2024年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場基礎(chǔ)知識》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、期貨量化交易的主要方法包括（）?！径噙x題】

A.數(shù)據(jù)挖掘

B.小波分析

C.支持向量機(jī)

D.人工智能

正確答案:A、B、C、D

答案解析:期貨量化交易的主要建模方法：人工智能、數(shù)據(jù)挖掘、小波分析、支持向量機(jī) 。選項ABCD正確。

2、下列關(guān)于遠(yuǎn)期合約價值的表述，不正確的是（）?！締芜x題】

A.遠(yuǎn)期合約的交割價格，是買賣雙方在遠(yuǎn)期合約中約定的未來交付標(biāo)的資產(chǎn)的價格，也稱為協(xié)議價格

B.合約簽訂后，隨著時間的推移，遠(yuǎn)期合約的價值始終為零

C.遠(yuǎn)期價格也稱為資產(chǎn)的遠(yuǎn)期價格，是指遠(yuǎn)期合約價值為零的交割價格

D.依據(jù)持有成本原理，遠(yuǎn)期價格等于標(biāo)的資產(chǎn)即期價格與持倉成本的和

正確答案:B

答案解析:遠(yuǎn)期合約的交割價格，是買賣雙方在遠(yuǎn)期合約中約定的未來交付標(biāo)的資產(chǎn)的價格，也稱為協(xié)議價格。（選項A正確）在合約簽訂時，遠(yuǎn)期價格等于確定的未來交割價格，合約的遠(yuǎn)期價值為零。合約簽訂后，隨著時間推移，原有合約的價值就可能不再為零。（選項B，表述不正確）遠(yuǎn)期合約價值，簡稱遠(yuǎn)期價值。指遠(yuǎn)期合約本身的價值，也稱為資產(chǎn)的遠(yuǎn)期價格。（選項C正確）依據(jù)持有成本原理，遠(yuǎn)期價格等于標(biāo)的資產(chǎn)即期價格與持倉成本的和。（選項D正確）

3、過了最后交易日還未平倉的期貨合約，必須按照規(guī)定進(jìn)行處理，處理的方式有（）?！径噙x題】

A.強(qiáng)制平倉

B.實物交割

C.現(xiàn)金交割

D.延長最后交割日

正確答案:B、C

答案解析:過了最后交易日還未平倉的期貨合約，必須按照規(guī)定進(jìn)行處理，處理的方式有實物交割或現(xiàn)金交割。選項BC正確。

4、某大豆經(jīng)銷商做賣出套期保值，建倉時，賣出10手期貨合約，基差為-30元/噸，買入平倉時的基差為-50元/噸，則該經(jīng)銷商在套期保值中的盈虧狀況是（）。（大豆期貨10噸/手）【單選題】

A.盈利2000元

B.虧損2000元

C.盈利1000元

D.虧損1000元

正確答案:B

答案解析:經(jīng)銷商進(jìn)行的是賣出套期保值，建倉時基差為-30元/噸，平倉時基差為-50元/噸，則基差走弱20元/噸；由于賣出套期保值，基差走弱虧損，因此虧損額為：20×10×10=2000元。選項B正確。

5、隨著期權(quán)合約有效期的增加，期權(quán)的價值必然增加。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:期權(quán)的有效期對美式期權(quán)和歐式期權(quán)有不同的影響，對于美式期權(quán)來說，有效期越長，期權(quán)的價值越大；對于歐式期權(quán)來說，期權(quán)有效期的增加，并不必然增加期權(quán)價值，因為即使有有利的機(jī)會，也不能行權(quán)。

6、銀行一份1×4美元對人民幣遠(yuǎn)期外匯綜合協(xié)議的報價為154/228，表示買入美元的遠(yuǎn)期匯差是（）個基點 。【單選題】

A.154

B.228

C.74

D.382

正確答案:A

答案解析:1×4美元對人民幣遠(yuǎn)期外匯綜合協(xié)議的報價為154/228，指買入美元的遠(yuǎn)期匯差是154個基點 ，賣出美元的遠(yuǎn)期匯差為228個基點。選項A正確。

7、當(dāng)基差從-10美分變?yōu)?9美分表示市場走弱。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:基差為負(fù)值且絕對值變小，說明基差變大，即為基差走強(qiáng)。

8、（）簡稱LME，目前世界上最大和最有影響力的有色金屬期貨交易中心?！締芜x題】

A.上海期貨交易所

B.紐約商業(yè)交易所

C.紐約商品交易所

D.倫敦金屬交易所

正確答案:D

答案解析:倫敦金屬交易所簡稱（LME），倫敦金屬交易所自創(chuàng)建以來一直交易活躍，至今其價格依然是國際有色金屬市場的晴雨表。選項D正確。

9、若某投資者11月份以300點的權(quán)利金賣出1份執(zhí)行價格為14000點的12月份恒指看漲期權(quán)；同時，又以200點的權(quán)利金賣出1份執(zhí)行價格為14000點的12月份恒指看跌期權(quán)。則該投資者的最大收益是（）點?！締芜x題】

A.300

B.100

C.500

D.150

正確答案:C

答案解析:賣出期權(quán)的最大收益為權(quán)利金，所以該投資者的最大收益為：300+200=500點。（選項C正確）

10、下列關(guān)于期貨市場的不可控風(fēng)險和可控風(fēng)險，表述錯誤的是（）。【單選題】

A.可控風(fēng)險是指通過采取措施，是可以控制或可以管理的風(fēng)險

B.政策性風(fēng)險屬于可控風(fēng)險

C.宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化風(fēng)險屬于不可控風(fēng)險

D.期貨市場的風(fēng)險管理重點放在可控風(fēng)險上

正確答案:B

答案解析:不可控風(fēng)險是指風(fēng)險的出現(xiàn)不受風(fēng)險承擔(dān)者所控制，這類風(fēng)險通常來自期貨市場之外，但對期貨市場的相關(guān)主體可能產(chǎn)生影響，具體包括兩類：一類是宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化風(fēng)險。另一類是政策性風(fēng)險。（選項B表述錯誤）可控風(fēng)險是指通過采取措施，是可以控制或可以管理的風(fēng)險。這些風(fēng)險可以通過市場主體采取一些措施進(jìn)行防范、控制和管理。因此與不可控風(fēng)險相比，具有更積極的意義。期貨市場的風(fēng)險管理重點放在可控風(fēng)險上。