2023年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理（中級）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、（  ）根據(jù)需要對外包活動(dòng)進(jìn)行現(xiàn)場檢查，采集外包活動(dòng)過程中數(shù)據(jù)信息和相關(guān)資料，并將檢查結(jié)果納入對該機(jī)構(gòu)的監(jiān)管評級?！締芜x題】

A.證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)

B.財(cái)政部

C.中國人民銀行

D.國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)及其派出機(jī)構(gòu)

正確答案:D

答案解析:選項(xiàng)D正確。國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)及其派出機(jī)構(gòu)根據(jù)需要對外包活動(dòng)進(jìn)行現(xiàn)場檢查，采集外包活動(dòng)過程中數(shù)據(jù)信息和相關(guān)資料，并將檢查結(jié)果納入對該機(jī)構(gòu)的監(jiān)管評級。

2、市場風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，黃金價(jià)格的波動(dòng)被歸類為商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)?！九袛囝}】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行所持有的各類商品及其衍生頭寸由于商品價(jià)格發(fā)生不利變動(dòng)而給商業(yè)銀行造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。值得注意的是,商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)中所述的商品不包括黃金這種貴金屬。

3、根據(jù)重要性和內(nèi)部資本充足率評估報(bào)告用途不同，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)明確各類報(bào)告的發(fā)送范圍、報(bào)告內(nèi)容及詳略程度，確保（  ）滿足銀行管理的需要?！径噙x題】

A.報(bào)告信息

B.報(bào)送頻率

C.重難點(diǎn)

D.報(bào)告展示形式

E.報(bào)告制作材料

正確答案:A、B

答案解析:根據(jù)重要性和內(nèi)部資本充足率評估報(bào)告用途不同，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)明確各類報(bào)告的發(fā)送范圍、報(bào)告內(nèi)容及詳略程度，確保報(bào)告信息與報(bào)送頻率滿足銀行管理的需要（選項(xiàng)AB正確）。

4、以下關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程說法錯(cuò)誤的是（ ）?！締芜x題】

A.風(fēng)險(xiǎn)識別的關(guān)鍵在于對風(fēng)險(xiǎn)影響因素的分析

B.報(bào)告商業(yè)銀行所有風(fēng)險(xiǎn)的定性/定量評估結(jié)果是風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量/評估的一項(xiàng)內(nèi)容

C.風(fēng)險(xiǎn)控制是對經(jīng)過識別和計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)采取分散、對沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補(bǔ)償?shù)却胧?，進(jìn)行有效管理和控制的過程

D.風(fēng)險(xiǎn)控制/緩釋策略與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標(biāo)保持一致是風(fēng)險(xiǎn)控制的一項(xiàng)目標(biāo)

正確答案:B

答案解析:選項(xiàng)B說法錯(cuò)誤：報(bào)告商業(yè)銀行所有風(fēng)險(xiǎn)的定性/定量評估結(jié)果是風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測/報(bào)告的一項(xiàng)內(nèi)容。風(fēng)險(xiǎn)識別的關(guān)鍵在于對風(fēng)險(xiǎn)影響因素的分析  ；風(fēng)險(xiǎn)控制是對經(jīng)過識別和計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)采取分散、對沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補(bǔ)償?shù)却胧?，進(jìn)行有效管理和控制的過程  ；風(fēng)險(xiǎn)控制/緩釋策略與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標(biāo)保持一致是風(fēng)險(xiǎn)控制的一項(xiàng)目標(biāo)  。

5、2006年美國次貸危機(jī)以及全球金融危機(jī)促使銀行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)以及各商業(yè)銀行進(jìn)一步完善銀行風(fēng)險(xiǎn)治理架構(gòu)?！九袛囝}】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:2007年美國次貸危機(jī)以及全球金融危機(jī)促使銀行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)以及各商業(yè)銀行進(jìn)一步完善銀行風(fēng)險(xiǎn)治理架構(gòu)。

6、以下（ ）屬于從行業(yè)環(huán)境信息中可捕捉到的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)?！径噙x題】

A.國家財(cái)政、貨幣、產(chǎn)業(yè)等宏觀經(jīng)濟(jì)政策變化

B.行業(yè)相關(guān)的法律法規(guī)出現(xiàn)重大調(diào)整

C.多邊或雙邊貿(mào)易政策變化

D.市場需求出現(xiàn)明顯下降

E.政府優(yōu)惠政策的停止

正確答案:A、B、C、E

答案解析:選項(xiàng)D“：市場需求出現(xiàn)明顯下降”屬于從行業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)信息中捕捉到的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)。

7、根據(jù)貸款的形成階段看，資產(chǎn)證券化分為可（）?！締芜x題】

A..表內(nèi)貸款證券化和表外貸款證券化

B.住房抵押貸款證券和資產(chǎn)支持證券

C.存量貸款證券化和增量貸款證券化

D.不良貸款證券化和優(yōu)良貸款證券化

正確答案:C

答案解析:選項(xiàng)C正確：根據(jù)產(chǎn)生現(xiàn)金流的基礎(chǔ)資產(chǎn)類型的不同，可分為住房抵押貸款證券（MBS）和資產(chǎn)支持證券（ABS）；根據(jù)資產(chǎn)質(zhì)量看，可分為不良貸款（次級貸款）證券化和優(yōu)良貸款證券化；根據(jù)貸款的形成階段看，可分為存量貸款證券化和增量貸款證券化；根據(jù)貸款的會(huì)計(jì)核算方式看，可分為表內(nèi)貸款證券化和表外貸款證券化。

8、商業(yè)銀行對交易賬簿進(jìn)行市值重估時(shí)常采用的方法有( )。【多選題】

A.使用凈現(xiàn)值

B.使用賬面價(jià)值

C.盯住市場價(jià)格，按照當(dāng)前市場價(jià)格計(jì)值

D.使用歷史價(jià)值

E.按照有關(guān)模型計(jì)算價(jià)值

正確答案:C、E

答案解析:商業(yè)銀行在進(jìn)行市值重估時(shí)通常采用以下兩種方法：（1）盯市：按市場價(jià)格計(jì)值（選項(xiàng)C正確）。（2）盯模：按模型計(jì)值（選項(xiàng)E正確）。

9、商業(yè)銀行可以選擇（）計(jì)算場外衍生工具交易與證券融資交易的交易對手違約風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)?！径噙x題】

A.權(quán)重法

B.現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法

C.標(biāo)準(zhǔn)法

D.內(nèi)部模型法

E.內(nèi)部評級法

正確答案:A、E

答案解析:商業(yè)銀行可以選擇權(quán)重法和內(nèi)部評級法計(jì)算場外衍生工具交易與證券融資交易的交易對手違約風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)（選項(xiàng)AE正確）。選項(xiàng)BCD都是交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)暴露計(jì)量的方法。

10、分析風(fēng)險(xiǎn)是深入理解各種風(fēng)險(xiǎn)的成因及變化規(guī)律?！九袛囝}】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:分析風(fēng)險(xiǎn)是深入理解各種風(fēng)險(xiǎn)的成因及變化規(guī)律。