2022年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場基礎(chǔ)知識》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、我國大連商品交易所套利的保證金是單邊收取，按照套利持倉組合內(nèi)交易保證金低的合約收取。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:在我國，以大連商品交易所和鄭州商品交易所為例，套利的保證金是單邊收取，按照套利持倉組合內(nèi)交易保證金高的合約收取。

2、若投資者預(yù)期市場利率下降，或者預(yù)期一定有效期內(nèi)債券收益率下降，便可選擇（）?！締芜x題】

A.空頭策略

B.多頭策略

C.牛市策略

D.熊市策略

正確答案:B

答案解析:若投資者預(yù)期市場利率下降，或者預(yù)期一定有效期內(nèi)債券收益率下降，則債券價格將會上漲，便可選擇多頭策略。

3、場外利率期權(quán)交易的價格一般由交易雙方協(xié)議確定。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:場外利率期權(quán)交易的價格一般由交易雙方協(xié)議確定。 

4、當(dāng)無風(fēng)險利率水平提高時，期權(quán)的時間價值會減少。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:當(dāng)無風(fēng)險利率水平提高時，期權(quán)買方收到的未來現(xiàn)金流的現(xiàn)值將減少，從而使期權(quán)的時間價值降低。

5、商品期貨合約交割月份的確定，一般受該合約標(biāo)的商品的（）等方面的影響。【多選題】

A.生產(chǎn)

B.使用

C.儲藏

D.流通

正確答案:A、B、C、D

答案解析:商品期貨合約交割月份的確定一般受該合約標(biāo)的商品的生產(chǎn)、使用、儲藏、流通等方面的特點影響。

6、（）是指利用相關(guān)的兩種外匯期貨合約為一種外匯保值?！締芜x題】

A.賣出套期保值

B.跨市場套期保值

C.跨期套期保值

D.交叉套期保值

正確答案:D

答案解析:交叉套期保值是指利用相關(guān)的兩種外匯期貨合約為一種外匯保值。

7、某交易者在3月20日賣出1手7月份大豆期貨合約，價格為1840元/噸，同時買入1手9月份大豆期貨合約，價格為1890元/噸，5月20日，該交易者平倉買入1手7月份大豆合約，價格為1810元/噸，同時平倉賣出1手9月份大豆合約，價格為1875元/噸，則套利的凈盈虧為（）。（大豆期貨合約10噸/手）【客觀案例題】

A.虧損150 元

B.盈利150 元

C.虧損160 元

D.盈利160 元

正確答案:B

答案解析:7月份期貨合約盈虧為：1840-1810=30元/噸； 9月份期貨合約盈虧為：1875-1890= -15元/噸；則交易者總的盈虧為：（30-15）×1手×10噸/手=150元，即盈利150元。

8、某投資者在3個月后將獲得一筆資金，并計劃用該筆資金進行股票投資，但是擔(dān)心股市整體上漲影響其投資成本，這種情況下，投資者可采取（）?！締芜x題】

A.股指期貨的賣出套期保值

B.股指期貨的買入套期保值

C.期指和股票的套利

D.股指期貨的跨期套利

正確答案:B

答案解析:進行股指期貨買入套期保值的情形主要是：投資者在未來計劃持有股票組合，擔(dān)心股市大盤上漲而使購買股票組合成本上升。

9、歐式期權(quán)是在歐洲普遍采用的一種期權(quán)。( )【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:歐式期權(quán)，是指期權(quán)買方只能在期權(quán)到期日行使權(quán)利的期權(quán)。與地域因素?zé)o關(guān)。

10、假設(shè)年利率為6%，年指數(shù)股息率為1%，6月30日為6月股指期貨合約的交割日，4月1日，股票現(xiàn)貨指數(shù)為1450點，如不考慮交易成本，其6月股指期貨合約的理論價格為（）點。(小數(shù)點后保留兩位)【客觀案例題】

A.1486.47

B.1537

C.1468.13

D.1457.03

正確答案:C

答案解析:股指期貨理論價格為：F(t，T)=S(t)[1+(r-d)-(t-t)/365]=1450×[1+（6%-1%）×3/12]=1468.13點。