2023年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場基礎(chǔ)知識》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、目前，中國金融期貨交易所上市的主要股指期貨品種包括（）?！径噙x題】

A.中證500股指期貨

B.滬深300股指期貨

C.上證50股指期貨

D.標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)期貨

正確答案:A、B、C

答案解析:國內(nèi)主要的股指期貨品種包括，滬深300股指期貨、中證500股指期貨和上證50股指期貨。選項(xiàng)ABC正確。

2、當(dāng)期權(quán)為（）時(shí)，期權(quán)的時(shí)間價(jià)值最大。【單選題】

A.深度實(shí)值期權(quán)

B.深度虛值期權(quán)

C.平值期權(quán)

D.實(shí)值期權(quán)

正確答案:C

答案解析:當(dāng)執(zhí)行價(jià)格與市場價(jià)格相等或相近時(shí)，期權(quán)為平值期權(quán)狀態(tài)時(shí)，標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格變動最有可能使期權(quán)增加內(nèi)涵價(jià)值，因此平值期權(quán)的時(shí)間價(jià)值應(yīng)最大。選項(xiàng)C正確。

3、設(shè)置最小變動單位是為了保證市場有適度的（）。【單選題】

A.收益性

B.穩(wěn)定性

C.流動性

D.風(fēng)險(xiǎn)性

正確答案:C

答案解析:設(shè)置最小變動單位是為了保證市場有適度的流動性。選項(xiàng)C正確。

4、根據(jù)利率平價(jià)理論，當(dāng)本國貨幣利率上升將導(dǎo)致遠(yuǎn)期匯率（）?！締芜x題】

A.上升

B.下降

C.不變

D.無法判斷

正確答案:A

答案解析:根據(jù)利率平價(jià)理論，遠(yuǎn)期匯率的計(jì)算公式為：。F1為遠(yuǎn)期匯率，F(xiàn)0為當(dāng)前匯率，rd為本國貨幣利率，rf為外國貨幣利率。因此當(dāng)本國利率上升，遠(yuǎn)期匯率上升。選項(xiàng)A正確。

5、某鋼鐵廠3個(gè)月后預(yù)計(jì)需要購入1000噸焦炭，鋼鐵廠擔(dān)心焦炭價(jià)格上漲，造成采購成本上升，于是在期貨市場中買入套期保值，如果（），無論期貨價(jià)格和現(xiàn)貨價(jià)格上漲或下跌，均可使該廠出現(xiàn)凈虧損?！究陀^案例題】

A.基差走強(qiáng)

B.基差走弱

C.基差不變

D.基差為零

正確答案:A

答案解析:買入套期保值，基差走強(qiáng)，期現(xiàn)兩個(gè)市場盈虧相抵后存在凈虧損。選項(xiàng)A正確。

6、期貨合約與遠(yuǎn)期合約最本質(zhì)區(qū)別是（）?！締芜x題】

A.期貨價(jià)格的超前性

B.占用資金的不同

C.收益的不同

D.合約條款的標(biāo)準(zhǔn)化

正確答案:D

答案解析:期貨合約是由交易所統(tǒng)一制定的標(biāo)準(zhǔn)化合約。而遠(yuǎn)期合約是交易雙方私下協(xié)商達(dá)成的非標(biāo)準(zhǔn)化合同。選項(xiàng)D正確。

7、外匯套匯交易與套利交易均是利用兩個(gè)不同合約間的不合理價(jià)差進(jìn)行套利。（）【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:外匯套匯交易，是在兩個(gè)相同品種的外匯中，或者三個(gè)不同品種但存在三角關(guān)系的外匯中進(jìn)行的交易。而外匯套利交易，是在兩個(gè)不同合約間進(jìn)行的套利。這兩個(gè)合約，可以是相同的外匯品種但到期時(shí)間不同的合約（跨期套利與期現(xiàn)套利)，也可以是相同的外匯品種但交易場所不同的合約（跨市套利）。題目說法錯(cuò)誤。

8、中國期貨市場監(jiān)控中心職能不包括（）?！締芜x題】

A.期貨市場統(tǒng)一開戶

B.宏觀和產(chǎn)業(yè)分析研究

C.代管期貨投資者保障基金

D.查處違規(guī)行為

正確答案:D

答案解析:中國期貨市場監(jiān)控中心職能包括：期貨市場統(tǒng)一開戶；期貨保證金安全監(jiān)控；期貨市場運(yùn)行監(jiān)測監(jiān)控；期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)監(jiān)測監(jiān)控；期貨及衍生品交易報(bào)告庫的建設(shè)及運(yùn)營；為期貨投資者提供交易結(jié)算信息查詢；宏觀和產(chǎn)業(yè)分析研究；代管期貨投資者保障基金；為監(jiān)管機(jī)構(gòu)和期貨交易所等提供信息服務(wù)；期貨市場調(diào)查;協(xié)助風(fēng)險(xiǎn)公司處置。選項(xiàng)D不包括。

9、商品遠(yuǎn)期合約是以特定商品作為標(biāo)的物的遠(yuǎn)期合約，商品遠(yuǎn)期交易是交易雙方事先約定，在交付日以約定的遠(yuǎn)期交割價(jià)格和商品標(biāo)的數(shù)量買賣商品標(biāo)的，或在結(jié)算日以遠(yuǎn)期交易結(jié)算金額進(jìn)行現(xiàn)金結(jié)算的交易方式。（）【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:商品遠(yuǎn)期合約，是以特定商品作為標(biāo)的物的遠(yuǎn)期合約，商品遠(yuǎn)期交易是交易雙方事先約定，在交付日以約定的遠(yuǎn)期交割價(jià)格和商品標(biāo)的數(shù)量買賣商品標(biāo)的，或在結(jié)算日以遠(yuǎn)期交易結(jié)算金額進(jìn)行現(xiàn)金結(jié)算的交易方式。

10、風(fēng)險(xiǎn)管理公司與客戶開展合作套保業(yè)務(wù)，不得有的行為包括（）?！径噙x題】

A.為客戶提供合作套保資金

B.挪用客戶合作套保資金

C.與金融機(jī)構(gòu)及其資產(chǎn)管理產(chǎn)品開展合作套保業(yè)務(wù)

D.與自然人簽訂業(yè)務(wù)合同

正確答案:A、B、C、D

答案解析:風(fēng)險(xiǎn)管理公司不得存在以下行為：（1）與金融機(jī)構(gòu)及其資產(chǎn)管理產(chǎn)品、私募基金管理人及其產(chǎn)品或自然人簽訂業(yè)務(wù)合約或開展合作套保業(yè)務(wù)。（2）為客戶提供合作套保資金。（3）挪用客戶合作套保資金。（4）中國證監(jiān)會及協(xié)會禁止的其他行為。選項(xiàng)ABCD為不得有行為。