2024年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀(guān)案例題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測(cè)提升！

1、第一家推出標(biāo)準(zhǔn)化期權(quán)合約的交易所是（）?！締芜x題】

A.CBOT

B.CME

C.CBOE

D.IME

正確答案:C

答案解析:1973年，芝加哥期權(quán)交易所(CBOE)建立后，第一張標(biāo)準(zhǔn)化期權(quán)合約出現(xiàn)。選項(xiàng)C正確。

2、期貨市場(chǎng)可對(duì)沖現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的原理是（）?！締芜x題】

A.期貨與現(xiàn)貨價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)相同，且臨近到期日，兩價(jià)格間差距變小

B.期貨與現(xiàn)貨價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)相反，且臨近到期日，兩價(jià)格間差距變大

C.期貨與現(xiàn)貨價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)相同，且臨近到期日，價(jià)格波動(dòng)幅度變小

D.期貨與現(xiàn)貨價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)相同，且臨近到期日，價(jià)格波動(dòng)幅度變大

正確答案:A

答案解析:對(duì)于同一種商品來(lái)說(shuō)，在現(xiàn)貨市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)同時(shí)存在的情況下，在同一時(shí)空內(nèi)會(huì)受到相同的經(jīng)濟(jì)因素的影響和制約，因而一般情況下兩個(gè)市場(chǎng)的價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)相同，并且隨著期貨合約臨近交割，現(xiàn)貨價(jià)格與期貨價(jià)格趨于一致。選項(xiàng)A正確。

3、交貨人用期貨交易所認(rèn)可的替代品進(jìn)行實(shí)物交割時(shí)，收貨人有權(quán)拒收。（）【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:交貨人用期貨交易所認(rèn)可的替代品進(jìn)行實(shí)物交割時(shí)，收貨人不能拒收。

4、人民幣NDF是指以人民幣匯率為計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的（）?！締芜x題】

A.期貨合約

B.期權(quán)合約

C.外匯遠(yuǎn)期合約

D.互換合約

正確答案:C

答案解析:人民幣NDF是指以人民幣匯率為計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的外匯遠(yuǎn)期合約。選項(xiàng)C正確。

5、利率期貨的空頭套期保值者（）?！径噙x題】

A.為了防止未來(lái)融資利息成本相對(duì)下降

B.為了防止未來(lái)融資利息成本相對(duì)上升

C.持有固定收益?zhèn)?，為?guī)避市場(chǎng)利率下降的風(fēng)險(xiǎn)

D.持有固定收益?zhèn)?，為?guī)避市場(chǎng)利率上升的風(fēng)險(xiǎn)

正確答案:B、D

答案解析:市場(chǎng)利率上升，則融資成本提高；持有固定收益證券，利率上升，則債券價(jià)格下跌。因此為了防止利率上升，應(yīng)進(jìn)行空頭套期保值策略。選項(xiàng)BD正確。

6、貨幣互換主要用于管理（）。【單選題】

A.利率風(fēng)險(xiǎn)

B.匯率風(fēng)險(xiǎn)

C.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

D.信用風(fēng)險(xiǎn)

正確答案:B

答案解析:利率互換，主要用于管理利率風(fēng)險(xiǎn)。貨幣互換，主要用于管理匯率風(fēng)險(xiǎn)。 商品互換，主要用于管理商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。 權(quán)益類(lèi)互換，主要用于管理股票和股票組合風(fēng)險(xiǎn)。 選項(xiàng)B正確。

7、某投資者在3月份以4.8美元／盎司的權(quán)利金買(mǎi)入1份執(zhí)行價(jià)格為800美元／盎司的8月份黃金看跌期權(quán)，又以6.5美元／盎司的權(quán)利金賣(mài)出1份執(zhí)行價(jià)格為800美元／盎司的8月份黃金看漲期權(quán)，再以市場(chǎng)價(jià)格797美元／盎司買(mǎi)入1份8月份黃金期貨合約。則該投資者的最大獲利是（）美／盎司?！究陀^(guān)案例題】

