2023年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場基礎(chǔ)知識》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、交易者預(yù)期近期與遠(yuǎn)期兩個相關(guān)期貨合約的價差將縮小，應(yīng)該采取的交易策略是（）?！径噙x題】

A.在正向市場上賣出其中價格較高的合約，同時買入價格較低的合約進(jìn)行套利

B.在反向市場上賣出其中價格較高的合約，同時買入價格較低的合約進(jìn)行套利

C.在正向市場上買入其中價格較高的合約，同時賣出價格較低的合約進(jìn)行套利

D.在反向市場上買入其中價格較高的合約，同時賣出價格較低的合約進(jìn)行套利

正確答案:A、B

答案解析:不管是正向市場還是反向市場，均做賣出套利。相關(guān)期貨合約的價差將縮小，賣出其中價格較高的合約，同時買入價格較低的合約進(jìn)行套利。選項(xiàng)AB正確。

2、下列關(guān)于期貨交易和現(xiàn)貨交易的說法，正確的有（）。【多選題】

A.現(xiàn)貨交易覆蓋面廣，沒有特殊限制，交易靈活方便

B.現(xiàn)貨交易回避了期貨交易中價格波動的風(fēng)險

C.兩者相互補(bǔ)充、共同發(fā)展

D.期貨交易中，商流和物流發(fā)生了分離

正確答案:A、C、D

答案解析:選項(xiàng)B說法不正確，應(yīng)該是期貨市場具有規(guī)避風(fēng)險的功能，通過在期貨市場上的套期保值規(guī)避現(xiàn)貨交易中價格波動的風(fēng)險。選項(xiàng)ACD正確。

3、各地證監(jiān)局是中國證監(jiān)會的派出機(jī)構(gòu)，中國證監(jiān)會對證監(jiān)局實(shí)行垂直領(lǐng)導(dǎo)的管理體制。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:各地證監(jiān)局是中國證監(jiān)會的派出機(jī)構(gòu)，中國證監(jiān)會對證監(jiān)局實(shí)行垂直領(lǐng)導(dǎo)的管理體制。

4、K線圖形似蠟燭，又稱蠟燭圖。K線圖中收盤價高于開盤價為陽線。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:當(dāng)收盤價高于開盤價，K線為陽線，中部的實(shí)體一般用空白或紅色表示。

5、當(dāng)企業(yè)在現(xiàn)貨市場既不是多頭，也不是空頭，而是計劃在未來買入或賣出某商品或資產(chǎn)，這種情形也可以進(jìn)行套期保值。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:有時企業(yè)在現(xiàn)貨市場既不是多頭，也不是空頭，而是計劃在未來買入或賣出某商品或資產(chǎn)。這種情形也可以進(jìn)行套期保值，在期貨市場建立的頭寸是作為現(xiàn)貨市場未來要進(jìn)行的交易的替代物。此時，期貨市場建立的頭寸方向與未來要進(jìn)行的現(xiàn)貨交易的方向是相同的。

6、上證50股指期貨5月合約的期貨價格為3142.2點(diǎn)，6月合約的期貨價格為3150.8點(diǎn)，9月合約的期貨價格為3221.2點(diǎn)，12月合約的期貨價格為3215.0點(diǎn)。以下屬于反向市場的是（）。【單選題】

A.5月合約與6月合約

B.6月合約與9月合約

C.9月合約與12月合約

D.12月合約與5月合約

正確答案:C

答案解析:反向市場是近期合約價格大于遠(yuǎn)期合約價格。選項(xiàng)A：5月合約價格 小于 6月合約價格，屬于正向市場；選項(xiàng)B：6月合約價格 小于 9月合約價格，屬于正向市場；選項(xiàng)C：9月合約價格 大于 12月合約價格，屬于反向市場；選項(xiàng)D：5月合約價格小于12月合約價格，屬于正向市場。因此符合條件的為選項(xiàng)C。

7、投資者基于國債期貨和現(xiàn)貨價格的偏離，同時買入（或賣出）現(xiàn)貨國債并賣出（或買入）國債期貨，以期獲得套利收益的交易策略屬于國債（）?！締芜x題】

A.跨市套利

B.期現(xiàn)套利

C.跨期套利

D.交叉套利

正確答案:B

答案解析:國債期現(xiàn)套利是指投資者基于國債期貨和現(xiàn)貨價格的偏離，同時買入（或賣出）現(xiàn)貨國債并賣出（或買入）國債期貨，以期獲得套利收益的交易策略。選項(xiàng)B正確。

8、期貨投機(jī)交易有助于套期保值交易的實(shí)現(xiàn)。( )【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:套期保值本質(zhì)上是一種轉(zhuǎn)移風(fēng)險的方式，將風(fēng)險轉(zhuǎn)移到其他交易者的方式。而期貨投機(jī)者在交易中通常是為博取價差收益而主動承擔(dān)相應(yīng)的價格風(fēng)險，有助于套期保值交易的實(shí)現(xiàn)。

9、期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易的流程包括（）?！径噙x題】

A.交易雙方商定價格

B.尋找交易對手

C.向交易所提出申請

D.納稅

正確答案:A、B、C、D

答案解析:期轉(zhuǎn)現(xiàn)的交易流程：（1）尋找交易對手；（2）交易雙方商定價格；（3）向交易所提出申請；（4）交易所核準(zhǔn)；（5）辦理手續(xù)；（6）納稅。選項(xiàng)ABCD正確。

10、某客戶當(dāng)天賬戶權(quán)益50000元。開倉買入大豆期貨合約20手，成交價格為2020元/噸，持有至收盤。當(dāng)日結(jié)算價格為2010元/噸，交易保證金比例為10%，則該客戶的風(fēng)險度是（）。（大豆期貨合約為10噸/手）【單選題】

A.8.04%

B.80.4%

C.84.0%

D.184.0%

正確答案:B

答案解析:當(dāng)日交易保證金=當(dāng)日結(jié)算價×當(dāng)日持倉量×保證金比例=2010×20×10×10%=40200元；風(fēng)險度=保證金占用/客戶權(quán)益×100%=40200/50000×100%=80.4%。選項(xiàng)B正確。