2023年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測(cè)提升！

1、期貨公司應(yīng)當(dāng)將風(fēng)險(xiǎn)管理公司的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)納入公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系，期貨公司對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理公司（）至少開(kāi)展一次合規(guī)檢查?！締芜x題】

A.每月

B.每季度

C.每年

D.每半年

正確答案:C

答案解析:期貨公司對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理公司每年至少開(kāi)展一次合規(guī)檢查，檢查內(nèi)容包括但不限于治理結(jié)構(gòu)、合規(guī)運(yùn)營(yíng)、風(fēng)險(xiǎn)控制、業(yè)務(wù)和產(chǎn)品設(shè)計(jì)、交易執(zhí)行、客戶管理、財(cái)務(wù)管理、自由資金投資等。選項(xiàng)C正確。

2、在大類資產(chǎn)配置中，國(guó)債期貨可以作為債券資產(chǎn)的補(bǔ)充進(jìn)行替代投資，在資產(chǎn)配置中有明顯優(yōu)勢(shì)。具體包括（）?！径噙x題】

A.替代賣(mài)出現(xiàn)券，管理配置成本風(fēng)險(xiǎn)

B.替代買(mǎi)入現(xiàn)券，管理配置成本風(fēng)險(xiǎn)

C.替代買(mǎi)入現(xiàn)券，管理組合跌價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

D.替代賣(mài)出現(xiàn)券，管理組合跌價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

正確答案:B、D

答案解析:在大類資產(chǎn)配置中，國(guó)債期貨可以作為債券資產(chǎn)的補(bǔ)充進(jìn)行替代投資，在資產(chǎn)配置中有明顯優(yōu)勢(shì)。（1）替代買(mǎi)入現(xiàn)券，管理配置成本風(fēng)險(xiǎn)。（2）替代賣(mài)出現(xiàn)券，管理組合跌價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。選項(xiàng)BD正確。

3、期貨公司會(huì)員、非期貨公司會(huì)員、一般客戶適用相同的持倉(cāng)限額以及持倉(cāng)報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)。（）【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:期貨公司會(huì)員、非期貨公司會(huì)員、一般客戶分別適用不同的持倉(cāng)限額以及持倉(cāng)報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)。

4、下列組合構(gòu)成熊市價(jià)差組合的是（）。【單選題】

A.一份看漲期權(quán)多頭 + 一份同一期限較低協(xié)議價(jià)格的看漲期權(quán)空頭

B.一份看漲期權(quán)多頭 + 一份同一期限較高協(xié)議價(jià)格的看漲期權(quán)空頭

C.一份看漲期權(quán)多頭 + 一份不同協(xié)議價(jià)格的看跌期權(quán)多頭

D.一份看漲期權(quán)多頭 + 一份相同協(xié)議價(jià)格的看跌期權(quán)多頭

正確答案:A

答案解析:熊市價(jià)差組合：（1）由一份看漲期權(quán)多頭和一份同一期限較低協(xié)議價(jià)格的看漲期權(quán)空頭組成。（2）也可以由一份看跌期權(quán)多頭和一份同一期限較低協(xié)議價(jià)格的看跌期權(quán)空頭組成。選項(xiàng)A正確。

5、在遠(yuǎn)期交易中，合同中的商品（）等相關(guān)要素由交易雙方私下協(xié)商達(dá)成?！径噙x題】

A.數(shù)量

B.規(guī)格

C.交割時(shí)間

D.交割地點(diǎn)

正確答案:A、B、C、D

答案解析:遠(yuǎn)期交易的對(duì)象是交易雙方私下協(xié)商達(dá)成的非標(biāo)準(zhǔn)化合同，所涉及的商品規(guī)格沒(méi)有限制。以上四項(xiàng)均可以私下協(xié)商達(dá)成。選項(xiàng)ABCD正確。

6、以下屬于場(chǎng)外期權(quán)的是（）?！締芜x題】

A.CME集團(tuán)上市的商品期貨期權(quán)和金融期貨期權(quán)