A.3

B.4.7

C.4.8

D.1.7

正確答案:B

答案解析:買(mǎi)入看跌期權(quán)，支付4.8美元／盎司；賣(mài)出的看漲期權(quán)，獲得6.5美元／盎司；期權(quán)凈盈利為：6.5-4.8= 1.7美元/盎司；對(duì)于買(mǎi)入看跌期權(quán)，當(dāng)期貨合約下跌時(shí)，可以行權(quán)，按照800賣(mài)出期貨合約；對(duì)于賣(mài)出看漲期權(quán)，當(dāng)期貨合約上漲時(shí)，買(mǎi)方會(huì)行權(quán)，則賣(mài)出看漲期權(quán)一方必須按照800元賣(mài)出期貨合約。 因此不管黃金期貨價(jià)格漲跌，投資者總能按照800美元/盎司的價(jià)格賣(mài)出黃金期貨合約，再以797美元/盎司的價(jià)格買(mǎi)進(jìn)。盈虧為：800-797=3美元/盎司因此投資者總盈虧為：3+1.7=4.7美元/盎司。（選項(xiàng)B正確）

8、中國(guó)證監(jiān)會(huì)在對(duì)期貨市場(chǎng)實(shí)施監(jiān)督管理中，依法履行的職責(zé)有（）。 【多選題】

A.制定有關(guān)期貨市場(chǎng)監(jiān)督管理的規(guī)章、規(guī)則，并依法行使審批權(quán)

B.監(jiān)督檢查期貨交易的信息公開(kāi)情況

C.對(duì)品種的上市、交易、結(jié)算、交割等期貨交易及其相關(guān)活動(dòng)，進(jìn)行監(jiān)督管理

D.對(duì)期貨業(yè)協(xié)會(huì)的活動(dòng)進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督

正確答案:A、B、C、D

答案解析:依據(jù)《期貨交易管理?xiàng)l例》，中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法履行的職責(zé)： （1）制定有關(guān)期貨市場(chǎng)監(jiān)督管理的規(guī)章、規(guī)則，并依法行使審批權(quán)； （2）對(duì)品種的上市、交易、結(jié)算、交割等期貨交易及其相關(guān)活動(dòng)，進(jìn)行監(jiān)督管理； （3）對(duì)期貨交易所、期貨公司及其他期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)、非期貨公司結(jié)算會(huì)員、期貨保證金安全存管監(jiān)控機(jī)構(gòu)、期貨保證金存管銀行、交割倉(cāng)庫(kù)等市場(chǎng)相關(guān)參與者的期貨業(yè)務(wù)活動(dòng)，進(jìn)行監(jiān)督管理； （4）制定期貨從業(yè)人員的資格標(biāo)準(zhǔn)和管理辦法，并監(jiān)督實(shí)施； （5）監(jiān)督檢查期貨交易的信息公開(kāi)情況； （6）對(duì)期貨業(yè)協(xié)會(huì)的活動(dòng)進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督； （7）對(duì)違反期貨市場(chǎng)監(jiān)督管理法律、行政法規(guī)的行為進(jìn)行查處； （8）開(kāi)展與期貨市場(chǎng)監(jiān)督管理有關(guān)的國(guó)際交流、合作活動(dòng)； （9）法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)。 選項(xiàng)ABCD正確。

9、出現(xiàn)以下（）情形，可能會(huì)給期貨公司帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)?！径噙x題】

A.期貨公司管理不善

B.客戶(hù)資信狀況惡化

C.期貨公司從業(yè)人員職業(yè)道德缺乏

D.客戶(hù)發(fā)生違規(guī)行為

正確答案:A、B、C、D

答案解析:期貨公司的風(fēng)險(xiǎn)可以分為兩種：一種是由于期貨公司自身的原因而引起的風(fēng)險(xiǎn)，如由于期貨公司管理不善、期貨公司從業(yè)人員職業(yè)道德缺乏或操作失誤等原因給自身或客戶(hù)甚至整個(gè)市場(chǎng)帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)。另一種是由于客戶(hù)的原因而給期貨公司帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，如客戶(hù)資信狀況惡化、客戶(hù)發(fā)生違規(guī)行為等。選項(xiàng)ABCD正確。

10、牛市套利對(duì)于可儲(chǔ)存的并且作物年度相同的商品最有效。（）【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:一般來(lái)說(shuō)，牛市套利對(duì)可儲(chǔ)存且作物年度相同的商品較為有效。