2022年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場基礎(chǔ)知識》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、期貨交易所可以限制實(shí)物交割總量，并應(yīng)當(dāng)與交割倉庫簽訂協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:期貨交易所“不得”限制實(shí)物交割總量。

2、股指期貨套利中模擬誤差是現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)的股票組合未來價(jià)格走勢或回報(bào)不一致導(dǎo)致的誤差。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:股指期貨套利中模擬誤差是現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)的股票組合未來價(jià)格走勢或回報(bào)不一致導(dǎo)致的誤差。

3、 A公司在某年3月1日發(fā)行了1000萬美元的一年期債券，該債券每季度付息，利率為3M-LIBOR+25個基點(diǎn)（BP）。即A公司必須在6月1日、9月1日、12月1日支付利息，并在下一年的3月1日支付利息和本金。A公司預(yù)期市場利率會下降，但又擔(dān)心利率上漲帶來的融資成本上升的風(fēng)險(xiǎn)，于是與B銀行簽訂了一份利率上限期權(quán)，上限利率為5%，按季度付息，且支付日和付息日相同。如果市場利率3M-LIBOR為4%，則A公司最終支付（）萬美元?！究陀^案例題】

A.15.625

B.13.125

C.10.625

D.25

正確答案:C

答案解析:A公司購買的是利率上限期權(quán)，當(dāng)市場利率低于利率上限水平時(shí)，利率上限期權(quán)不會生效，因此B銀行不需要向A公司支付。因此公司僅需要向投資者支付的利息為：0.25×(4%+25BP)×1000=0.25×4.25%×1 000=10.625萬美元。（1BP為0.01% ，3M為3個月，3/12=0.25）

4、某股票當(dāng)前市場價(jià)格為64.00港元，該股票看漲期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格為67.50港元，權(quán)利金為2.30港元，其內(nèi)涵價(jià)值為（）港元?！究陀^案例題】

A.61.7

B.0

C.-3.5

D.3.5

正確答案:B

答案解析:看漲期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值=標(biāo)的物的市場價(jià)格-執(zhí)行價(jià)格=64-67.5=-3.5，計(jì)算結(jié)果小于0，則期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值均為0。

5、（）是一種選擇權(quán)，即買方能夠在未來的特定時(shí)間或者一段時(shí)間內(nèi)按照事先約定的價(jià)格買入或者賣出某種約定的標(biāo)的物的權(quán)利?！締芜x題】

A.期權(quán)

B.期貨

C.遠(yuǎn)期

D.現(xiàn)貨

正確答案:A

答案解析:期權(quán)是一種買賣選擇權(quán)，即買方能夠在未來的特定時(shí)間或者一段時(shí)間內(nèi)按照事先約定的價(jià)格買入或者賣出某種約定的標(biāo)的物的權(quán)利。

6、套期保值的業(yè)務(wù)拓展形式包括（）?！径噙x題】

A.基差貿(mào)易

B.“保險(xiǎn)+期貨”

C.合作套保

D.倉單串換

正確答案:A、B、C

答案解析:套期保值的業(yè)務(wù)拓展包括合作套保、基差貿(mào)易和“保險(xiǎn)+期貨”等多種形式。

7、滬深300股指期權(quán)仿真交易合約的合約標(biāo)的是滬深300股指期貨。( )【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:滬深300股指期權(quán)仿真交易合約的合約標(biāo)的是滬深300股指，而不是滬深300股指期貨。注意股指期權(quán)和股指期貨期權(quán)的區(qū)別。

8、全球外匯市場是一個12小時(shí)不停交易的市場。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:全球外匯市場是一個24小時(shí)不停交易的市場。

9、按照兌換的自由程度，外匯可以分為（）?！径噙x題】

A.自由兌換外匯

B.有管制外匯

C.有限自由兌換外匯

D.記賬外匯

正確答案:A、C、D

答案解析:按照兌換的自由程度，可將外匯分為自由兌換外匯、有限自由兌換外匯和記賬外匯。

10、假定年利率為8%，年指數(shù)股息率d為1.5%，6月22日是6月指數(shù)期貨合約的交割日。4月22日的現(xiàn)貨指數(shù)為3450點(diǎn)，則4月22日的該指數(shù)期貨理論價(jià)格是（）點(diǎn)?！締芜x題】

A.3487.4

B.3587.4

C.3687.4

D.3787.4

正確答案:A

答案解析:4月到6月的期限為2個月，根據(jù)股指期貨理論價(jià)格計(jì)算公式F（t，T）=S（t）[1+（r-d）×（t-t）/365]=3450×[1+（8%-1.5%）×2/12]=3487.4點(diǎn)。