2024年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場基礎(chǔ)知識》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、期貨期權(quán)的價格是指期權(quán)的（）?！締芜x題】

A.內(nèi)涵價值

B.執(zhí)行價格

C.時間價值

D.權(quán)利金

正確答案:D

答案解析:期權(quán)的價格又稱為權(quán)利金，是期權(quán)買方為獲得在約定期限內(nèi)按約定價格購買或出售某種資產(chǎn)的權(quán)利而支付給賣方的費用。選項D正確。

2、指定交割倉庫的日常業(yè)務(wù)分為（）。【多選題】

A.商品入庫

B.商品保管

C.商品結(jié)算

D.商品出庫

正確答案:A、B、D

答案解析:指定交割倉庫的日常業(yè)務(wù)分為三個階段：商品入庫、商品保管和商品出庫。選項ABD正確。

3、與場外衍生品交易相比，期貨交易（）。【多選題】

A.所受約束更小

B.價格更加公開透明

C.規(guī)則更加完善

D.信用風(fēng)險較小

正確答案:B、C、D

答案解析:期貨合約是由交易所統(tǒng)一制定的標(biāo)準(zhǔn)化合約，所受約束更大。在合約中，標(biāo)的物的數(shù)量、規(guī)格、交割時間和地點等都是既定的。交易規(guī)則完善，公開，價格更加公開透明，信用風(fēng)險較小。選項BCD正確。

4、過了最后交易日的未平倉期貨合約一律作廢，不再進(jìn)行交割。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:過了最后交易日的未平倉合約，必須按規(guī)定進(jìn)行實物交割或現(xiàn)金交割。

5、影響期權(quán)價格的主要因素有（）?！径噙x題】

A.標(biāo)的資產(chǎn)價格及執(zhí)行價格

B.標(biāo)的資產(chǎn)的波動率

C.期權(quán)的剩余期限

D.無風(fēng)險利率

正確答案:A、B、C、D

答案解析:影響期權(quán)價格的因素有多種，主要影響因素有標(biāo)的資產(chǎn)價格：標(biāo)的資產(chǎn)的價格、期權(quán)的執(zhí)行價格、期權(quán)的剩余期限、無風(fēng)險利率和標(biāo)的資產(chǎn)的波動率等。選項ABCD正確。

6、在外匯掉期交易中，如果發(fā)起方近端賣出、遠(yuǎn)端買入，則近端掉期全價=即期匯率買價+近端掉期點買價。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:在外匯掉期交易中，如果發(fā)起方近端賣出、遠(yuǎn)端買入，則近端掉期全價=即期匯率的做市商買價+近端掉期點的做市商買價。

7、套期保值者通過基差交易，可以實現(xiàn)的效果是（）。(不計手續(xù)費等費用)【多選題】

A.當(dāng)交易雙方協(xié)商的基差正好等于開始套期保值時的基差時，能實現(xiàn)完全套期保值

B.對買入套期保值來說，價格上漲可以實現(xiàn)完全套期保值

C.當(dāng)交易雙方協(xié)商的基差比基差賣方開始做套期保值時的基差更有利時，基差賣方有凈盈利

D.對賣出套期保值來說，價格下跌可以實現(xiàn)完全套期保值

正確答案:A、C

答案解析:期貨價格與現(xiàn)貨價格變動幅度一致，兩個市場的盈虧完全沖抵，這種套期保值被稱為完全套期保值或理想套期保值。當(dāng)交易雙方協(xié)商的基差比基差賣方開始做套期保值時的基差更有利時，基差賣方有凈盈利。選項AC正確。

8、某投資者持有某股票，當(dāng)市場價格上升至80元，投資者買入執(zhí)行價格為80元的看跌期權(quán)來鎖住賬面利潤，看跌期權(quán)的權(quán)利金為5元，當(dāng)股票價格跌為60元時，該投資者（）?！究陀^案例題】

A.損失20元

B.盈利20元

C.損失5元

D.盈利5元

正確答案:C

答案解析:現(xiàn)貨市場：股票價格由80元下跌到了60元，則持有的股票損失20元。期權(quán)市場：買入看跌期權(quán)，支付期權(quán)費5元，當(dāng)標(biāo)的股票價格低于執(zhí)行價格，則期權(quán)行權(quán)，行權(quán)損益為：執(zhí)行價格-標(biāo)的資產(chǎn)-權(quán)利金=80-60-5=15元。因此投資者總盈虧為：15-20=-5元，即損失5元。（選項C正確）

9、期貨交易所的內(nèi)部風(fēng)險監(jiān)控機制主要包括（）?！径噙x題】

A.建立客戶投訴處理機制

B.建立對交易全程進(jìn)行動態(tài)風(fēng)險監(jiān)控機制

C.正確建立和嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)風(fēng)險監(jiān)控制度

D.建立和嚴(yán)格管理風(fēng)險基金

正確答案:B、C、D

答案解析:交易所的內(nèi)部風(fēng)險監(jiān)控機制：（1）正確建立和嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)風(fēng)險監(jiān)控制度；（2）建立對交易全程進(jìn)行動態(tài)風(fēng)險監(jiān)控機制；（3）建立和嚴(yán)格管理風(fēng)險基金。選項BCD正確。

10、我國境內(nèi)期貨持倉限額及大戶報告制度中，限倉數(shù)額規(guī)定的描述正確的是（）?！締芜x題】

A.限倉數(shù)額根據(jù)價格變動情況而定

B.限倉數(shù)額與交割月份遠(yuǎn)近無關(guān)

C.交割月份越遠(yuǎn)的合約限倉數(shù)額越小

D.進(jìn)入交割月份的合約限倉數(shù)額最小

正確答案:D

答案解析:一般應(yīng)按照各合約在交易全過程中所處的不同時期來分別確定不同的限倉數(shù)額。比如，一般月份合約的持倉限額及持倉報告標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置得高；臨近交割時，持倉限額及持倉報告標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置得低。選項D正確。