2022年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場基礎(chǔ)知識》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、持倉限額制度是指交易所規(guī)定會員或客戶可以持有的，按雙邊計算的某一合約投機(jī)頭寸的最大數(shù)額。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:持倉限額制度是指交易所規(guī)定會員或客戶可以持有的，按單邊計算的某一合約投機(jī)頭寸的最大數(shù)額。

2、期貨交易所對會員實(shí)行（）控制。【單選題】

A.總數(shù)

B.等級

C.資質(zhì)

D.種類

正確答案:A

答案解析:期貨交易所對會員實(shí)行總數(shù)控制。

3、看跌期權(quán)的損益平衡點(diǎn)為：標(biāo)的物的市場價格=執(zhí)行價格-權(quán)利金。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:看跌期權(quán)不管是買方還是賣方，損益平衡點(diǎn)都為：標(biāo)的物的市場價格=執(zhí)行價格-權(quán)利金。

4、買原油期貨，同時賣汽油期貨和燃料油期貨，屬于（）。【單選題】

A.牛市套利

B.蝶式套利

C.相關(guān)商品間的套利

D.原料與成品間套利

正確答案:D

答案解析:原料與成品間的套利是指利用原材料商品和它的制成品之間的價格關(guān)系進(jìn)行套利。

5、期貨交易所實(shí)行當(dāng)日無負(fù)債結(jié)算制度，應(yīng)當(dāng)在（）及時將結(jié)算結(jié)果通知會員。【單選題】

A.三個交易日內(nèi)

B.兩個交易日內(nèi)

C.下一交易日開市前

D.當(dāng)日

正確答案:D

答案解析:期貨交易所應(yīng)當(dāng)在當(dāng)日及時將結(jié)算結(jié)果通知會員。

6、（）上海證券交易所上市了上證50ETF期權(quán)?！締芜x題】

A.2014年4月19日

B.2014年4月9日

C.2015年2月9日

D.2015年2月19日

正確答案:C

答案解析:2015年2月9日，上海證券交易所上市了上證50ETF期權(quán)。

7、交割商品計價就是交割結(jié)算價。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:交割商品計價以交割結(jié)算價為基礎(chǔ)，再加上不同等級商品質(zhì)量升貼水以及異地交割倉庫與基準(zhǔn)交割倉庫的升貼水。

8、下列關(guān)于遠(yuǎn)期交易的描述，正確的是（）?！径噙x題】

A.遠(yuǎn)期合約信息傳遞較快

B.遠(yuǎn)期合約能否履約，取決于買賣雙方的信用狀況

C.遠(yuǎn)期交易只涉及交易雙方，只要雙方達(dá)成一致，即可交易

D.遠(yuǎn)期合約買賣雙方面臨的違約風(fēng)險相對較高

正確答案:B、C、D

答案解析:遠(yuǎn)期交易違約風(fēng)險相對較高，由于遠(yuǎn)期交易只涉及交易雙方，只要雙方達(dá)成一致，即可交易。合約能否履約，取決于買賣雙方的信用狀況；而且對于場外交易，沒有履約擔(dān)保機(jī)構(gòu)，如果價格變動對一方不利時，他就有可能無誠意履約。一旦違約，另一方就會遭受損失。這導(dǎo)致遠(yuǎn)期合約買賣雙方面臨的違約風(fēng)險相對較高。目前國際主要遠(yuǎn)期市場的參與者都是一些大的金融機(jī)構(gòu)，其資質(zhì)和信用級別較高，并且通過第三方或者資產(chǎn)擔(dān)保等方式以降低違約風(fēng)險。遠(yuǎn)期合約沒有固定的集中交易場所和信息披露制度，其信息傳遞較慢。

9、某投資者進(jìn)行蝶式套利，他在某交易所以3230元／噸賣出4手1月份大豆期貨合約，同時以3190元／噸買入6手3月份大豆期貨合約，并以3050元／噸賣出2手5月份大豆期貨合約。該投資者在1、3、5月份大豆期貨合約價格分別為（）時，同時將頭寸平倉能夠保證盈虧平衡。（大豆期貨合約10噸/手）【客觀案例題】

A.3220元／噸 3180元／噸 3040元／噸

B.3220元／噸 3260元／噸 3400元／噸

C.3170元／噸 3180元／噸 3020元／噸

D.3270元／噸 3250元／噸 3100元／噸

正確答案:A

答案解析:采用將選項代入的方法計算：選項A總盈虧=（3230-3220）×10×4+（3180-3190）×10×6+（3050-3040）×10×2=0，即盈虧平衡；選項B總盈虧=（3230-3220）×10×4+（3260-3190）×10×6+（3050-3400）×10×2=-2400元，有虧損；選項C總盈虧=（3230-3170）×10×4+（3180-3190）×10×6+（3050-3020）×10×2=2400元，有盈利；選項D總盈虧=（3230-3270）×10×4+（3250-3190）×10×6+（3050-3100）×10×2=1000元，有盈利。選項A符合題意。

10、下列關(guān)于貨幣互換與外匯掉期的區(qū)別，說法正確的是（）。【單選題】

A.對于外匯掉期，如果協(xié)議開始和到期均進(jìn)行本金交換，使用的匯率相同

B.外匯掉期的協(xié)議開始時間可以是即期，也可以是遠(yuǎn)期

C.外匯掉期在協(xié)議開始和協(xié)議到期之間，涉及多期利息交換

D.貨幣互換只進(jìn)行一前一后的本金買賣，不交換利息，中間沒有現(xiàn)金流

正確答案:B

答案解析:貨幣互換與外匯掉期的區(qū)別：第—，本金交換的方式不同。對于貨幣互換，如果協(xié)議開始和協(xié)議到期均進(jìn)行本金交換，協(xié)議開始時互換雙方按即期匯率進(jìn)行貨幣交換，協(xié)議到期時再按照相同的匯率進(jìn)行反向交換，中間交換兩種貨幣的利息；對于外匯掉期，在協(xié)議開始（前端起息日）和協(xié)議到期(后端起息日)，使用的匯率不同。第二，貨幣互換協(xié)議開始時間是即期；外匯掉期的協(xié)議開始時間可以是即期，也可以是遠(yuǎn)期。第三，持有期現(xiàn)金流不同。貨幣互換在協(xié)議開始和協(xié)議到期之間，涉及多期利息交換；外匯掉期只進(jìn)行一前一后的本金買賣，不交換利息，中間沒有現(xiàn)金流。第四，應(yīng)用情形不完全相同。