2022年期貨從業(yè)資格考試《期貨投資分析》考試共100題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理量化交易（過期章）5道練習(xí)題，附答案解析，供您備考練習(xí)。

1、對于未來函數(shù)的理解為：某一變量依賴另一變量而先期變化。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:未來函數(shù)是指引用未來數(shù)據(jù)的函數(shù)，即引用或利用當(dāng)時還沒發(fā)生的數(shù)據(jù)對之前發(fā)出的判斷進(jìn)行修正的函數(shù)。對于未來函數(shù)的理解為：某一變量依賴另一變量而先期變化。

2、某交易模型在五個交易日內(nèi)三天賺錢兩天賠錢，取得的有效收益率一共是0.1%，則該模型的年化收益率是（）?！締芜x題】

A.1.3%

B.7.3%

C.12.5%

D.16%

正確答案:B

答案解析:年化收益率=有效收益率/（總交易天數(shù)/365）=0.1%/（5/365）≈7.3%。

3、某量化模型設(shè)計者在交易策略上面臨兩種選擇：策略一：每次投資30萬元。平均每年交易100次，盈虧次數(shù)各為50%,其中，盈利交易每筆盈利1萬元，虧損交易每筆虧損0.3萬元，期間最大資產(chǎn)回撤為10萬元。策略二：每次投資30萬元。平均每年交易100次，盈利次數(shù)40次，虧損次數(shù)60次，其中，盈利交易每筆盈利1萬元，虧損交易每筆虧損0.25萬元，期間最大資金回撤為5萬元。則這兩個策略，采用哪個策略建模更好（）。【單選題】

A.策略一

B.策略二

C.兩種策略效果相同

D.無法比較

正確答案:B

答案解析:策略一的年均收益為：50×1-50×0.3=35萬元，收益風(fēng)險比為35/10=3.5；策略二的年均收益為：40×1-60×0.25=25萬元，收益風(fēng)險比為：25/5=5；其他條件不變的情況下，比值越高說明模型盈利能力越強(qiáng)，越值得采用。策略二收益風(fēng)險比高于策略一，因此策略二更好。

4、模型策略中一旦使用了未來函數(shù)而出現(xiàn)信號閃爍，則實(shí)盤中就會不斷的出現(xiàn)開平倉。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:模型策略中一旦使用了未來函數(shù)而出現(xiàn)信號閃爍，則實(shí)盤中就會不斷的出現(xiàn)開平倉。

5、含有未來數(shù)據(jù)指標(biāo)的基本特征是（）。【單選題】

A.買賣信號確定

B.買賣信號不確定

C.未來函數(shù)不確定

D.未來函數(shù)確定

正確答案:B

答案解析:含有未來數(shù)據(jù)指標(biāo)的基本特征是買賣信號不確定。常常是某日某時點(diǎn)發(fā)出了買入或賣出信號，第二天或下一個時點(diǎn)如果繼續(xù)下跌或上漲，則該信號消失，并在以后的時點(diǎn)位置顯示出來。