2024年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測(cè)提升！

1、關(guān)于中國(guó)金融期貨交易所結(jié)算體系，描述正確的是（）?！径噙x題】

A.結(jié)算會(huì)員具備直接與交易所進(jìn)行結(jié)算的資格

B.結(jié)算擔(dān)保金是由結(jié)算會(huì)員依交易所規(guī)定繳存的

C.實(shí)行分級(jí)結(jié)算制度

D.特別結(jié)算會(huì)員為所有交易會(huì)員辦理結(jié)算

正確答案:A、B、C

答案解析:中國(guó)金融期貨交易所實(shí)行會(huì)員分級(jí)結(jié)算制度，會(huì)員分為結(jié)算會(huì)員和非結(jié)算會(huì)員。非結(jié)算會(huì)員不具有與交易所進(jìn)行結(jié)算的資格，屬于交易會(huì)員。結(jié)算會(huì)員具有與交易所進(jìn)行結(jié)算的資格。結(jié)算會(huì)員又分為交易結(jié)算會(huì)員、全面結(jié)算會(huì)員和特別結(jié)算會(huì)員。結(jié)算會(huì)員需要繳納結(jié)算擔(dān)保金。（選項(xiàng)ABC正確）交易結(jié)算會(huì)員只能為其受托客戶辦理結(jié)算、交割業(yè)務(wù)；全面結(jié)算會(huì)員即可以為其受托客戶，也可以為其簽訂結(jié)算協(xié)議的交易會(huì)員辦理結(jié)算、交割業(yè)務(wù)；特別結(jié)算會(huì)員只能為其簽訂結(jié)算協(xié)議的交易會(huì)員辦理結(jié)算、交割業(yè)務(wù)。（選項(xiàng)D不正確）

2、假設(shè)在直接報(bào)價(jià)法下，美元/日元的報(bào)價(jià)是92.60，那么1日元可以兌換（）美元?！締芜x題】

A.92.60

B.0.0108

C.1.0000

D.46.30

正確答案:B

答案解析:美元/日元的報(bào)價(jià)是92.60，表示1美元=92.60日元。則1日元=1/92.6=0.0108美元。選項(xiàng)B正確。

3、未來將購入固定收益?zhèn)耐顿Y者，如果擔(dān)心未來市場(chǎng)利率下降，通常會(huì)利用利率期貨的（）來規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)?！締芜x題】

A.買進(jìn)套利

B.買入套期保值

C.賣出套利

D.賣出套期保值

正確答案:B

答案解析:若投資者預(yù)期市場(chǎng)利率下降，則債券價(jià)格將會(huì)上漲，可以進(jìn)行買入套期保值操作。選項(xiàng)B正確。

4、衍生品是由其所依附的標(biāo)的物的特定變量所決定的合約。（）【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:衍生品，是派生、衍生的意思，即這些衍生品的價(jià)值由其他資產(chǎn)或者利率、指數(shù)等其他變量確定，隨著標(biāo)的的變化而變化。不同機(jī)構(gòu)對(duì)衍生品的具體描述不盡相同，但其基本含義卻是清楚的，即衍生品是由其所依附的標(biāo)的物的特定變量所決定的合約。

5、某投資者持有某股票，當(dāng)市場(chǎng)價(jià)格上升至80元，投資者買入執(zhí)行價(jià)格為80元的看跌期權(quán)來鎖住賬面利潤(rùn)，看跌期權(quán)的權(quán)利金為5元，當(dāng)股票價(jià)格跌為60元時(shí)，該投資者（）?！究陀^案例題】

A.損失20元

B.盈利20元

C.損失5元

D.盈利5元

正確答案:C

答案解析:現(xiàn)貨市場(chǎng)：股票價(jià)格由80元下跌到了60元，則持有的股票損失20元。期權(quán)市場(chǎng)：買入看跌期權(quán)，支付期權(quán)費(fèi)5元，當(dāng)標(biāo)的股票價(jià)格低于執(zhí)行價(jià)格，則期權(quán)行權(quán)，行權(quán)損益為：執(zhí)行價(jià)格-標(biāo)的資產(chǎn)-權(quán)利金=80-60-5=15元。因此投資者總盈虧為：15-20=-5元，即損失5元。（選項(xiàng)C正確）

6、客戶利用止損指令，既可以有效地鎖定利潤(rùn)，又可以將可能的損失降至最低限度，還能以相對(duì)較小的風(fēng)險(xiǎn)建立新的頭寸。（）【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:止損指令是指當(dāng)市場(chǎng)價(jià)格達(dá)到客戶預(yù)先設(shè)定的觸發(fā)價(jià)格時(shí)，即變?yōu)槭袃r(jià)指令予以執(zhí)行的一種指令。客戶利用止損指令，既可有效地鎖定利潤(rùn)，又可以將可能的損失降至最低限度，還可以相對(duì)較小的風(fēng)險(xiǎn)建立新的頭寸。

7、在期貨交易中，絕大多數(shù)期貨合約都是通過對(duì)沖平倉的方式了結(jié)頭寸的。（）【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:在期貨交易中，絕大多數(shù)期貨合約都是通過對(duì)沖平倉的方式了結(jié)頭寸的。

8、以下構(gòu)成跨期套利的有（）?！径噙x題】

A.買入上海期貨交易所5月銅期貨，同時(shí)賣出倫敦金屬交易所6月銅期貨

B.買入上海期貨交易所5月銅期貨，同時(shí)賣出上海期交所6月銅期貨

C.買入倫敦金屬交易所5月銅期貨，一天后賣出倫敦金屬交易所6月銅期貨

D.賣出倫敦金屬交易所5月銅期貨，同時(shí)買入倫敦金屬交易所6月銅期貨

正確答案:B、D

答案解析:跨期套利，是指在同一市場(chǎng)（交易所）同時(shí)買入、賣出同一期貨品種的不同交割月份的期貨合約，以期在有利時(shí)機(jī)同時(shí)將這些期貨合約對(duì)沖平倉獲利。滿足條件為，買賣方向相反，交易所相同，期貨品種相同，合約交割月份不同。選項(xiàng)BD正確。

9、期貨交易一般不受交易時(shí)間、地點(diǎn)、對(duì)象的限制，交易靈活方便，隨機(jī)性強(qiáng)，可以在任何場(chǎng)所與對(duì)手交易。（）【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:期貨交易實(shí)行場(chǎng)內(nèi)交易，只有交易所的會(huì)員方能進(jìn)場(chǎng)交易，其他交易者只能委托交易所會(huì)員，由其代理進(jìn)行期貨交易。

10、外匯匯率的標(biāo)價(jià)方法有（）?！径噙x題】

A.移動(dòng)平均線法

B.算數(shù)加權(quán)法

C.直接標(biāo)價(jià)法

D.間接標(biāo)價(jià)法

正確答案:C、D

答案解析:常用的匯率的標(biāo)價(jià)方法有直接標(biāo)價(jià)法和間接標(biāo)價(jià)法。選項(xiàng)CD正確。