2020年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理（中級）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、管理信息系統(tǒng)功能至少應(yīng)當(dāng)包括（  ）?！径噙x題】

A.支持相同業(yè)務(wù)領(lǐng)域、不同類型國別風(fēng)險的計量

B.支持國別風(fēng)險評估和風(fēng)險評級

C.幫助識別不適當(dāng)?shù)目蛻艏敖灰?/p>

D.監(jiān)測國別風(fēng)險限額執(zhí)行情況

E.準(zhǔn)確、及時、持續(xù)、完整地提供國別風(fēng)險信息，滿足內(nèi)部管理、監(jiān)管報告和信息披露要求

正確答案:B、C、D、E

答案解析:管理信息系統(tǒng)功能至少應(yīng)當(dāng)包括：（1）幫助識別不適當(dāng)?shù)目蛻艏敖灰祝ㄟx項C正確）；（2）支持不同業(yè)務(wù)領(lǐng)域、不同類型國別風(fēng)險的計量；（3）支持國別風(fēng)險評估和風(fēng)險評級（選項B正確）；（4）監(jiān)測國別風(fēng)險限額執(zhí)行情況（選項D正確）；（5）為壓力測試提供有效支持；（6）準(zhǔn)確、及時、持續(xù)、完整地提供國別風(fēng)險信息，滿足內(nèi)部管理、監(jiān)管報告和信息披露要求（選項E正確）。

2、下列關(guān)于資本充足率的監(jiān)管要求說法錯誤的是（）。【多選題】

A.我國監(jiān)管要求低于巴塞爾協(xié)議的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)

B.第一層次的監(jiān)管資本要求是最低資本要求

C.第二層次是儲備資本要求和逆周期資本要求

D.國內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行附加資本為1%，由核心一級資本滿足

E.第四層次是系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求

正確答案:A、E

答案解析:選項AE說法錯誤：銀監(jiān)會2012年頒布的《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》中，明確提出來四個層次的監(jiān)管資本要求：第一層次是最低資本要求。核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為5%、6%和8%；需要說明的是，對于核心一級資本充足率，我國監(jiān)管要求高于巴塞爾協(xié)議的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)（4.5%）。第二層次是儲備資本要求和逆周期資本要求。包括2.5%的儲備資本要求和0~2.5%的逆周期資本要求，均由核心一級資本來滿足；若國內(nèi)銀行被認(rèn)定為全球系統(tǒng)重要性銀行，所適用的附加資本要求不得低于巴塞爾委員會的統(tǒng)一規(guī)定。第三層次是系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求，國內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行附加資本為1%，由核心一級資本滿足。第四層次是針對特殊資產(chǎn)組合的特別資本要求和針對單家銀行的特定資本要求。

3、( )對商業(yè)銀行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要組成部分?！締芜x題】

A.零售客戶

B.公司存款

C.機構(gòu)存款

D.大額存款

正確答案:A

答案解析:選項A正確。零售客戶對商業(yè)銀行的風(fēng)險狀況和利率水平缺乏敏感度，其存款意愿通常取決于自身的金融知識和經(jīng)驗、銀行的地理位置、產(chǎn)品種類、服務(wù)質(zhì)量等感性因素。因此，從商業(yè)銀行融資流動性的角度來看，零售存款相對穩(wěn)定，通常被看做是核心存款的重要組成部分。

4、激烈的行業(yè)競爭必然形成優(yōu)勝劣汰，如果缺乏獨特的品牌形象和吸引力，將可能遭遇嚴(yán)重的生存危機。品牌風(fēng)險會影響到（ ）?！締芜x題】

A.商業(yè)銀行的技術(shù)水平

B.商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平

C.商業(yè)銀行受到的監(jiān)管程度

D.商業(yè)銀行的盈利能力和業(yè)務(wù)發(fā)展空間

正確答案:D

答案解析:品牌風(fēng)險：激烈的行業(yè)競爭必然形成優(yōu)勝劣汰，產(chǎn)品/服務(wù)的品牌管理質(zhì)量直接影響到商業(yè)銀行的盈利能力和業(yè)務(wù)發(fā)展空間（選項D正確）。

5、面對當(dāng)前復(fù)雜多變的全球經(jīng)濟、金融格局，各國政府及監(jiān)管機構(gòu)持續(xù)加強并深化銀行監(jiān)管，主要因為銀行業(yè)是（）的行業(yè)?！締芜x題】

A.低杠桿、高風(fēng)險

B.高杠桿、低風(fēng)險

C.低杠桿、低風(fēng)險

D.高杠桿、高風(fēng)險

正確答案:D

答案解析:選項D正確：面對當(dāng)前復(fù)雜多變的全球經(jīng)濟、金融格局，各國政府及監(jiān)管機構(gòu)持續(xù)加強并深化銀行監(jiān)管，主要因為銀行業(yè)是高杠桿、高風(fēng)險的行業(yè)，且對維護(hù)貨幣供給體系穩(wěn)定運行和經(jīng)濟持續(xù)增長具有重要意義。

6、應(yīng)急計劃應(yīng)該確定細(xì)節(jié)問題，落實到崗位，必須一定指明落實到誰?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:應(yīng)急計劃不應(yīng)試圖確定太多細(xì)節(jié)問題，落實到崗位便可，無須一定指明落實到誰。

