期貨從業(yè)資格
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首頁 期貨從業(yè)資格考試 題庫 正文
  • 判斷題 投資組合的在險價值（VaR）等于組合中各資產(chǎn)在險價值的總和。
  • A 、正確
  • B 、錯誤

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參考答案

【正確答案：B】

投資組合的在險價值（VaR）不是組合中各資產(chǎn)在險價值的簡單總和，因為資產(chǎn)之間存在相關(guān)性 。考慮相關(guān)性后，組合 VaR 通常小于各資產(chǎn) VaR 之和 。

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