2024年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場基礎(chǔ)知識》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、當(dāng)交易價(jià)格達(dá)到漲跌停板規(guī)定幅度時(shí)，（）?！締芜x題】

A.超過該漲跌幅度的報(bào)價(jià)只能平倉，不能開倉

B.當(dāng)天停止交易

C.本次交易停止

D.超過該漲跌幅度的報(bào)價(jià)視為無效，不能成交

正確答案:D

答案解析:漲跌停板制度又稱每日價(jià)格最大波動限制制度，即指期貨合約在一個(gè)交易日中的交易價(jià)格波動不得高于或者低于規(guī)定的漲跌幅度，超過該漲跌幅度的報(bào)價(jià)將被視為無效報(bào)價(jià)，不能成交。選項(xiàng)D正確。

2、最便宜可交割債券是最有利于賣方進(jìn)行交割的債券，根據(jù)無套利定價(jià)原理，最便宜可交割債券決定了國債期貨合約的價(jià)格。（）【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:最便宜可交割債券是指最有利于賣方進(jìn)行交割的債券，確切地說，是最便宜可交割債券決定了國債期貨合約的價(jià)格。

3、兩值期權(quán)又稱為二項(xiàng)式期權(quán)，也稱為數(shù)值期權(quán)，屬于支付修正性期權(quán)。（）【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:兩值期權(quán)又稱為二項(xiàng)式期權(quán)，也稱為數(shù)值期權(quán)，屬于支付修正性期權(quán)。

4、根據(jù)具體的套利種類，套利指令可以分為（）。【多選題】

A.跨期套利指令

B.買入套利指令

C.跨品種套利指令

D.賣出套利指令

正確答案:A、C

答案解析:在指令種類上，可以分為市價(jià)指令和限價(jià)指令。根據(jù)具體的套利種類，還分為跨期套利指令和跨品種套利指令。選項(xiàng)AC正確。

5、期貨公司在期貨交易中的地位，表明其主要風(fēng)險(xiǎn)源包括（）?！径噙x題】

A.客戶信用風(fēng)險(xiǎn)

B.管理風(fēng)險(xiǎn)

C.業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)

D.預(yù)測風(fēng)險(xiǎn)

正確答案:A、B、C、D

答案解析:期貨公司的主要風(fēng)險(xiǎn)：（1）管理風(fēng)險(xiǎn)；（2）預(yù)測風(fēng)險(xiǎn)；（3）業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)；（4）客戶信用風(fēng)險(xiǎn)。選項(xiàng)ABCD正確。

6、假設(shè)買賣雙方簽訂了一份3個(gè)月后交割一攬子股票組合的遠(yuǎn)期合約，其股票組合的市值為75萬港元，且預(yù)計(jì)一個(gè)月后可收到5000港元現(xiàn)金紅利，此時(shí)市場利率為6％，則該遠(yuǎn)期合約的理論價(jià)格為（）萬港元?！究陀^案例題】

A.755 000港元

B.756 200港元

C.766 000港元

D.750 500港元

正確答案:B

答案解析:資金占用75萬港元，資金占用成本為：75萬港元×6%×3/12=11250港元；1個(gè)月后收到紅利5000港元，剩余2個(gè)月的本息和為：5000+5000×6%×2/12=5050港元；遠(yuǎn)期合約的理論價(jià)格=現(xiàn)貨價(jià)格+資金占用成本-利息收入=750 000+11250-5050=756 200港元。（選項(xiàng)B正確）

7、某交易時(shí)刻中證500股指期貨某合約報(bào)價(jià)為8500點(diǎn)，則1手該合約的價(jià)值為（）?！締芜x題】

A.170萬元

B.212.5萬元

C.255萬元

D.425萬元

正確答案:A

答案解析:中證500股指期貨的合約乘數(shù)是200元／點(diǎn)。1手期貨合約的價(jià)值=8500×200=170萬元。選項(xiàng)A正確。

8、股票指數(shù)的編制通常采用的方法有（）?！径噙x題】

A.算術(shù)平均法

B.加權(quán)平均法

C.幾何平均法

D.綜合指數(shù)法

正確答案:A、B、C

答案解析:編制股票指數(shù)，通常采用的計(jì)算方法有算術(shù)平均法、加權(quán)平均法和幾何平均法。選項(xiàng)ABC正確。

9、期貨交易是眾多的買主和賣主根據(jù)期貨市場的規(guī)則，通過（）的方式進(jìn)行的期貨合約的買賣，易于形成一種真實(shí)而權(quán)威的期貨價(jià)格?！径噙x題】

A.公開

B.公平

C.公正

D.集中競價(jià)

正確答案:A、B、C、D

答案解析:期貨交易是眾多的買主和賣主根據(jù)期貨市場的規(guī)則，通過公開、公平、公正、集中競價(jià)的方式進(jìn)行的期貨合約的買賣，易于形成一種真實(shí)而權(quán)威的期貨價(jià)格，指導(dǎo)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動，同時(shí)又為套期保值者提供了回避、轉(zhuǎn)移價(jià)格波動風(fēng)險(xiǎn)的機(jī)會。選項(xiàng)ABCD正確。

10、下列關(guān)于期權(quán)執(zhí)行價(jià)格的描述，不正確的是（）。【單選題】

A.對看漲期權(quán)來說，其他條件不變的情況下，執(zhí)行價(jià)格提高，期權(quán)內(nèi)涵價(jià)值減少

B.對看跌期權(quán)來說，其他條件不變的情況下，標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格等于或高于執(zhí)行價(jià)格時(shí)，內(nèi)涵價(jià)值為零

C.一般來說，內(nèi)涵價(jià)值越大，時(shí)間價(jià)值就越小

D.對看漲期權(quán)來說，標(biāo)的物市場價(jià)格超過執(zhí)行價(jià)格越多，內(nèi)涵價(jià)值越小

正確答案:D

答案解析:看漲期權(quán)內(nèi)涵價(jià)值=標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格-執(zhí)行價(jià)格，執(zhí)行價(jià)格提高，則期權(quán)內(nèi)涵價(jià)值減少；（選項(xiàng)A正確）看跌期權(quán)內(nèi)涵價(jià)值=執(zhí)行價(jià)格-標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格，內(nèi)涵價(jià)值計(jì)算結(jié)果小于或等于0的，內(nèi)涵價(jià)值為零；（選項(xiàng)B正確）期權(quán)價(jià)格=內(nèi)涵價(jià)值+時(shí)間價(jià)值，內(nèi)涵價(jià)值越大，時(shí)間價(jià)值就越小；（選項(xiàng)C正確）對看漲期權(quán)來說，標(biāo)的物價(jià)格超過執(zhí)行價(jià)格越多，內(nèi)涵價(jià)值越大。（選項(xiàng)D，不正確）