2022年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編每天為您準(zhǔn)備了5道每日一練題目（附答案解析），一步一步陪你備考，每一次練習(xí)的成功，都會(huì)淋漓盡致的反映在分?jǐn)?shù)上。一起加油前行。

1、（）期貨交易所的盈利來(lái)自通過(guò)交易所進(jìn)行期貨交易而收取的各種費(fèi)用。【單選題】

A.會(huì)員制

B.公司制

C.注冊(cè)制

D.核準(zhǔn)制

正確答案:B

答案解析:公司制期貨交易所的盈利來(lái)自通過(guò)交易所進(jìn)行期貨交易而收取的各種費(fèi)用。

2、假設(shè)年利率為6%，年指數(shù)股息率為1%，6月30日為6月股指期貨合約的交割日，4月1日，股票現(xiàn)貨指數(shù)為1450點(diǎn)，如不考慮交易成本，其6月股指期貨合約的理論價(jià)格為（）點(diǎn)。(小數(shù)點(diǎn)后保留兩位)【客觀案例題】

A.1486.47

B.1537

C.1468.13

D.1457.03

正確答案:C

答案解析:股指期貨理論價(jià)格為：F(t，T)=S(t)[1+(r-d)-(t-t)/365]=1450×[1+（6%-1%）×3/12]=1468.13點(diǎn)。

3、CME歐洲美元期貨交易的報(bào)價(jià)說(shuō)法正確的是（）?！径噙x題】

A.采用3個(gè)月歐洲美元倫敦拆借利率指數(shù)

B.采用價(jià)格報(bào)價(jià)法

C.用100減去按360天計(jì)算的不帶百分號(hào)的年利率

D.用100減去按365天計(jì)算的帶百分號(hào)的年利率

正確答案:A、C

答案解析:CME歐洲美元期貨交易報(bào)價(jià)采用的是3個(gè)月歐洲美元倫敦拆借利率指數(shù)，用100減去按“360”天計(jì)算的不帶百分號(hào)的年利率（比如年利率為2.5%，報(bào)價(jià)為97.500）形式。

4、下列關(guān)于投機(jī)者與套期保值者關(guān)系的說(shuō)法，不正確的是（）?！締芜x題】

A.投機(jī)者承擔(dān)了套期保值者希望轉(zhuǎn)移的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

B.投機(jī)者的參與，增加了市場(chǎng)交易量，從而增加了市場(chǎng)的流動(dòng)性

C.投機(jī)者和套期保值者都會(huì)促進(jìn)價(jià)格發(fā)現(xiàn)

D.投機(jī)者的參與，總是會(huì)使價(jià)格的波動(dòng)增大

正確答案:D

答案解析:投機(jī)者和套期保值者的區(qū)別：（1）交易目的，投機(jī)者以賺取價(jià)差收益為目的，套期保值者是利用期貨市場(chǎng)規(guī)避現(xiàn)貨價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；（2）交易方式，投機(jī)者在期貨市場(chǎng)進(jìn)行買空賣空，套期保值者是在期貨市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)同時(shí)操作；（3）交易風(fēng)險(xiǎn)，投機(jī)者是價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)偏好者，主動(dòng)承擔(dān)相應(yīng)的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，套期保值者是價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的厭惡者，通過(guò)期貨交易規(guī)避現(xiàn)貨價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。選項(xiàng)D不正確，投機(jī)者的參與一定程度上減緩價(jià)格波動(dòng)。

5、集合競(jìng)價(jià)時(shí)，如果最后一筆成交是部分成交，則以部分成交的申報(bào)價(jià)格為集合競(jìng)價(jià)產(chǎn)生的價(jià)格。（）【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:集合競(jìng)價(jià)產(chǎn)生價(jià)格的方法。集合競(jìng)價(jià)時(shí)，如最后一筆成交是全部成交的，取最后一筆成交的買入申報(bào)價(jià)和賣出申報(bào)價(jià)的算術(shù)平均價(jià)為集合競(jìng)價(jià)產(chǎn)生的價(jià)格，該價(jià)格按各期貨合約的最小變動(dòng)價(jià)位取整；如最后一筆成交是部分成交的，則以部分成交的申報(bào)價(jià)為集合競(jìng)價(jià)產(chǎn)生的價(jià)格。