2025年期貨從業(yè)資格考試《期貨投資分析》考試共100題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理量化交易（過(guò)期章）5道練習(xí)題，附答案解析，供您備考練習(xí)。

1、信號(hào)閃爍與偷價(jià)行為對(duì)長(zhǎng)線交易模型的影響都是致命性的。（）【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:信號(hào)閃爍與偷價(jià)行為對(duì)短線交易模型的影響是致命性的，投資者一定要對(duì)模型信號(hào)的真?zhèn)渭右哉鐒e。

2、以自己為交易對(duì)象，通過(guò)控制不同賬號(hào)進(jìn)行自買自賣的交易行為屬于（）?！締芜x題】

A.操作市場(chǎng)行為

B.自成交行為

C.幌騙交易行為

D.搶先交易行為

正確答案:B

答案解析:自成交行為就是以自己為交易對(duì)象，通過(guò)控制不同賬號(hào)進(jìn)行自買自賣的交易行為。

3、量化數(shù)據(jù)庫(kù)搭建時(shí)，收集的數(shù)據(jù)應(yīng)確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。（）【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:收集數(shù)據(jù)要求是，將收集的數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)整理，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和一致性。

4、無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率由市場(chǎng)決定，夏普比率由收益率和其標(biāo)準(zhǔn)差決定，在相同的回報(bào)水平下，收益率波動(dòng)性越低的基金，其夏普比率越低。（）【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:夏普比率計(jì)算公式為S=（R-r）/σ；其中，R是平均回報(bào)率；r是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率；σ是回報(bào)率的標(biāo)準(zhǔn)方差。無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率由市場(chǎng)決定，夏普比率由收益率和其標(biāo)準(zhǔn)差決定，在相同的回報(bào)水平下，收益率波動(dòng)性越低的基金，其夏普比率越高。

5、用來(lái)描述模型運(yùn)行可能出現(xiàn)最糟糕的情況的一個(gè)重要風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)是（）。【單選題】

A.年化收益率

B.最大資產(chǎn)回撤

C.夏普比率

D.總交易次數(shù)

正確答案:B

答案解析:最大資產(chǎn)回撤用來(lái)描述模型運(yùn)行可能出現(xiàn)最糟糕的情況，它是衡量量化交易模型性能的一個(gè)重要風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)。