2023年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場基礎(chǔ)知識》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、當(dāng)實(shí)際期指低于無套利區(qū)間的下界時(shí)，以下操作能夠獲利的是（）。【單選題】

A.正向套利

B.反向套利

C.同時(shí)買進(jìn)現(xiàn)貨和期貨

D.同時(shí)賣出現(xiàn)貨和期貨

正確答案:B

答案解析:只有當(dāng)實(shí)際的期指高于上界時(shí)，正向套利才能夠獲利；反之，只有當(dāng)實(shí)際期指低于下界時(shí)，反向套利才能夠獲利。選項(xiàng)B正確。

2、外匯風(fēng)險(xiǎn)包括（）?！径噙x題】

A.清算風(fēng)險(xiǎn)

B.經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)

C.交易風(fēng)險(xiǎn)

D.會計(jì)風(fēng)險(xiǎn)

正確答案:B、C、D

答案解析:外匯風(fēng)險(xiǎn)包括：（1）交易風(fēng)險(xiǎn)，是指在運(yùn)用外幣計(jì)價(jià)收付的交易中，由于外幣和本幣之間以及外幣與本幣的匯率變動，使經(jīng)濟(jì)主體蒙受損失的可能性。（2）會計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，又稱折算風(fēng)險(xiǎn)，是指經(jīng)濟(jì)主體對資產(chǎn)負(fù)債表進(jìn)行會計(jì)處理的過程中，在將功能貨幣轉(zhuǎn)換成記賬貨幣時(shí)，因匯率變動而產(chǎn)生賬面損失的可能。 （3）經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，是指意料之外的匯率變動通過影響企業(yè)生產(chǎn)銷售數(shù)量、價(jià)格、成本，引起企業(yè)未來一定期間收益或現(xiàn)金流量減少的一種潛在損失。選項(xiàng)BCD正確。

3、期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易的流程包括（）?！径噙x題】

A.交易雙方商定價(jià)格

B.尋找交易對手

C.向交易所提出申請

D.納稅

正確答案:A、B、C、D

答案解析:期轉(zhuǎn)現(xiàn)的交易流程：（1）尋找交易對手；（2）交易雙方商定價(jià)格；（3）向交易所提出申請；（4）交易所核準(zhǔn)；（5）辦理手續(xù)；（6）納稅。

4、在8月份，某套利者認(rèn)為小麥期貨合約與玉米合約的價(jià)差小于正常水平(小麥價(jià)格通常高于玉米價(jià)格)，則他應(yīng)該（）。【單選題】

A.買入1手11月份小麥期貨合約，同時(shí)賣出1手11月份玉米期貨合約

B.賣出1手11月份小麥期貨合約，同時(shí)買入1手11月份玉米期貨合約

C.買入1手11月份小麥期貨合約，同時(shí)賣出1手8月份玉米期貨合約

D.賣出1手11月份小麥期貨合約，同時(shí)買入1手8月份玉米期貨合約

正確答案:A

答案解析:相關(guān)商品的價(jià)差小于正常水平，則預(yù)期價(jià)差將擴(kuò)大，應(yīng)進(jìn)行買入套利，則買入其中價(jià)格較高的合約，同時(shí)賣出價(jià)格較低的合約。選項(xiàng)A符合題意。

5、當(dāng)看漲期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于當(dāng)時(shí)的標(biāo)的物價(jià)格時(shí)，該期權(quán)為（）?！締芜x題】

A.實(shí)值期權(quán)

B.深度實(shí)值期權(quán)

C.虛值期權(quán)

D.深度虛值期權(quán)

正確答案:D

答案解析:看漲期權(quán)內(nèi)涵價(jià)值=標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格-執(zhí)行價(jià)格，當(dāng)執(zhí)行價(jià)格高于標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格時(shí)為虛值期權(quán)。當(dāng)看漲期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于標(biāo)的物的市場價(jià)格，期權(quán)為深度虛值期權(quán)。D正確。

6、常見的遠(yuǎn)期交易包括（）?！径噙x題】

A.商品遠(yuǎn)期交易

B.遠(yuǎn)期利率協(xié)議

C.外匯遠(yuǎn)期交易

D.遠(yuǎn)期股票合約

正確答案:A、B、C、D

答案解析:常見的遠(yuǎn)期交易包括商品遠(yuǎn)期交易、遠(yuǎn)期利率協(xié)議、外匯遠(yuǎn)期交易、無本金交割外匯遠(yuǎn)期交易以及遠(yuǎn)期股票合約等。

7、負(fù)責(zé)金融期貨交割的指定銀行，必須具備的因素有（）。【多選題】

A.良好的金融資信

B.較強(qiáng)的進(jìn)行大額資金結(jié)算的業(yè)務(wù)能力

C.先進(jìn)、高效的結(jié)算手段和設(shè)備

D.所在地區(qū)的生產(chǎn)或消費(fèi)集中程度

正確答案:A、B、C

答案解析:金融期貨交易不需要指定交割倉庫，但交易所會指定交割銀行。負(fù)責(zé)金融期貨交割的指定銀行，必須具有良好的金融資信、較強(qiáng)的進(jìn)行大額資金結(jié)算的業(yè)務(wù)能力，以及先進(jìn)、高效的結(jié)算手段和設(shè)備。D項(xiàng)是指定交割倉庫要考慮的因素。ABC正確。

8、某套利者在1月15日同時(shí)賣出3月份小麥期貨合約并買入7月份小麥期貨合約，價(jià)格分別為488美分／蒲式耳和506美分／蒲式耳。假設(shè)到了2月15日，3月份和7月份合約價(jià)格變?yōu)?95美分／蒲式耳和515美分／蒲式耳，則平倉后套利結(jié)果的盈虧情況是（）?！究陀^案例題】

A.盈利16美分／蒲式耳

B.虧損2美分／蒲式耳

C.盈利2美分／蒲式耳

D.虧損16美分／蒲式耳

正確答案:C

答案解析:3月份期貨合約：盈虧為488-495= -7美分/蒲式耳； 7月份期貨合約：盈虧為515-506=9美分/蒲式耳；套利者總盈利：9-7=2美分/蒲式耳。選項(xiàng)C正確。

9、以下采用現(xiàn)金交割方式的是（）期貨?！締芜x題】

A.大豆

B.黃金

C.白糖

D.股票指數(shù)

正確答案:D

答案解析:股指期貨采用現(xiàn)金交割方式，其他為實(shí)物交割。選項(xiàng)D正確。

10、集合競價(jià)未產(chǎn)生成交價(jià)格的，以上一日收盤價(jià)作為開盤價(jià)。( )【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:若集合競價(jià)未產(chǎn)生成交價(jià)，則以集合競價(jià)后的第一筆成交價(jià)為開盤價(jià)。