2025年期貨從業(yè)資格考試《期貨投資分析》考試共100題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理第三章 統(tǒng)計與計量分析5道練習題，附答案解析，供您備考練習。

1、結(jié)合期貨價格的波動率和成交持倉量的關(guān)系，可以判斷行情的走勢。 （）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:結(jié)合期貨價格的波動率和成交持倉量的關(guān)系，可以判斷行情的走勢。

2、回歸模型中，檢驗所用的統(tǒng)計量服從（）。【單選題】

A.

B.r（n-1）

C.

D.t（n-2）

正確答案:D

答案解析:由t檢驗可知其構(gòu)造的t統(tǒng)計量公式為：即服從自由度n-2的t分布。選項D正確。

3、下列關(guān)于調(diào)整的說法正確的有（）?！径噙x題】

A.可剔除變量個數(shù)對擬合優(yōu)度的影響

B.的值永遠小于

C.同時考慮了樣本量與自變量的個數(shù)的影響

D.當n接近于k時，近似于

正確答案:A、B、C

答案解析:為避免增加自變量而高估，統(tǒng)計學家提出用樣本量與自變量的個數(shù)去調(diào)整，該法稱為修正的（簡稱），也稱為調(diào)整的。其計算公式為：當n遠大于k時，近似。選項D不正確，選項ABC正確。

4、對該模型系數(shù)的顯著性分析，描述正確的是（）?！究陀^案例題】

A.在95%的置信度下，解釋變量的系數(shù)均顯著不為零，因為全部t統(tǒng)計量值均大于=1.965

B.在95%的置信度下，解釋變量的系數(shù)均顯著不為零，因為全部t統(tǒng)計量值均大于= 2.249

C.在95%的置信度下，F(xiàn)統(tǒng)計量遠大于=2.62，在5%的顯著性水平下模型通過了整體性顯著檢驗

D.在95%的置信度下,F統(tǒng)計量遠大于=2.39，在5%的顯著性水平下模型通過了整體性顯著檢驗

正確答案:B、C

答案解析:根據(jù)決策準則，如果，則拒絕原假設，接受備擇假設，表明在其他解釋變量不變的情況下，解釋變量對被解釋變量的影響顯著；模型中t統(tǒng)計量4.803、42.458,、6.098均大于臨界值2.249。（選項B正確）根據(jù)決策準則，如果，則拒絕原假設，接受解釋變量不全為零的備擇假設，表明回歸方程線性關(guān)系顯著；此題中，n為樣本數(shù)，n=471，k為變量的個數(shù)，k=3。（選項C正確）

5、根據(jù)題目中提供的信息，確定參數(shù)的標準誤差約為（）?！究陀^案例題】

A.1.145

B.0.043

C.0.383

D.0.815

正確答案:B

答案解析:t統(tǒng)計量計算公式為：，此題中，β1對應的統(tǒng)計量 t=18.7，β為0.81，則β1的標準誤差為：0.81/18.7=0.043。選項B正確。