2024年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理（初級）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、下列屬于資本規(guī)劃的監(jiān)管要求的是（   ）?！径噙x題】

A.商業(yè)銀行制定資本規(guī)劃，應(yīng)當(dāng)綜合考慮風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果、未來資本需求、資本監(jiān)管要求和資本可獲得性，確保資本水平持續(xù)滿足監(jiān)管要求。

B.商業(yè)銀行制定資本規(guī)劃，應(yīng)當(dāng)確保目標(biāo)資本水平與業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略、風(fēng)險(xiǎn)偏好、風(fēng)險(xiǎn)管理水平和外部經(jīng)營環(huán)境相適應(yīng)

C.商業(yè)銀行制定資本規(guī)劃，應(yīng)當(dāng)審慎估計(jì)資產(chǎn)質(zhì)量、利潤增長及資本市場的波動(dòng)性，充分考慮對銀行資本水平可能產(chǎn)生重大負(fù)面影響的因素

D.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)優(yōu)先考慮補(bǔ)充核心一級資本，增強(qiáng)內(nèi)部資本積累能力，完善資本結(jié)構(gòu)，提高資本質(zhì)量

E.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)通過嚴(yán)格和前瞻性的壓力測試，測算不同壓力條件下的資本需求和資本可獲得性，并制定資本應(yīng)急預(yù)案以滿足計(jì)劃外的資本需求，確保銀行具備充足資本應(yīng)對不利的市場條件變化

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:資本規(guī)劃的監(jiān)管要求如下：（1）商業(yè)銀行制定資本規(guī)劃，應(yīng)當(dāng)綜合考慮風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果、未來資本需求、資本監(jiān)管要求和資本可獲得性，確保資本水平持續(xù)滿足監(jiān)管要求（選項(xiàng)A正確）。（2）商業(yè)銀行制定資本規(guī)劃，應(yīng)當(dāng)確保目標(biāo)資本水平與業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略、風(fēng)險(xiǎn)偏好、風(fēng)險(xiǎn)管理水平和外部經(jīng)營環(huán)境相適應(yīng)，兼顧短期和長期資本需求，并考慮各種資本補(bǔ)充來源的長期可持續(xù)性（選項(xiàng)B正確）。（3）商業(yè)銀行制定資本規(guī)劃，應(yīng)當(dāng)審慎估計(jì)資產(chǎn)質(zhì)量、利潤增長及資本市場的波動(dòng)性，充分考慮對銀行資本水平可能產(chǎn)生重大負(fù)面影響的因素，包括或有風(fēng)險(xiǎn)暴露，嚴(yán)重且長期的市場衰退，以及突破風(fēng)險(xiǎn)承受能力的其他事件（選項(xiàng)C正確）。（4）商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)優(yōu)先考慮補(bǔ)充核心一級資本，增強(qiáng)內(nèi)部資本積累能力，完善資本結(jié)構(gòu)，提高資本質(zhì)量（選項(xiàng)D正確）。（5）商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)通過嚴(yán)格和前瞻性的壓力測試，測算不同壓力條件下的資本需求和資本可獲得性，并制定資本應(yīng)急預(yù)案以滿足計(jì)劃外的資本需求，確保銀行具備充足資本應(yīng)對不利的市場條件變化（選項(xiàng)E正確）。（6）對于重度壓力測試結(jié)果，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在應(yīng)急預(yù)案中明確相應(yīng)的資本補(bǔ)充政策安排和應(yīng)對措施，并充分考慮融資市場流動(dòng)性變化，合理設(shè)計(jì)資本補(bǔ)充渠道。商業(yè)銀行的資本應(yīng)急預(yù)案應(yīng)包括緊急籌資成本分析和可行性分析、限制資本占用程度高的業(yè)務(wù)發(fā)展、采用風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施等。（7）商業(yè)銀行高級管理層應(yīng)當(dāng)充分理解壓力條件下商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)間的相互作用、資本工具吸收損失和支持業(yè)務(wù)持續(xù)運(yùn)營的能力，并判斷資本管理目標(biāo)、資本補(bǔ)充政策安排和應(yīng)對措施的合理性。

