2024年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場基礎(chǔ)知識》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、無風(fēng)險利率與期權(quán)的價值成反比關(guān)系，利率提高，則期權(quán)的價值下降；利率降低，則期權(quán)的價值上漲。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:依據(jù)B-S-M模型，若無風(fēng)險利率提高，看漲期權(quán)價格提高，而看跌期權(quán)價格降低。題目說法不正確。

2、4月份，某空調(diào)廠預(yù)計7月份需要500噸陰極銅作為原料，當(dāng)時銅的現(xiàn)貨價格為53000元/噸，因目前倉庫庫容不夠，無法現(xiàn)在購進(jìn)。為了防止銅價上漲，決定在上海期貨交易所進(jìn)行銅套期保值期貨交易，當(dāng)年7月份銅期貨價格為53300元/噸。到了7月1日，銅價大幅度上漲，現(xiàn)貨銅價為56000元/噸，7月份銅期貨價格為56050元/噸。如果該廠在現(xiàn)貨市場購進(jìn)500噸銅，同時將期貨合約平倉，則該空調(diào)廠在期貨市場的盈虧情況為（）。（銅期貨5噸/手）【客觀案例題】

A.盈利1375000元

B.虧損1375000元

C.盈利525000元

D.虧損525000元

正確答案:A

答案解析:未來需要購進(jìn)銅，為了防止銅價上漲，應(yīng)在期貨市場上進(jìn)行買入套期保值。該廠以53300元/噸的價格買入期貨合約，以56050元/噸的價格賣出期貨合約平倉，共500噸，則期貨市場上盈利：（56050-53300）×500=1375000元。選項A正確。

3、遠(yuǎn)端匯率和近端匯率的點差被稱為（）?！締芜x題】

A.基差點

B.掉期點

C.差期點

D.遠(yuǎn)期點

正確答案:B

答案解析:遠(yuǎn)端匯率和近端匯率的點差被稱為掉期點。選項B正確。

4、期貨的跨市套利是指某個交易所買入（或賣出）某一品種某一交割月份期貨合約的同時，在另一個交易所賣出（或買入）相同品種同一交割月的期貨合約，以便在有利時機(jī)同時將上述合約對沖平倉而獲利。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:跨市套利，也稱市場間套利，是指在某個交易所買入（或賣出）某一交割月份的某種商品合約的同時，在另一個交易所賣出（或買入）同一交割月份的同種商品合約，以期在有利時機(jī)分別在兩個交易所同時對沖所持有的合約而獲利。

5、下列關(guān)于期貨市場的不可控風(fēng)險和可控風(fēng)險，表述錯誤的是（）?！締芜x題】

A.可控風(fēng)險是指通過采取措施，是可以控制或可以管理的風(fēng)險

B.政策性風(fēng)險屬于可控風(fēng)險

C.宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化風(fēng)險屬于不可控風(fēng)險

D.期貨市場的風(fēng)險管理重點放在可控風(fēng)險上

正確答案:B

答案解析:不可控風(fēng)險是指風(fēng)險的出現(xiàn)不受風(fēng)險承擔(dān)者所控制，這類風(fēng)險通常來自期貨市場之外，但對期貨市場的相關(guān)主體可能產(chǎn)生影響，具體包括兩類：一類是宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化風(fēng)險。另一類是政策性風(fēng)險。（選項B表述錯誤）可控風(fēng)險是指通過采取措施，是可以控制或可以管理的風(fēng)險。這些風(fēng)險可以通過市場主體采取一些措施進(jìn)行防范、控制和管理。因此與不可控風(fēng)險相比，具有更積極的意義。期貨市場的風(fēng)險管理重點放在可控風(fēng)險上。

6、無套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由（）所決定的?！径噙x題】

A.交易費用

B.現(xiàn)貨價格大小

C.期貨價格大小

D.市場沖擊成本

正確答案:A、D

答案解析:無套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由交易費用和市場沖擊成本這兩項所決定的。選項AD正確。

7、下列關(guān)于期貨合約標(biāo)準(zhǔn)化作用的說法，不正確的是（）。【單選題】

A.便利了期貨合約的連續(xù)買賣

B.使期貨合約具有很強(qiáng)的市場流動性

C.增加了交易成本

D.簡化了交易過程

正確答案:C

答案解析:期貨合約的標(biāo)準(zhǔn)化使期貨合約的連續(xù)買賣更加便利，并使之具有很強(qiáng)的市場流動性，極大地簡化了交易過程，降低了交易成本，提高了交易效率。選項C正確。

8、芝加哥期貨交易所10年期的美國國債期貨合約的面值為100 000美元，當(dāng)報價為98－175時，表示該合約的價值為（）美元?！究陀^案例題】

A.981750

B.56000

C.97825

D.98546.88

正確答案:D

答案解析:美國中長期國債期貨報價的小數(shù)點進(jìn)位方式比較特殊，1點為1000美元，小數(shù)采用32進(jìn)制，即為1/32點；98-175代表的合約價值為：98×1000+17.5/32×1000=98546.88美元。選項D正確

9、下列屬于宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的是（）?！径噙x題】

A.國內(nèi)生產(chǎn)總值

B.失業(yè)率

C.利率

D.波動率

正確答案:A、B、C

答案解析:宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)主要包括：GDP、經(jīng)濟(jì)增長率、CPI、PMI、失業(yè)率、貨幣供應(yīng)量、利率、匯率等。選項ABC正確。

10、中國人民銀行決定，自2015年5月11日起下調(diào)金融機(jī)構(gòu)人民幣貸款和存款基準(zhǔn)利率。金融機(jī)構(gòu)一年期貸款基準(zhǔn)利率下調(diào)0.25個百分點至5.1%；一年期存款基準(zhǔn)利率下調(diào)0.25個百分點至2.25%。利率下降，期貨價格（）?！締芜x題】

A.趨跌

B.趨漲

C.不變

D.無規(guī)律

正確答案:B

答案解析:利率與價格反向變動，利率下降，資產(chǎn)價格提高，因此期貨價格趨漲。選項B正確。