2022年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理（中級）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、下列說法正確的是( )?！締芜x題】

A.現(xiàn)金及在中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券是不具有流動性的資產(chǎn)

B.其他可在市場上交易的證券如股票和同業(yè)拆借是最具流動性的資產(chǎn)

C.商業(yè)銀行可出售的貸款組合，一些貸款組合雖然有可供交易的市場，但在流動性分析的框架內(nèi)卻可能被視為不能出售

D.流動性最差的資產(chǎn)包括商業(yè)銀行可出售的貸款組合

正確答案:C

答案解析:巴塞爾委員會將銀行資產(chǎn)按流動性高低分為四類：（1）最具有流動性的資產(chǎn)，如現(xiàn)金及在中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券，這類資產(chǎn)可用于從中央銀行獲得流動性支持，或者在市場上出售、回購或抵押融資（選項A說法不正確）；（2）其他可在市場上交易的證券，如股票和同業(yè)借款，這些證券是可以出售的，但在不利情況下可能會喪失流動性（選項B說法不正確）；（3）商業(yè)銀行可出售的貸款組合，一些貸款組合雖然有可供交易的市場，但在流動性分析的框架內(nèi)卻可能被視為不能出售（選項C說法正確）；（4）流動性最差的資產(chǎn)包括實質(zhì)上無法進(jìn)行市場交易的資產(chǎn)，如無法出售的貸款、銀行的房產(chǎn)和在子公司的投資、存在嚴(yán)重問題的信貸資產(chǎn)等（選項D說法不正確）。

2、下列關(guān)于資本充足率的監(jiān)管要求說法錯誤的是（）。【多選題】

A.我國監(jiān)管要求低于巴塞爾協(xié)議的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)

B.第一層次的監(jiān)管資本要求是最低資本要求

C.第二層次是儲備資本要求和逆周期資本要求

D.國內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行附加資本為1%，由核心一級資本滿足

E.第四層次是系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求

正確答案:A、E

答案解析:選項AE說法錯誤：銀監(jiān)會2012年頒布的《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》中，明確提出來四個層次的監(jiān)管資本要求：第一層次是最低資本要求。核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為5%、6%和8%；需要說明的是，對于核心一級資本充足率，我國監(jiān)管要求高于巴塞爾協(xié)議的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)（4.5%）。第二層次是儲備資本要求和逆周期資本要求。包括2.5%的儲備資本要求和0~2.5%的逆周期資本要求，均由核心一級資本來滿足；若國內(nèi)銀行被認(rèn)定為全球系統(tǒng)重要性銀行，所適用的附加資本要求不得低于巴塞爾委員會的統(tǒng)一規(guī)定。第三層次是系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求，國內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行附加資本為1%，由核心一級資本滿足。第四層次是針對特殊資產(chǎn)組合的特別資本要求和針對單家銀行的特定資本要求。

3、（）可以綜合反映報告期內(nèi)市場風(fēng)險暴露及計量監(jiān)測情況，提出相應(yīng)的風(fēng)險管理建議 ?！締芜x題】

A.市場風(fēng)險專題報告

B.市場風(fēng)險監(jiān)測分析日報

C.市場風(fēng)險計量管理報告

D.重大市場風(fēng)險報告

正確答案:C

答案解析:根據(jù)報告內(nèi)容，市場風(fēng)險報告可分為市場風(fēng)險計量管理報告、市場風(fēng)險專題報告、重大市場風(fēng)險報告，以及市場風(fēng)險監(jiān)測分析日報等。選項C正確。市場風(fēng)險計量管理報告：綜合反映報告期內(nèi)市場風(fēng)險暴露及計量監(jiān)測情況，提出相應(yīng)的風(fēng)險管理建議。

4、當(dāng)前我國各商業(yè)銀行普遍面臨收益下降、產(chǎn)品/服務(wù)成本增加、產(chǎn)品/服務(wù)過剩的狀況，面對這一發(fā)展困局，各商業(yè)銀行應(yīng)主要加強(qiáng)（）的管理。【單選題】

A.競爭對手風(fēng)險

B.品牌風(fēng)險

C.行業(yè)風(fēng)險

D.利率風(fēng)險

正確答案:C

答案解析:選項C正確。行業(yè)風(fēng)險：外部經(jīng)濟(jì)周期或者階段性政策變化，導(dǎo)致商業(yè)銀行出現(xiàn)收益下降、產(chǎn)品/服務(wù)成本增加、產(chǎn)品/服務(wù)過剩、惡性競爭等現(xiàn)象。

5、信息披露的方式不包括（）?！締芜x題】

A.招股說明書

B.上市公告書

C.定期報告

D.上市交易公告書

正確答案:D

答案解析:信息披露通常是指公眾公司以招股說明書、上市公告書，以及定期報告和臨時報告等形式,把公司及與公司相關(guān)的信息,向投資者和社會公眾進(jìn)行披露的行為。選項D：“上市交易公告書”屬于混淆選項。

6、常用的風(fēng)險事后控制的方法不包括（）?！締芜x題】

A.風(fēng)險隱藏

B.風(fēng)險緩釋或風(fēng)險轉(zhuǎn)移

C.風(fēng)險資本的重新分配

D.提高風(fēng)險資本水平

正確答案:A

答案解析:常用的風(fēng)險事后控制的方法有：（1）風(fēng)險緩釋或風(fēng)險轉(zhuǎn)移；（2）風(fēng)險資本的重新分配；（3）提高風(fēng)險資本水平。選項A：風(fēng)險隱藏說法有誤，不是風(fēng)險控制的方法。

7、巴塞爾委員會將內(nèi)部控制過程的主要目標(biāo)概括的三個方面不包括（）?！締芜x題】

A.員工管理

B.效率與效益

C.財務(wù)與管理信息的可靠性、完整性和及時性

D.遵守法律及管理條例的情況

正確答案:A

答案解析:巴塞爾委員會將內(nèi)部控制過程的主要目標(biāo)概括為三個方面：效率與效益；財務(wù)與管理信息的可靠性、完整性和及時性；遵守法律及管理條例的情況。選項A：員工管理屬于混淆選項。

8、銀行監(jiān)管的公正原則應(yīng)把握兩個方面：一是實體公正，要求執(zhí)行監(jiān)管主體要公正客觀；二是程序公正，要求履行法定的完整程序，因監(jiān)管對象不同而區(qū)別對待?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:公正原則是指銀行業(yè)市場的參與者具有平等的法律地位,銀監(jiān)會進(jìn)行監(jiān)管活動時應(yīng)當(dāng)平等對待所有參與者。公正原則包括兩個方面：一是實體公正，要求平等對待監(jiān)管對象；二是程序公正，要求履行法定的完整程序，不因監(jiān)管對象不同而有差異。

9、我國的資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)主要的實現(xiàn)形式有（）。【多選題】

A.資產(chǎn)支持票據(jù)

B.現(xiàn)金資產(chǎn)支持證券

C.信貸資產(chǎn)支持證券

D.實體資產(chǎn)支持證券

E.企業(yè)資產(chǎn)支持證券

正確答案:A、C、E

答案解析:選項ACE正確：我國的資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)主要有三種實現(xiàn)形式，中國人民銀行和銀保監(jiān)會主管的信貸資產(chǎn)支持證券、證監(jiān)會主管的企業(yè)資產(chǎn)支持證券以及中國銀行間市場交易商協(xié)會主管的資產(chǎn)支持票據(jù)。

10、組合限額可分為授信集中度限額和總體組合限額兩類?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:組合限額可分為授信集中度限額和總體組合限額兩類。