2、公司風(fēng)險(xiǎn)暴露是指商業(yè)銀行對金融機(jī)構(gòu)的債權(quán)?！九袛囝}】

A.正確

B. 錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)暴露是指商業(yè)銀行對金融機(jī)構(gòu)的債權(quán)。

3、期權(quán)合約按照未來買入、賣出的權(quán)利，分為（）?！締芜x題】

A.看漲期權(quán)和看跌期權(quán)

B.歐式期權(quán)和美式期權(quán)

C.遠(yuǎn)期期權(quán)和即期期權(quán)

D.現(xiàn)貨期權(quán)和期貨期權(quán)

正確答案:A

答案解析:期權(quán)合約按照未來買入、賣出的權(quán)利，分為看漲期權(quán)（Call）和看跌期權(quán)（Put）。

4、下列關(guān)于方差和標(biāo)準(zhǔn)差的說法，不正確的是（）?！締芜x題】

A.標(biāo)準(zhǔn)差是方差的平方根

B.標(biāo)準(zhǔn)差是對隨機(jī)變量不確定性程度進(jìn)行刻畫的一種常用指標(biāo)

C.標(biāo)準(zhǔn)差越大，隨機(jī)變量取值的范圍越大，其不確定性增加，風(fēng)險(xiǎn)程度也越大

D.在風(fēng)險(xiǎn)管理中，標(biāo)準(zhǔn)差長期以來一直作為風(fēng)險(xiǎn)的代名詞

正確答案:C

答案解析:標(biāo)準(zhǔn)差（或稱為波動(dòng)率）是隨機(jī)變量方差的平方根（選項(xiàng)A說法正確）。方差越大，隨機(jī)變量取值的范圍越大，其不確定性增加，風(fēng)險(xiǎn)程度也越大（選項(xiàng)C說法不正確）。隨機(jī)變量的方差和標(biāo)準(zhǔn)差反映了數(shù)據(jù)離散程度，兩者區(qū)別主要體現(xiàn)在量綱不同。標(biāo)準(zhǔn)差是對隨機(jī)變量的不確定性程度進(jìn)行刻畫的一種常用指標(biāo)（選項(xiàng)B說法正確）。在風(fēng)險(xiǎn)管理中，標(biāo)準(zhǔn)差（或波動(dòng)率）長期以來一直作為風(fēng)險(xiǎn)的代名詞（選項(xiàng)D說法正確）。 

5、銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的說法正確的是（）?！径噙x題】

A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告應(yīng)該按照層次進(jìn)行劃分

B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告體系的核心問題是，“我們應(yīng)該讓哪些人，在什么時(shí)間，知道什么信息？”

C.日常流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)水平指標(biāo)可以按周報(bào)告

D.日常流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)水平指標(biāo)可以按日報(bào)告

E.一些復(fù)雜的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)水平指標(biāo)，關(guān)注中長期的指標(biāo)

正確答案:A、B、D、E

答案解析:建立流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告體系的核心問題是，“我們應(yīng)該讓哪些人，在什么時(shí)間，知道什么信息？”（選項(xiàng)B說法正確）因此，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告應(yīng)該按照層次進(jìn)行劃分（選項(xiàng)A說法正確）。一些市場流動(dòng)性指標(biāo)監(jiān)測和超額備付率這樣的日常流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)水平指標(biāo)可以按日報(bào)告（選項(xiàng)D說法正確）。一些復(fù)雜的，關(guān)注中長期的指標(biāo)，例如貸存比、凈穩(wěn)定融資比例（NSFR）可以使用月度報(bào)告（選項(xiàng)E說法正確）。

6、下列關(guān)于商業(yè)銀行董事會(huì)對市場風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵?）?！締芜x題】

A.負(fù)責(zé)監(jiān)督和評價(jià)市場風(fēng)險(xiǎn)管理的全面性、有效性

B.負(fù)責(zé)制定市場風(fēng)險(xiǎn)管理制度、流程、偏好

C.負(fù)責(zé)督促高級管理層采取必要措施識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測和控制市場風(fēng)險(xiǎn)

