631萬美元

D.大于631萬美元

正確答案:B

答案解析:考慮風(fēng)險分散化的效應(yīng)，總的風(fēng)險價值應(yīng)該是小于552加上79，即小于631萬美元。

4、《商業(yè)銀行資本管理辦法》規(guī)定，（）負(fù)責(zé)設(shè)定風(fēng)險偏好，（）負(fù)責(zé)根據(jù)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和風(fēng)險偏好組織實施資本管理工作?！締芜x題】

A.董事會，業(yè)務(wù)部門

B.股東大會，高級管理層

C.董事會，高級管理層

D.董事會，監(jiān)事會

正確答案:C

答案解析:《商業(yè)銀行資本管理辦法》規(guī)定董事會負(fù)責(zé)設(shè)定風(fēng)險偏好，高級管理層負(fù)責(zé)根據(jù)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和風(fēng)險偏好組織實施資本管理工作。

5、（）是描述泊松過程中事件間隔時間的概率分布?！締芜x題】

A.均勻分布

B.指數(shù)分布

C.正態(tài)分布

D.二項分布

正確答案:B

答案解析:指數(shù)分布是描述泊松過程中事件間隔時間的概率分布。

6、從國際銀行經(jīng)驗看，風(fēng)險限額不包括（）三種形式?！締芜x題】

A.集中度限額

B.止損限額

C.行業(yè)限額

D.VaR限額

正確答案:C

答案解析:從國際銀行經(jīng)驗看，風(fēng)險限額主要包括集中度限額、VaR限額和止損限額三種形式。

7、按照不同風(fēng)險因子，資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)風(fēng)險限額可分為（）?！径噙x題】

A.市場風(fēng)險限額

B.集中度限額

C.久期限額

D.信用風(fēng)險限額

E.流動性風(fēng)險限額

正確答案:B、C

答案解析:選項BC正確：按照不同風(fēng)險因子，資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)風(fēng)險限額可分為：敞口限額、集中度限額、止損限額、久期限額、杠桿率限額。按照涉及風(fēng)險類型的劃分標(biāo)準(zhǔn)，資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)風(fēng)險限額的主要類型有：市場風(fēng)險限額、信用風(fēng)險限額、流動性風(fēng)險限額。

8、商業(yè)銀行高級管理層應(yīng)當(dāng)充分理解壓力條件下商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險及風(fēng)險間的相互作用、資本工具吸收損失和支持業(yè)務(wù)持續(xù)運營的能力，并判斷資本管理目標(biāo)、資本補(bǔ)充政策安排和應(yīng)對措施的合理性?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:商業(yè)銀行高級管理層應(yīng)當(dāng)充分理解壓力條件下商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險及風(fēng)險間的相互作用、資本工具吸收損失和支持業(yè)務(wù)持續(xù)運營的能力，并判斷資本管理目標(biāo)、資本補(bǔ)充政策安排和應(yīng)對措施的合理性。

9、對法人客戶的財務(wù)狀況分析采取的方法不包括（）?！締芜x題】

A.財務(wù)報表分析

B.財務(wù)比率分析

C.預(yù)期盈利分析

D.現(xiàn)金流量分析

正確答案:C

答案解析:對法人客戶的財務(wù)狀況分析采取的方法包括財務(wù)報表分析、財務(wù)比率分析以及現(xiàn)金流量分析。選項C：預(yù)期盈利分析不屬于對法人客戶的財務(wù)狀況分析的方法。

10、在內(nèi)部評級法下，商業(yè)銀行的風(fēng)險暴露分類一般可以分為（）。【多選題】

A.主權(quán)風(fēng)險暴露

B.金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險暴露

C.公司風(fēng)險暴露

D.零售類風(fēng)險暴露

E.股權(quán)和其他類風(fēng)險暴露

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:在內(nèi)部評級法下，商業(yè)銀行的風(fēng)險暴露分類一般可以分為以下六類：主權(quán)類、金融機(jī)構(gòu)類（含銀行類和非銀行類）、公司類（含中小企業(yè)、專業(yè)貸款和一般公司）、零售類（含個人住房抵押貸款、合格循環(huán)零售和其他零售）、股權(quán)類和其他類（含購人應(yīng)收款、資產(chǎn)證券化風(fēng)險暴露及資產(chǎn)管理產(chǎn)品）。