B.香港交易所上市的股票期權(quán)和股指期權(quán)

C.上海證券交易所的股票期權(quán)

D.我國(guó)銀行間市場(chǎng)交易的人民幣外匯期權(quán)

正確答案:D

答案解析:場(chǎng)外期權(quán)是在交易所以外交易的期權(quán)。我國(guó)銀行間市場(chǎng)交易的人民幣外匯期權(quán)屬于場(chǎng)外期權(quán)。D正確。

7、以下關(guān)于期貨投機(jī)的說(shuō)法正確的有（）?！径噙x題】

A.承擔(dān)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

B.以賺取價(jià)差收益為目的

C.一般來(lái)說(shuō)，期貨投機(jī)者是價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的厭惡者

D.一般來(lái)說(shuō)，期貨投機(jī)者是價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的偏好者

正確答案:A、B、D

答案解析:一般來(lái)說(shuō)，期貨投機(jī)者是價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的偏好者，承擔(dān)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，以賺取價(jià)差收益為目的。選項(xiàng)ABD正確。

8、某年1月22日， A銀行(買(mǎi)方)與 B銀行(賣(mài)方)簽署一筆基于3個(gè)月SHIBOR的標(biāo)準(zhǔn)利率互換，固定利率為2.84%，名義本金為1000萬(wàn)元，協(xié)議簽訂時(shí)，市場(chǎng)上3個(gè)月SHIBOR為2.80%，每三個(gè)月互換一次利息，假如事后第一個(gè)參考日市場(chǎng)3個(gè)月SHIBOR為2.9%，則第一個(gè)利息交換日(4月22日) （）。【客觀案例題】

A.B銀行按2.80%支付利息，按2.84%收取利息

B.B銀行按2.90%收取利息，按2.84%支付利息

C.B銀行按2.80%收取利息，按2.84%支付利息

D.B銀行按2.90%支付利息，按2.84%收取利息

正確答案:A

答案解析:收取浮動(dòng)現(xiàn)金流、支付固定現(xiàn)金流的一方被定義為買(mǎi)方；收取固定現(xiàn)金流、支付浮動(dòng)現(xiàn)金流的一方被定義為賣(mài)方。交換現(xiàn)金流時(shí)，浮動(dòng)利率的計(jì)算基準(zhǔn)是上一支付日(或基準(zhǔn)日)的浮動(dòng)利率數(shù)據(jù)。B銀行是賣(mài)方，B銀行按照2.80%支付利息，按照2.84%收取利息。選項(xiàng)A正確。

9、假設(shè)某公司收到1000萬(wàn)歐元的資金，并將其轉(zhuǎn)為3個(gè)月期固定利率的定期存款，由于擔(dān)心期間市場(chǎng)利率會(huì)上升，使定期存款投資收益相對(duì)下降，于是利用Euronext-Liffe的3個(gè)月歐元利率期貨合約進(jìn)行套期保值，以94.29的價(jià)格賣(mài)出10張合約，3個(gè)月后，以92.40的價(jià)格買(mǎi)入平倉(cāng)。則期貨市場(chǎng)的交易結(jié)果是（）歐元。（合約乘數(shù)2500歐元）【客觀案例題】

A.盈利47250

B.虧損47250

C.盈利18900

D.虧損18900

正確答案:A

答案解析:期貨市場(chǎng)盈利為：(94.29－92.40)×2500歐元×10張=47250歐元。

10、技術(shù)分析法理論的市場(chǎng)假設(shè)是（）。【多選題】

A.市場(chǎng)行為反映一切信息

B.供求假設(shè)

C.價(jià)格呈趨勢(shì)變動(dòng)

D.歷史會(huì)重演

正確答案:A、C、D

答案解析:技術(shù)分析法的理論基礎(chǔ)的市場(chǎng)假設(shè)：（1）市場(chǎng)行為反映一切信息；（2）價(jià)格呈趨勢(shì)變動(dòng)；（3）歷史會(huì)重演。選項(xiàng)ACD正確。