D.負(fù)責(zé)確定本行可以承受的市場風(fēng)險(xiǎn)水平

正確答案:B

答案解析:選項(xiàng)B表述不恰當(dāng)：高級管理層負(fù)責(zé)制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風(fēng)險(xiǎn)管理的政策、程序以及具體的操作規(guī)程，及時(shí)了解市場風(fēng)險(xiǎn)水平及其管理狀況。

7、某企業(yè)2006年凈利潤為0.5億元人民幣，2005年末總資產(chǎn)為12億元人民幣，2006年末總資產(chǎn)為13億元人民幣，該企業(yè)2006年的總資產(chǎn)收益率為( )?！締芜x題】

A.5%

B.4%

C.7%

D.10%

正確答案:B

答案解析:一直2006年凈利潤為0.5億元，2005年末總資產(chǎn)為12億元，2006年末總資產(chǎn)為13億元，2006年的總資產(chǎn)收益率=凈利潤/平均總資產(chǎn)=0.5÷[（12+13）÷2]=4%

8、（）中的承壓指標(biāo)一般應(yīng)包括交易失敗次數(shù)及比例、損失數(shù)額及占資產(chǎn)比例、案件發(fā)生比例等指標(biāo)?！締芜x題】

A.操作風(fēng)險(xiǎn)壓力測試

B.信用風(fēng)險(xiǎn)壓力測試

C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)壓力測試

D.市場風(fēng)險(xiǎn)壓力測試

正確答案:A

答案解析:選項(xiàng)A正確：操作風(fēng)險(xiǎn)壓力測試中的承壓指標(biāo)一般應(yīng)包括交易失敗次數(shù)及比例、損失數(shù)額及占資產(chǎn)比例、案件發(fā)生比例等指標(biāo)。市場風(fēng)險(xiǎn)壓力測試中的承壓指標(biāo)一般應(yīng)包括資產(chǎn)市值、收益率、凈利息收入、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值等指標(biāo)。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)壓力測試中的承壓指標(biāo)一般應(yīng)包括流動(dòng)性缺口率、超額備付金率、流動(dòng)性比例、核心負(fù)債依存度、存貸款比例等指標(biāo)。信用風(fēng)險(xiǎn)壓力測試中的承壓指標(biāo)一般包括違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露、貸款不良率等指標(biāo)。

9、銀行市場準(zhǔn)入的主要目標(biāo)不包括（）?！締芜x題】

A.保證注冊銀行具有良好的品質(zhì)，預(yù)防不穩(wěn)定機(jī)構(gòu)進(jìn)入銀行體系

B.維護(hù)銀行市場秩序

C.提高銀行防范風(fēng)險(xiǎn)的能力

D.保護(hù)存款者的利益

正確答案:C

答案解析:銀行市場準(zhǔn)入的主要目標(biāo)包括：（1）保證注冊銀行具有良好的品質(zhì)，預(yù)防不穩(wěn)定機(jī)構(gòu)進(jìn)入銀行體系。（2）維護(hù)銀行市場秩序。（3）保護(hù)存款者的利益。選項(xiàng)C：“提高銀行防范風(fēng)險(xiǎn)的能力”屬于混淆選項(xiàng)。

10、廣義上講，銀行機(jī)構(gòu)的市場準(zhǔn)入包括三個(gè)方面，其中不包括( )。【單選題】

A.機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入

B.業(yè)務(wù)準(zhǔn)入

C.產(chǎn)品準(zhǔn)入

D.高級管理人員準(zhǔn)入

正確答案:C

答案解析:市場準(zhǔn)入是銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)，市場準(zhǔn)入包括三個(gè)方面:（1）機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入：是指依據(jù)法定標(biāo)準(zhǔn)，批準(zhǔn)銀行機(jī)構(gòu)法人或其分支機(jī)構(gòu)的設(shè)立；（2）業(yè)務(wù)準(zhǔn)入：指按照審慎性標(biāo)準(zhǔn)，批準(zhǔn)銀行機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)范圍和開辦新業(yè)務(wù)；（3）高級管理人員準(zhǔn)入：指對銀行機(jī)構(gòu)高級管理人員任職資格的核準(zhǔn)或認(rèn)可。選項(xiàng)C：產(chǎn)品準(zhǔn)入不屬于市場準(zhǔn)入，是混淆選項(xiàng)。