7、商業(yè)銀行建立有效的聲譽風(fēng)險管理體系不包括以下哪項內(nèi)容？（ ）【單選題】

A.建設(shè)學(xué)習(xí)型組織

B.培養(yǎng)開放、互信、互助的機構(gòu)文化

C.滿足所有利益持有者的期望

D.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念

正確答案:C

答案解析:有效的聲譽風(fēng)險管理體系應(yīng)當(dāng)重點強調(diào)以下內(nèi)容：（1）明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念；（2）有明確記載的聲譽風(fēng)險管理政策和流程；（3）深入理解不同利益持有者對自身的期望值；（4）培養(yǎng)開放、互信、互助的機構(gòu)文化；（5）建立強大的、動態(tài)的風(fēng)險管理系統(tǒng)，有能力提供風(fēng)險事件的早期預(yù)警；（6）努力建設(shè)學(xué)習(xí)型組織，有能力在出現(xiàn)問題時及時糾正；（7）建立公平的獎懲機制，支持發(fā)展目標(biāo)和股東價值的實現(xiàn)；（8）利用自身的價值理念、道德規(guī)范影響合作伙伴、供應(yīng)商和客戶；（9）建立公開、誠懇的內(nèi)外部交流機制，盡量滿足不同利益持有者的要求；（10）有明確記載的危機處理/決策流程。選項C：“滿足所有利益持有者的期望”說法不正確，商業(yè)銀行不可能滿足所有利益持有者的期望，只能盡量滿足不同利益持有者的要求。

8、金融機構(gòu)對非機構(gòu)投資者的風(fēng)險承受能力進(jìn)行評估，投資者風(fēng)險承受能力的評級可以分為的類型包括（）?！径噙x題】

A.平衡型

B.穩(wěn)健型

C.成長型

D.保守型

E.進(jìn)取型

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:選項ABCDE正確：金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)對非機構(gòu)投資者的風(fēng)險承受能力進(jìn)行評估，確定投資者風(fēng)險承受能力評級，由低到高至少包括一級至五級（保守型、穩(wěn)健型、平衡型、成長型、進(jìn)取型），并可以根據(jù)實際情況進(jìn)一步細(xì)分。金融機構(gòu)不得在風(fēng)險承受能力評估過程中誤導(dǎo)投資者或者代為操作，確保風(fēng)險承受能力評估結(jié)果的真實性和有效性。

9、以下關(guān)于標(biāo)準(zhǔn)法、替代標(biāo)準(zhǔn)法和高級計量法的論述，正確的是( )。【多選題】

A.基本指標(biāo)法比較簡單

B.實施高級計量法必須經(jīng)過監(jiān)管部門的提前核準(zhǔn)

C.鼓勵采用基本指標(biāo)法的銀行遵循2003年2月發(fā)布的指引《操作風(fēng)險管理和監(jiān)管的穩(wěn)健做法》

D.銀行實施標(biāo)準(zhǔn)法時，銀行的董事會和高級管理層適當(dāng)積極參與操作風(fēng)險管理框架的監(jiān)督

E.商業(yè)銀行可以選擇標(biāo)準(zhǔn)法、替代標(biāo)準(zhǔn)法或高級計量法來計量操作風(fēng)險監(jiān)管資本

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:選項AE論述正確：基本指標(biāo)法實施基礎(chǔ)條件：基本指標(biāo)法比較簡單，監(jiān)管當(dāng)局未對采用該方法的銀行提出具體標(biāo)準(zhǔn)，但是，鼓勵采用此法的銀行遵循2003年2月發(fā)布的指引《操作風(fēng)險管理和監(jiān)管的穩(wěn)健做法》。選項D論述正確：標(biāo)準(zhǔn)法實施基礎(chǔ)條件：銀行實施標(biāo)準(zhǔn)法必須至少符合監(jiān)管當(dāng)局以下規(guī)定：銀行的董事會和高級管理層適當(dāng)積極參與操作風(fēng)險管理框架的監(jiān)督；銀行的操作風(fēng)險管理系統(tǒng)概念穩(wěn)健，執(zhí)行正確有效；有充足的資源支持在主要產(chǎn)品線上和控制及審計領(lǐng)域采用標(biāo)準(zhǔn)法。選項B論述正確：高級計量法實施基礎(chǔ)條件：銀行實施高級計量法必須經(jīng)過監(jiān)管部門的提前核準(zhǔn)，且滿足定性和定量兩方面標(biāo)準(zhǔn)。選項E論述正確：商業(yè)銀行可以選擇標(biāo)準(zhǔn)法、替代標(biāo)準(zhǔn)法或高級計量法來計量操作風(fēng)險監(jiān)管資本。

10、以下關(guān)于風(fēng)險價值（VaR）的說法正確的是（ ）?！径噙x題】

A.VaR是對未來風(fēng)險的事前預(yù)測

B.VaR考慮不同的風(fēng)險因素、不同投資組合（產(chǎn)品）之間風(fēng)險分散化效應(yīng)

C.VaR具有傳統(tǒng)計量方法不具備的特性和優(yōu)勢

D.VaR將成為業(yè)界和監(jiān)管部門計量監(jiān)控市場風(fēng)險的主要手段

E.VaR值的局限性是包括無法預(yù)測尾部極端損失情況和單邊市場走勢極端情況

正確答案:A、B、C

答案解析:選項D說法不正確：VaR值是對未來損失風(fēng)險的事前預(yù)測,考慮不同的風(fēng)險因素、不同投資組合(產(chǎn)品)之間風(fēng)險分散化效應(yīng),具有傳統(tǒng)計量方法不具備的特性和優(yōu)勢,已經(jīng)成為業(yè)界和監(jiān)管部門計量監(jiān)控市場風(fēng)險的主要手段。選項E說法不正確：VaR值的局限性包括無法預(yù)測尾部極端損失情況、單邊市場走勢極端情況、市場非流動性因素。