2022年期貨從業(yè)資格考試《期貨投資分析》考試共100題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀(guān)案例題。小編為您整理金融統(tǒng)計(jì)與計(jì)量方法5道練習(xí)題，附答案解析，供您備考練習(xí)。

1、異方差產(chǎn)生的原因有( )?！径噙x題】

A.在模型的設(shè)定過(guò)程中，省略了重要解釋變量

B.觀(guān)測(cè)解釋變量和被解釋變量出現(xiàn)了偏誤

C.變量之間本為非線(xiàn)性關(guān)系而設(shè)定為線(xiàn)性關(guān)系

D.經(jīng)濟(jì)變量之間有相同的變化趨勢(shì)

正確答案:A、B、C

答案解析:選項(xiàng)D，是產(chǎn)生多重共線(xiàn)性的原因。不屬于此范圍。

2、一般在多元線(xiàn)性回歸分析中遇到的問(wèn)題主要有( )。【多選題】

A.多重共線(xiàn)性

B.自相關(guān)

C.異方差

D.序列相關(guān)性

正確答案:A、B、C、D

答案解析:在經(jīng)濟(jì)和金融實(shí)務(wù)中，常常出現(xiàn)數(shù)據(jù)不能滿(mǎn)足線(xiàn)性模型的系列假定，比如隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)不能滿(mǎn)足同方差的假定，或產(chǎn)生自相關(guān)現(xiàn)象等。一般在多元回歸分析中遇到的較多問(wèn)題主要有：多重共線(xiàn)性、異方差問(wèn)題、序列相關(guān)性問(wèn)題等。

3、一般情況下，異方差的產(chǎn)生主要是因?yàn)闇y(cè)量誤差，與模型的設(shè)定無(wú)關(guān)。( )【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:產(chǎn)生異方差的主要原因有：①模型的設(shè)定問(wèn)題；②測(cè)量誤差；③橫截面數(shù)據(jù)中各單位的差異。

4、對(duì)回歸模型存在異方差問(wèn)題的主要處理方法有( )?！径噙x題】

A.加權(quán)最小二乘法

B.差分法

C.改變模型的數(shù)學(xué)形式

D.移動(dòng)平均法

正確答案:A、C

答案解析:對(duì)回歸模型存在異方差問(wèn)題的主要處理方法有：①加權(quán)最小二乘法，對(duì)原模型加權(quán)，使之變成一個(gè)新的不存在異方差性的模型，然后采用OLS估計(jì)其參數(shù)；②對(duì)模型進(jìn)行對(duì)數(shù)變換，即將解釋變量和被解釋變量分別取對(duì)數(shù)后，再做OLS估計(jì)，這樣通?？梢越档彤惙讲钚缘挠绊?。選項(xiàng)AC正確。而選項(xiàng)B，差分法是處理多重共線(xiàn)性的方法。

5、方差膨脹因子的計(jì)算公式為（）?！締芜x題】

A.

B.

C.

D.

正確答案:D

答案解析:方差膨脹因子的計(jì)算公式為：其中，表示第j個(gè)解釋變量對(duì)其余解釋變量做輔助線(xiàn)性回歸得到的多重可決系數(shù)。