2022年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測(cè)提升！

1、會(huì)員制期貨交易所一般設(shè)有（）。【多選題】

A.會(huì)員大會(huì)

B.理事會(huì)

C.專業(yè)委員會(huì)

D.業(yè)務(wù)管理部門

正確答案:A、B、C、D

答案解析:會(huì)員制期貨交易所一般設(shè)有會(huì)員大會(huì)、理事會(huì)、專業(yè)委員會(huì)和業(yè)務(wù)管理部門。

2、（）是遠(yuǎn)期合約的一種，是指買賣雙方同意從未來某一時(shí)刻開始的某一特定期限內(nèi)按照協(xié)議借貸一定數(shù)額以特定貨幣表示的名義本金的協(xié)議?！締芜x題】

A.外匯遠(yuǎn)期協(xié)議

B.遠(yuǎn)期利率協(xié)議

C.貨幣遠(yuǎn)期協(xié)議

D.利率期權(quán)協(xié)議

正確答案:B

答案解析:遠(yuǎn)期利率協(xié)議是遠(yuǎn)期合約的一種，是指買賣雙方同意從未來某一時(shí)刻開始的某一特定期限內(nèi)按照協(xié)議借貸一定數(shù)額以特定貨幣表示的名義本金的協(xié)議。

3、外匯期貨空頭套期保值是指在現(xiàn)匯市場(chǎng)處于空頭地位的人，為防止匯率上升帶來的風(fēng)險(xiǎn)，在期貨市場(chǎng)上買進(jìn)外匯期貨合約。( )【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:外匯期貨賣出套期保值，又稱外匯期貨空頭套期保值，是指在現(xiàn)貨市場(chǎng)上處于多頭地位的交易者為防止匯率下跌，在外匯期貨市場(chǎng)上賣出期貨合約對(duì)沖現(xiàn)貨價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。

4、某投資者預(yù)計(jì)LME銅近月期貨價(jià)格漲幅要大于遠(yuǎn)月期貨價(jià)格漲幅。于是他在該市場(chǎng)以6800美元／噸的價(jià)格買入5手6月份銅期貨合約，同時(shí)以6950美元／噸的價(jià)格賣出5手9月份銅期貨合約。則當(dāng)（）時(shí)，該投資者將頭寸同時(shí)平倉(cāng)能夠獲利。【客觀案例題】

A.6月銅合約的價(jià)格保持不變，9月銅合約的價(jià)格上漲到6980美元／噸

B.6月銅合約的價(jià)格上漲到6930美元／噸，9月銅合約的價(jià)格上漲到6980美元／噸

C.6月銅合約的價(jià)格下跌到6750美元／噸，9月銅合約的價(jià)格保持不變

D.6月銅合約的價(jià)格下跌到6 750美元／噸，9月銅合約的價(jià)格下跌到6930美元／噸

正確答案:B

答案解析:6月期貨合約價(jià)格低于9月期貨合約價(jià)格，買入6月合約，賣出9月合約，相當(dāng)于是賣出套利，則價(jià)差縮小盈利；建倉(cāng)時(shí)價(jià)差為，6950-6800=150元/噸；選項(xiàng)A價(jià)差為：6980-6800=180元/噸；選項(xiàng)B價(jià)差為：6980-6930=50元/噸；選項(xiàng)C價(jià)差為：6950-6750=200元/噸；選項(xiàng)D價(jià)差為：6930-6750=180元/噸；價(jià)差縮小的是選項(xiàng)B，因此符合條件的為選項(xiàng)B。

5、用于尋找最便宜可交割券(CTD)的方法是（）?！締芜x題】

A.計(jì)算隱含回購(gòu)利率

B.計(jì)算全價(jià)

C.計(jì)算市場(chǎng)期限結(jié)構(gòu)

D.計(jì)算遠(yuǎn)期價(jià)格

正確答案:A

答案解析:最便宜可交割國(guó)債一般用隱含回購(gòu)利率來衡量。隱含回購(gòu)利率越高的國(guó)債價(jià)格越便宜。

6、某企業(yè)預(yù)計(jì)在未來要銷售某種商品或資產(chǎn)，但銷售價(jià)格尚未確定，擔(dān)心市場(chǎng)價(jià)格下跌，使其銷售收益下降，應(yīng)采?。ǎ┓绞絹肀Ｗo(hù)自身的利益?！締芜x題】

A.多頭套期保值

B.空頭套期保值

C.期現(xiàn)套利

D.期轉(zhuǎn)現(xiàn)

正確答案:B

答案解析:賣出套期保值的操作主要適用于以下情形：（1）持有某種商品或資產(chǎn)（此時(shí)持有現(xiàn)貨多頭頭寸），擔(dān)心市場(chǎng)價(jià)格下跌，使其持有的商品或資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)值下降，或者其銷售收益下降；（2）已經(jīng)按固定價(jià)格買入未來交收的商品或資產(chǎn)（此時(shí)持有現(xiàn)貨多頭頭寸），擔(dān)心市場(chǎng)價(jià)格下跌，使其商品或資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)值下降或其銷售收益下降；（3）預(yù)計(jì)在未來要銷售某種商品或資產(chǎn)，但銷售價(jià)格尚未確定，擔(dān)心市場(chǎng)價(jià)格下跌，使其銷售收益下降。

7、外匯匯率的標(biāo)價(jià)方法有（）?！径噙x題】

A.移動(dòng)平均線法

B.算數(shù)加權(quán)法

C.直接標(biāo)價(jià)法

D.間接標(biāo)價(jià)法

正確答案:C、D

答案解析:常用的匯率的標(biāo)價(jià)方法有直接標(biāo)價(jià)法和間接標(biāo)價(jià)法。

8、目前，全球期貨交易品種的第一大品種是（）。【單選題】

A.股指期貨

B.農(nóng)產(chǎn)品期貨

C.利率期貨

D.能源期貨

正確答案:A

答案解析:目前，股指期貨交易已成為金融期貨，也是所有期貨交易品種中的第一大品種。

9、期貨期權(quán)的價(jià)格是指期權(quán)的（）?！締芜x題】

A.內(nèi)涵價(jià)值

B.執(zhí)行價(jià)格

C.時(shí)間價(jià)值

D.權(quán)利金

正確答案:D

答案解析:期權(quán)的價(jià)格又稱為權(quán)利金，是期權(quán)買方為獲得在約定期限內(nèi)按約定價(jià)格購(gòu)買或出售某種資產(chǎn)的權(quán)利而支付給賣方的費(fèi)用。

10、下列各種指數(shù)中，采用加權(quán)平均法編制的是（）?！径噙x題】

A.道瓊斯平均系列指數(shù)

B.標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)

C.香港恒生指數(shù)

D.英國(guó)金融時(shí)報(bào)指數(shù)

正確答案:B、C

答案解析:道瓊斯平均系列指數(shù)的計(jì)算方法采用的是算術(shù)平均法；英國(guó)金融時(shí)報(bào)指數(shù)采用幾何平均法計(jì)算。