2023年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場基礎(chǔ)知識(shí)》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、交易者賣出看漲期權(quán)的主要目的是獲?。ǎ！締芜x題】

A.保證金

B.期權(quán)費(fèi)

C.權(quán)利

D.標(biāo)的資產(chǎn)

正確答案:B

答案解析:交易者賣出看漲期權(quán)的主要目的是獲取期權(quán)費(fèi)。期權(quán)賣方需要繳納保證金，當(dāng)行情發(fā)生不利變動(dòng)時(shí)還要追加保證金。選項(xiàng)B正確。

2、常見的遠(yuǎn)期交易包括（）?！径噙x題】

A.商品遠(yuǎn)期交易

B.遠(yuǎn)期利率協(xié)議

C.外匯遠(yuǎn)期交易

D.遠(yuǎn)期股票合約

正確答案:A、B、C、D

答案解析:常見的遠(yuǎn)期交易包括商品遠(yuǎn)期交易、遠(yuǎn)期利率協(xié)議、外匯遠(yuǎn)期交易、無本金交割外匯遠(yuǎn)期交易以及遠(yuǎn)期股票合約等。選項(xiàng)ABCD正確。

3、套期保值活動(dòng)主要轉(zhuǎn)移的是（）風(fēng)險(xiǎn)?！径噙x題】

A.價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

B.經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)

C.信用風(fēng)險(xiǎn)

D.政策風(fēng)險(xiǎn)

正確答案:A、C

答案解析:套期保值活動(dòng)主要轉(zhuǎn)移的是價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)。選項(xiàng)AC正確。

4、應(yīng)用波浪理論應(yīng)考慮的因素是（）?！径噙x題】

A.形態(tài)

B.比例

C.時(shí)間

D.空間

正確答案:A、B、C

答案解析:波浪理論在應(yīng)用中主要考慮三個(gè)方面：價(jià)格運(yùn)行所形成的形態(tài)、價(jià)格形態(tài)中高點(diǎn)和低點(diǎn)所處的相對位置、完成價(jià)格形態(tài)所經(jīng)歷的時(shí)間，即所謂的“形態(tài)、比例和時(shí)間”。ABC正確

5、目前，大多數(shù)國家采用的外匯標(biāo)價(jià)方法是（）?！締芜x題】

A.英鎊標(biāo)價(jià)法

B.歐元標(biāo)價(jià)法

C.直接標(biāo)價(jià)法

D.間接標(biāo)價(jià)法

正確答案:C

答案解析:目前，大多數(shù)國家采用的外匯標(biāo)價(jià)方法是直接標(biāo)價(jià)法。選項(xiàng)C正確。

6、賣出套利中只要價(jià)差縮小就會(huì)盈利。（）【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:如果套利者預(yù)期兩個(gè)或兩個(gè)以上相關(guān)期貨合約的價(jià)差將縮小，套利者可通過賣出其中價(jià)格較高的合約，同時(shí)買入價(jià)格較低的合約進(jìn)行套利，我們稱這種套利為賣出套利。即賣出套利的獲利條件是價(jià)差要縮小。

7、結(jié)算機(jī)構(gòu)采用分級(jí)結(jié)算制度的優(yōu)點(diǎn)在于（）。【多選題】

A.形成多層次的風(fēng)險(xiǎn)控制體系

B.提高了結(jié)算機(jī)構(gòu)整體的抗風(fēng)險(xiǎn)能力

C.有利于建立期貨市場風(fēng)險(xiǎn)防范的防火墻

D.每個(gè)層級(jí)的結(jié)算機(jī)構(gòu)利益均享

正確答案:A、B、C

答案解析:分級(jí)結(jié)算制度通過建立多層次的會(huì)員結(jié)構(gòu)，逐級(jí)承擔(dān)化解期貨交易風(fēng)險(xiǎn)的作用，形成多層次的風(fēng)險(xiǎn)控制體系，提高了結(jié)算機(jī)構(gòu)整體的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。因此，這種分級(jí)結(jié)算制度有利于建立期貨市場風(fēng)險(xiǎn)防范的防火墻。選項(xiàng)ABC正確。

8、以股票和股票指數(shù)為標(biāo)的資產(chǎn)的期權(quán)以及股指期貨期權(quán)是單邊投資或風(fēng)險(xiǎn)管理工具。（）【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:以股票和股票指數(shù)為標(biāo)的資產(chǎn)的期權(quán)以及股指期貨期權(quán)是單邊投資或風(fēng)險(xiǎn)管理工具。期權(quán)的多頭方的交易成本是有限的，最大損失限于開始支付的期權(quán)費(fèi)，而期權(quán)費(fèi)相對于整個(gè)交易標(biāo)的規(guī)模是非常小的。因此，在變幻無常的股票市場上善用股權(quán)類期權(quán)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理、杠桿化投機(jī)、套利具有非常大的優(yōu)勢。

9、對于期貨交易來說，保證金比率越低，期貨交易的杠桿作用就（）?！締芜x題】

A.越大

B.越小

C.不確定

D.越穩(wěn)定

正確答案:A

答案解析:期貨交易實(shí)行保證金制度，交易者在買賣期貨合約時(shí)按照合約價(jià)值的一定比率繳納保證金。保證金比率越低，杠桿效應(yīng)就越大，高收益和高風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)就越明顯。選項(xiàng)A正確。

10、基差可以用來表示市場所處的狀態(tài)，它是期貨價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格之間實(shí)際運(yùn)行變化的動(dòng)態(tài)指標(biāo)。當(dāng)期貨價(jià)格高于現(xiàn)貨價(jià)格時(shí)，基差為負(fù)值，這種市場狀態(tài)稱為（）?！締芜x題】

A.正向市場

B.現(xiàn)貨溢價(jià)

C.逆轉(zhuǎn)市場

D.反向市場

正確答案:A

答案解析:當(dāng)期貨價(jià)格高于現(xiàn)貨價(jià)格或者遠(yuǎn)期期貨合約價(jià)格高于近期期貨合約價(jià)格時(shí)，這種市場狀態(tài)稱為正向市場，此時(shí)基差為負(fù)值。選項(xiàng)A正確。